ورود به حساب

نام کاربری گذرواژه

گذرواژه را فراموش کردید؟ کلیک کنید

حساب کاربری ندارید؟ ساخت حساب

ساخت حساب کاربری

نام نام کاربری ایمیل شماره موبایل گذرواژه

برای ارتباط با ما می توانید از طریق شماره موبایل زیر از طریق تماس و پیامک با ما در ارتباط باشید


09117307688
09117179751

در صورت عدم پاسخ گویی از طریق پیامک با پشتیبان در ارتباط باشید

دسترسی نامحدود

برای کاربرانی که ثبت نام کرده اند

ضمانت بازگشت وجه

درصورت عدم همخوانی توضیحات با کتاب

پشتیبانی

از ساعت 7 صبح تا 10 شب

دانلود کتاب The LIBOR Market Model in Practice (The Wiley Finance Series)

دانلود کتاب مدل بازار LIBOR در عمل (سری مالی Wiley)

The LIBOR Market Model in Practice (The Wiley Finance Series)

مشخصات کتاب

The LIBOR Market Model in Practice (The Wiley Finance Series)

دسته بندی: اقتصاد
ویرایش: 1 
نویسندگان: , , ,   
سری:  
ISBN (شابک) : 0470014431, 9780470060414 
ناشر:  
سال نشر: 2007 
تعداد صفحات: 291 
زبان: English 
فرمت فایل : PDF (درصورت درخواست کاربر به PDF، EPUB یا AZW3 تبدیل می شود) 
حجم فایل: 4 مگابایت

قیمت کتاب (تومان) : 55,000



ثبت امتیاز به این کتاب

میانگین امتیاز به این کتاب :
       تعداد امتیاز دهندگان : 18


در صورت تبدیل فایل کتاب The LIBOR Market Model in Practice (The Wiley Finance Series) به فرمت های PDF، EPUB، AZW3، MOBI و یا DJVU می توانید به پشتیبان اطلاع دهید تا فایل مورد نظر را تبدیل نمایند.

توجه داشته باشید کتاب مدل بازار LIBOR در عمل (سری مالی Wiley) نسخه زبان اصلی می باشد و کتاب ترجمه شده به فارسی نمی باشد. وبسایت اینترنشنال لایبرری ارائه دهنده کتاب های زبان اصلی می باشد و هیچ گونه کتاب ترجمه شده یا نوشته شده به فارسی را ارائه نمی دهد.


توضیحاتی در مورد کتاب مدل بازار LIBOR در عمل (سری مالی Wiley)

مدل بازار LIBOR (LMM) اولین مدل از پویایی نرخ بهره است که با رویه بازار قیمت گذاری مشتقات نرخ بهره مطابقت دارد و بنابراین به طور گسترده توسط مؤسسات مالی برای ارزیابی مشتقات نرخ بهره استفاده می شود. این کتاب یک رویکرد کامل پزشک به مدل بازار LIBOR ارائه می دهد. این کتاب زبان خاص یک تحلیلگر کمی را به بزرگترین سطح ممکن می‌پذیرد و یکی از اولین کتاب‌هایی است که در این زمینه کاملاً توسط کوانت نوشته شده است. این کتاب به سه بخش تئوری، کالیبراسیون و شبیه سازی تقسیم شده است. مسائل جدید و مهمی مانند تقریب‌های مختلف رانش، کالیبراسیون‌های پارامتری و ناپارامتری مختلف و رویکرد نوسانات نامشخص برای مدل‌سازی لبخند پوشش داده شده‌اند. نسخه ای از مدل HJM بر اساس مشاهدات بازار و دوگانگی بین مدل های BGM و HJM. این کتاب با همکاری داریوش گاتارک، «G» در مدل BGM که در سطح بین‌المللی به دلیل کارش بر روی مدل‌های بازار LIBOR شناخته شده است، دیدگاهی اساسی در مورد معیار جهانی برای نرخ‌های بهره کوتاه‌مدت ارائه می‌دهد.


توضیحاتی درمورد کتاب به خارجی

The LIBOR Market Model (LMM) is the first model of interest rates dynamics consistent with the market practice of pricing interest rate derivatives and therefore it is widely used by financial institution for valuation of interest rate derivatives. This book provides a full practitioner's approach to the LIBOR Market Model. It adopts the specific language of a quantitative analyst to the largest possible level and is one of first books on the subject written entirely by quants. The book is divided into three parts - theory, calibration and simulation. New and important issues are covered, such as various drift approximations, various parametric and nonparametric calibrations, and the uncertain volatility approach to smile modelling; a version of the HJM model based on market observables and the duality between BGM and HJM models. Co-authored by Dariusz Gatarek, the 'G' in the BGM model who is internationally known for his work on LIBOR market models, this book offers an essential perspective on the global benchmark for short-term interest rates.





نظرات کاربران

تمامی حقوق معنوی و مادی وبسایت متعلق به اینترنشنال لایبرری می باشد
نماد اعتماد الکترونیکی