مشخصات کتاب

The Mathematics of Financial Derivatives: A Student Introduction

ویرایش:  
نویسندگان: Paul Wilmott,  Sam Howison,  Jeff Dewynne  
سری:  
ISBN (شابک) : 0521497892, 9780521497893 
ناشر: Cambridge University Press 
سال نشر: 1995 
تعداد صفحات: 338 
زبان: English 
فرمت فایل : PDF (درصورت درخواست کاربر به PDF، EPUB یا AZW3 تبدیل می شود) 
حجم فایل: 10 مگابایت 

در صورت تبدیل فایل کتاب The Mathematics of Financial Derivatives: A Student Introduction به فرمت های PDF، EPUB، AZW3، MOBI و یا DJVU می توانید به پشتیبان اطلاع دهید تا فایل مورد نظر را تبدیل نمایند.

توجه داشته باشید کتاب ریاضیات مشتقات مالی: مقدمه دانشجویی نسخه زبان اصلی می باشد و کتاب ترجمه شده به فارسی نمی باشد. وبسایت اینترنشنال لایبرری ارائه دهنده کتاب های زبان اصلی می باشد و هیچ گونه کتاب ترجمه شده یا نوشته شده به فارسی را ارائه نمی دهد.

توضیحاتی در مورد کتاب ریاضیات مشتقات مالی: مقدمه دانشجویی

امور مالی یکی از سریع ترین حوزه های در حال رشد در دنیای بانکداری و شرکت های بزرگ است. این، همراه با پیچیدگی محصولات مالی مدرن، انگیزه‌ای در حال رشد برای مدل‌های جدید ریاضی و روش‌های ریاضی مدرن فراهم می‌کند. در واقع، این منطقه منبع در حال گسترشی برای ریاضیات جدید و مرتبط «دنیای واقعی» است. در این کتاب، نویسندگان مدل‌سازی محصولات مشتقات مالی را از دیدگاه یک ریاضیدان کاربردی، از مدل‌سازی تا تحلیل و محاسبات ابتدایی توصیف می‌کنند. نویسندگان یک رویکرد واحد برای مدل‌سازی محصولات مشتق به عنوان معادلات دیفرانسیل جزئی، با استفاده از راه‌حل‌های عددی در صورت لزوم ارائه می‌کنند. نویسندگان برخی پیشینه ریاضی را فرض می کنند، اما توضیحات روشنی برای مطالب فراتر از حساب ابتدایی، احتمالات و جبر ارائه می دهند. این جلد مقدمه استاندارد برای دانشجویان پیشرفته کارشناسی ارشد به این رشته جدید هیجان انگیز خواهد بود.

توضیحاتی درمورد کتاب به خارجی

Finance is one of the fastest growing areas in the modern banking and corporate world. This, together with the sophistication of modern financial products, provides a rapidly growing impetus for new mathematical models and modern mathematical methods. Indeed, the area is an expanding source for novel and relevant "real-world" mathematics. In this book, the authors describe the modeling of financial derivative products from an applied mathematician's viewpoint, from modeling to analysis to elementary computation. The authors present a unified approach to modeling derivative products as partial differential equations, using numerical solutions where appropriate. The authors assume some mathematical background, but provide clear explanations for material beyond elementary calculus, probability, and algebra. This volume will become the standard introduction for advanced undergraduate students to this exciting new field.

فهرست مطالب

Part I. Basic Option Theory: 1. An introduction to options and markets
 2. Asset price random walks
 3. The Black-Scholes model
 4. Partial differential equations
 5. The Black-Scholes formulae
 6. Variations on the Black-Scholes model
 7. American options
 Part II. Numerical Methods: 8. Finite-difference methods
 9. Methods for American options
 10. Binomial methods
 Part III. Further Option Theory: 11. Exotic and path-dependent options
 12. Barrier options
 13. A unifying framework for path-dependent options
 14. Asian options
 15. Lookback options
 16. Options with transaction costs
 Part IV. Interest Rate Derivative Products: 17. Interest rate derivatives
 18. Convertible bonds
 Hints to selected exercises
 Bibliography
 Index.

نظرات کاربران

کتاب های تصادفی

دانلود کتاب Practical Software Project Estimation: A Toolkit for Estimating Software Development Effort & Duration

دانلود کتاب Principles and modern applications of mass transfer operations

دانلود کتاب Endoprothetik Knie

دانلود کتاب Mediengeschichte : Vom asiatischen Buchdruck zum Fernsehen

دانلود کتاب 古今数学思想（一）