دسترسی نامحدود
برای کاربرانی که ثبت نام کرده اند
دانلود کتاب The microstructure of the foreign-exchange market: a selective survey of the literature
دانلود کتاب ریزساختار بازار ارز: بررسی انتخابی ادبیات
مشخصات کتاب
The microstructure of the foreign-exchange market: a selective survey of the literature
دسته بندی: اقتصاد ویرایش: نویسندگان: Sarno L., Taylor M.P. سری: ناشر: سال نشر: تعداد صفحات: 66 زبان: English فرمت فایل : PDF (درصورت درخواست کاربر به PDF، EPUB یا AZW3 تبدیل می شود) حجم فایل: 415 کیلوبایت
قیمت کتاب (تومان) : 43,000
کلمات کلیدی مربوط به کتاب ریزساختار بازار ارز: بررسی انتخابی ادبیات: رشته های مالی و اقتصادی، معاملات بورس
در صورت تبدیل فایل کتاب The microstructure of the foreign-exchange market: a selective survey of the literature به فرمت های PDF، EPUB، AZW3، MOBI و یا DJVU می توانید به پشتیبان اطلاع دهید تا فایل مورد نظر را تبدیل نمایند.
توجه داشته باشید کتاب ریزساختار بازار ارز: بررسی انتخابی ادبیات نسخه زبان اصلی می باشد و کتاب ترجمه شده به فارسی نمی باشد. وبسایت اینترنشنال لایبرری ارائه دهنده کتاب های زبان اصلی می باشد و هیچ گونه کتاب ترجمه شده یا نوشته شده به فارسی را ارائه نمی دهد.
توضیحاتی در مورد کتاب ریزساختار بازار ارز: بررسی انتخابی ادبیات
مطالعات پرینستون در اقتصاد بین الملل №89، می 2001
ایالات متحده آمریکا، نیوجرسی، دانشگاه پرینستون، 2001. – 66 ص. این مقاله شواهد تجربی ارائه می دهد که نشان می دهد انحراف از شرایط برابری نرخ بهره کشف نشده (UIP) غیرخطی های قابل توجهی را نشان می دهد که مطابق با تئوری های مبتنی بر هزینه های معاملات یا محدودیت های حدس و گمان است. این شواهد نشان می دهد که سوگیری رو به جلو مستند شده در ادبیات ممکن است کمتر از آنچه قبلا تصور می شد نشان دهنده ناکارآمدی های عمده بازار باشد. آزمایش‌های مونت کارلو به ما اجازه می‌دهد این نتایج را با ادبیات تجربی بزرگ در مورد پازل سوگیری رو به جلو تطبیق دهیم، زیرا نشان می‌دهیم که اگر فرآیند واقعی انحرافات UIP از شکل غیرخطی باشد که در نظر می‌گیریم، تخمین رگرسیون‌های نقطه‌ای رو به جلو معمولی ناهنجاری‌ها را ایجاد می‌کند. مستند در تحقیقات قبلی
ایالات متحده آمریکا، نیوجرسی، دانشگاه پرینستون، 2001. – 66 ص. این مقاله شواهد تجربی ارائه می دهد که نشان می دهد انحراف از شرایط برابری نرخ بهره کشف نشده (UIP) غیرخطی های قابل توجهی را نشان می دهد که مطابق با تئوری های مبتنی بر هزینه های معاملات یا محدودیت های حدس و گمان است. این شواهد نشان می دهد که سوگیری رو به جلو مستند شده در ادبیات ممکن است کمتر از آنچه قبلا تصور می شد نشان دهنده ناکارآمدی های عمده بازار باشد. آزمایش‌های مونت کارلو به ما اجازه می‌دهد این نتایج را با ادبیات تجربی بزرگ در مورد پازل سوگیری رو به جلو تطبیق دهیم، زیرا نشان می‌دهیم که اگر فرآیند واقعی انحرافات UIP از شکل غیرخطی باشد که در نظر می‌گیریم، تخمین رگرسیون‌های نقطه‌ای رو به جلو معمولی ناهنجاری‌ها را ایجاد می‌کند. مستند در تحقیقات قبلی
توضیحاتی درمورد کتاب به خارجی
Princeton studies in international economics №89, May
2001
USA, New Jersey, Princeton University, 2001. – 66 p. This article provide empirical evidence that deviations from the uncovered interest rate parity (UIP) condition display significant nonlinearities, consistent with theories based on transactions costs or limits to speculation. This evidence suggests that the forward bias documented in the literature may be less indicative of major market inefficiencies than previously thought. Monte Carlo experiments allow us to reconcile these results with the large empirical literature on the forward bias puzzle since we show that, if the true process of UIP deviations were of the nonlinear form we consider, estimation of conventional spot-forward regressions would generate the anomalies documented in previous research.
USA, New Jersey, Princeton University, 2001. – 66 p. This article provide empirical evidence that deviations from the uncovered interest rate parity (UIP) condition display significant nonlinearities, consistent with theories based on transactions costs or limits to speculation. This evidence suggests that the forward bias documented in the literature may be less indicative of major market inefficiencies than previously thought. Monte Carlo experiments allow us to reconcile these results with the large empirical literature on the forward bias puzzle since we show that, if the true process of UIP deviations were of the nonlinear form we consider, estimation of conventional spot-forward regressions would generate the anomalies documented in previous research.
نظرات کاربران
کتاب های مرتبط
دانلود کتاب Saggi
دانلود کتاب Globalization and the State: Volume I: International Institutions, Finance, the Theory of the State and International Trade
دانلود کتاب The Big Short: Inside the Doomsday Machine
دانلود کتاب Life and Money: The Genealogy of the Liberal Economy and the Displacement of Politics
دانلود کتاب Wohlstand ohne Wachstum: Leben und Wirtschaften in einer endlichen Welt
دانلود کتاب Звіт про результати досліджень по проекту Соціально-економічні наслідки приватизації державного майна в Україні: перші десять років
دانلود کتاب Cities in China: Recipes for Economic Development in the Reform Era (Routledge Studies--China in Transition, 7.)
دانلود کتاب The Great Depression
