The Mathematics of Derivatives Securities with Applications in MATLAB

دسته بندی: نرم افزار: سیستم ها: محاسبات علمی
ویرایش:  
نویسندگان: Mario Cerrato(auth.)  
سری:  
ISBN (شابک) : 9780470683699, 9781118467398 
ناشر:  
سال نشر: 2012 
تعداد صفحات: 238 
زبان: English 
فرمت فایل : PDF (درصورت درخواست کاربر به PDF، EPUB یا AZW3 تبدیل می شود) 
حجم فایل: 3 مگابایت 

قیمت کتاب (تومان) : 39,000



کمی مالی به سرعت در حال گسترش است. یکی از جنبه‌های بحران مالی اخیر این است که با توجه به پیچیدگی محصولات مالی، تقاضا برای افراد با مهارت‌های حسابی بالا احتمالاً افزایش می‌یابد و این بدان معناست که شناخت بیشتری به مالی کمی در ساختارهای دوره موجود و جدید در سراسر جهان داده می‌شود. شواهد حاکی از آن است که بسیاری از دارندگان اوراق بهادار مالی پیچیده قبل از بحران مالی، کارشناسان داخلی نداشتند یا به شخص ثالث برای ارزیابی ریسک سرمایه‌گذاری‌های خود متکی نبودند. بنابراین، این تجربه نیاز به درک بهتر ریسک مرتبط با اوراق بهادار مالی پیچیده را در آینده نشان می‌دهد.

ریاضیات اوراق بهادار مشتقه با کاربردها در متلب مقدمه‌ای بر نظریه احتمال، محاسبات تصادفی و تصادفی در اختیار خوانندگان قرار می‌دهد. فرآیندها، و به دنبال آن بحث در مورد استفاده از آن دانش برای حل مشکلات مالی پیچیده مانند قیمت گذاری و پوشش گزینه های عجیب و غریب، قیمت گذاری مشتقات آمریکایی، قیمت گذاری و پوشش ریسک تحت نوسانات تصادفی و مقدمه ای بر مدل سازی نرخ بهره.

br /> کتاب با مروری بر متلب و اجزای مختلفی که در کنار آن در سراسر کتاب درسی استفاده خواهد شد، آغاز می شود. در ادامه، بخش اول کتاب مقدمه‌ای عمیق بر نظریه احتمال، فرآیندهای تصادفی و حسابان Ito و Ito Integral است. این برای درک کامل برخی از مفاهیم ریاضی استفاده شده در بخش بعدی کتاب ضروری است. بخش دوم بر مهندسی مالی تمرکز دارد و خواننده را از طریق قضیه اساسی قیمت‌گذاری دارایی با استفاده از اقتصاد و فرمول بلک و شولز، قیمت‌گذاری گزینه‌ها از طریق گزینه‌های سبک اروپایی و آمریکایی، خلاصه‌ای از گزینه‌های عجیب و غریب، مدل‌های نوسان تصادفی و مدل‌سازی نرخ بهره راهنمایی می‌کند. موضوعات پوشش داده شده در این بخش با استفاده از کدهای متلب توضیح داده شده است که نشان می دهد چگونه از مدل های نظری به طور عملی استفاده می شود.

این کتاب که از دیدگاه یک دانشگاهی تالیف شده است، موضوعات تحلیلی پیچیده و ابزارهای مالی پیچیده را به گونه ای مورد بحث قرار می دهد که این برای دانشجویان کارشناسی ارشد با یا بدون سابقه قبلی در تئوری احتمالات و امور مالی قابل دسترسی است. این کتاب مرجع ایده‌آل یا همراهی کامل برای سایر آثار مرتبط نوشته شده است. این کتاب از توضیح ریاضی واضح و دقیق همراه با مثال‌هایی که شامل حالات موردی واقعی است در سراسر استفاده می‌کند و کدهای متلب را برای موضوعات مختلف ارائه می‌کند.

محتوا:
فصل 1 مقدمه‌ای بر نظریه احتمال (صفحات 1-23): < br>فصل 2 فرآیندهای تصادفی (صفحات 25-36):
فصل 3 حساب دیفرانسیل و انتگرال و ایتو انتگرال (صفحات 37-53):
فصل 4 اقتصاد بلک و شولز (صفحات 55-66):
فصل 5 مدل بلک و اسکولز (صفحات 67-77):
فصل 6 روش های مونت کارلو (صفحه های 79 تا 89):
فصل 7 روش های مونت کارلو و گزینه های آمریکایی (صفحه های 91-100):
فصل 8 قیمت گذاری گزینه آمریکایی: رویکرد دوگانه (صفحه های 101-111):
فصل 9 برآورد یونانیان با استفاده از روش های مونت کارلو (صفحات 113-120):
فصل 10 گزینه های عجیب و غریب (صفحه های 121-127): < br>فصل 11 قیمت گذاری و پوشش گزینه های عجیب و غریب (صفحه های 129-136):
فصل 12 مدل های نوسان تصادفی (صفحه های 137-149):
فصل 13 مدل های نوسان ضمنی (صفحه های 151-156):
فصل 14 محل al مدل های نوسان (صفحات 157-166):
فصل 15 مقدمه ای بر مدل سازی نرخ بهره (صفحه های 167-175):
فصل 16 مدل سازی نرخ بهره (صفحات 177-184):
فصل 17 دو جمله ای و روش‌های تفاضل محدود (صفحات 185-190):

Quantitative Finance is expanding rapidly. One of the aspects of the recent financial crisis is that, given the complexity of financial products, the demand for people with high numeracy skills is likely to grow and this means more recognition will be given to Quantitative Finance in existing and new course structures worldwide. Evidence has suggested that many holders of complex financial securities before the financial crisis did not have in-house experts or rely on a third-party in order to assess the risk exposure of their investments. Therefore, this experience shows the need for better understanding of risk associate with complex financial securities in the future.

The Mathematics of Derivative Securities with Applications in MATLAB provides readers with an introduction to probability theory, stochastic calculus and stochastic processes, followed by discussion on the application of that knowledge to solve complex financial problems such as pricing and hedging exotic options, pricing American derivatives, pricing and hedging under stochastic volatility and an introduction to interest rates modelling.

The book begins with an overview of MATLAB and the various components that will be used alongside it throughout the textbook. Following this, the first part of the book is an in depth introduction to Probability theory, Stochastic Processes and Ito Calculus and Ito Integral. This is essential to fully understand some of the mathematical concepts used in the following part of the book. The second part focuses on financial engineering and guides the reader through the fundamental theorem of asset pricing using the Black and Scholes Economy and Formula, Options Pricing through European and American style options, summaries of Exotic Options, Stochastic Volatility Models and Interest rate Modelling. Topics covered in this part are explained using MATLAB codes showing how the theoretical models are used practically.

Authored from an academic’s perspective, the book discusses complex analytical issues and intricate financial instruments in a way that it is accessible to postgraduate students with or without a previous background in probability theory and finance. It is written to be the ideal primary reference book or a perfect companion to other related works. The book uses clear and detailed mathematical explanation accompanied by examples involving real case scenarios throughout and provides MATLAB codes for a variety of topics.

Content:
Chapter 1 An Introduction to Probability Theory (pages 1–23):
Chapter 2 Stochastic Processes (pages 25–36):
Chapter 3 Ito Calculus and Ito Integral (pages 37–53):
Chapter 4 The Black and Scholes Economy (pages 55–66):
Chapter 5 The Black and Scholes Model (pages 67–77):
Chapter 6 Monte Carlo Methods (pages 79–89):
Chapter 7 Monte Carlo Methods and American Options (pages 91–100):
Chapter 8 American Option Pricing: The Dual Approach (pages 101–111):
Chapter 9 Estimation of Greeks using Monte Carlo Methods (pages 113–120):
Chapter 10 Exotic Options (pages 121–127):
Chapter 11 Pricing and Hedging Exotic Options (pages 129–136):
Chapter 12 Stochastic Volatility Models (pages 137–149):
Chapter 13 Implied Volatility Models (pages 151–156):
Chapter 14 Local Volatility Models (pages 157–166):
Chapter 15 An Introduction to Interest Rate Modelling (pages 167–175):
Chapter 16 Interest Rate Modelling (pages 177–184):
Chapter 17 Binomial and Finite Difference Methods (pages 185–190):