مشخصات کتاب

The Monetary Model of Exchange Rates and Cointegration: Estimation, Testing and Prediction

ویرایش: 1 
نویسندگان: Dr. Javier Gardeazabal,  Dr. Marta Regúlez (auth.)  
سری: Lecture Notes in Economics and Mathematical Systems 385 
ISBN (شابک) : 9783540556350, 9783642488580 
ناشر: Springer-Verlag Berlin Heidelberg 
سال نشر: 1992 
تعداد صفحات: 205 
زبان: English 
فرمت فایل : PDF (درصورت درخواست کاربر به PDF، EPUB یا AZW3 تبدیل می شود) 
حجم فایل: 3 مگابایت 

کلمات کلیدی مربوط به کتاب مدل پولی نرخ ارز و یکپارچگی: تخمین، آزمایش و پیش‌بینی: نظریه اقتصادی، اقتصاد بین الملل

در صورت تبدیل فایل کتاب The Monetary Model of Exchange Rates and Cointegration: Estimation, Testing and Prediction به فرمت های PDF، EPUB، AZW3، MOBI و یا DJVU می توانید به پشتیبان اطلاع دهید تا فایل مورد نظر را تبدیل نمایند.

توجه داشته باشید کتاب مدل پولی نرخ ارز و یکپارچگی: تخمین، آزمایش و پیش‌بینی نسخه زبان اصلی می باشد و کتاب ترجمه شده به فارسی نمی باشد. وبسایت اینترنشنال لایبرری ارائه دهنده کتاب های زبان اصلی می باشد و هیچ گونه کتاب ترجمه شده یا نوشته شده به فارسی را ارائه نمی دهد.

توضیحاتی در مورد کتاب مدل پولی نرخ ارز و یکپارچگی: تخمین، آزمایش و پیش‌بینی

این یادداشت ها از نظریه هم انباشتگی به منظور آزمایش مدل پولی تعیین نرخ ارز استخراج شده است. شواهد قبلی نشان می‌دهد که مدل پولی پویایی کوتاه‌مدت نرخ ارز را به‌ویژه زمانی که از نظر دقت پیش‌بینی ارزیابی می‌شود، نشان نمی‌دهد. حتی اگر معادلات پولی تعیین نرخ ارز ممکن است شاخص های بدی از نحوه تعیین نرخ ارز در کوتاه مدت باشند، اما هنوز می توانند روابط تعادلی بلندمدت بین نرخ ارز و عوامل بنیادی آن را توصیف کنند. انحرافات ثابت از آن روابط بلندمدت در کوتاه مدت مجاز است. این کتاب همچنین به چندین موضوع در مورد همگرایی می پردازد. فصل 6 توزیع نمونه کوچک آمار آزمون نسبت درستنمایی (در بعد و محدودیت در فضای هم انباشته) را تحت انحراف از نرمال مطالعه می کند. این رساله همچنین بر موضوع پیش‌بینی بهینه در مدل‌های سری زمانی چند متغیره نیمه‌ایستا متمرکز است. به ویژه، یک تمرین پیش بینی نرخ ارز را انجام می دهد.

توضیحاتی درمورد کتاب به خارجی

These notes draw from the Theory of Cointegration in order to test the monetary model of exchange rate determination. Previous evidence shows that the monetary model does not capture the short run dynamics of the exchange rate, specially when assessed in terms of forecasting accuracy. Even though the monetary equations of exchange rate determination may be bad indicators of how exchange rates are determined in the short run, they couldstill describe long run equilibrium relationships between the exchange rate and its fundamentals. Stationary deviations from those long run relationships are allowed in the short run. This book also addresses severalissues on Cointegration. Chapter 6 studies the small sample distribution of the likelihood ratio test statistics (on the dimension and restrictions on the cointegrating space) under deviations from normality. This monograph also focuses on the issue of optimal prediction in partially nonstationary multivariate time series models. In particular, it caries out an exchange rate prediction exercise.

فهرست مطالب

Front Matter....Pages I-X
Introduction....Pages 1-6
The Monetary Model of Exchange Rate Determination....Pages 7-17
Long run Exchange Rate Determination I....Pages 18-40
Long Run Exchange Rate Determination II....Pages 41-72
Short Run Exchange Rate Determination....Pages 73-80
Effect of Non-Normal Disturbances on Likelihood Ratio Tests....Pages 81-104
Estimation of The Time Series Model....Pages 105-118
Prediction in Cointegrated Systems....Pages 119-128
Nominal Exchange Rate Prediction....Pages 129-149
A Simulation Exercise....Pages 150-177
Conclusions....Pages 178-182
Back Matter....Pages 183-198

نظرات کاربران

کتاب های تصادفی

دانلود کتاب Global Governance and Biopolitics: Regulating Human Security

دانلود کتاب Three Classics: The Science of Getting Rich, Acres of Diamonds, as a Man Thinketh : The Most Famous Works of Wallace D. Wattles, Russell Herman Conwell, James Allen

دانلود کتاب Forensic Medicine (Inside Forensic Science)

دانلود کتاب

دانلود کتاب A Brief History of Element Discovery, Synthesis, and Analysis