برای ارتباط با ما می توانید از طریق شماره موبایل زیر از طریق تماس و پیامک با ما در ارتباط باشید

09117307688
09117179751

در صورت عدم پاسخ گویی از طریق پیامک با پشتیبان در ارتباط باشید

دسترسی نامحدود

برای کاربرانی که ثبت نام کرده اند

ضمانت بازگشت وجه

درصورت عدم همخوانی توضیحات با کتاب

پشتیبانی

از ساعت 7 صبح تا 10 شب

دانلود کتاب The Heston Model and Its Extensions in VBA

دانلود کتاب مدل هیستون و گسترش آن در VBA

مشخصات کتاب

The Heston Model and Its Extensions in VBA

دسته بندی: مدیریت
ویرایش: 1 
نویسندگان: Fabrice D. Rouah,  Steven L. Heston  
سری: Wiley finance series 
ISBN (شابک) : 9781119003304, 1119003318 
ناشر: Wiley 
سال نشر: 2015 
تعداد صفحات: 349 
زبان: English 
فرمت فایل : PDF (درصورت درخواست کاربر به PDF، EPUB یا AZW3 تبدیل می شود) 
حجم فایل: 43 مگابایت

قیمت کتاب (تومان) : 54,000

کلمات کلیدی مربوط به کتاب مدل هیستون و گسترش آن در VBA: رشته های مالی و اقتصادی، مدیریت مالی

میانگین امتیاز به این کتاب :
تعداد امتیاز دهندگان : 8

در صورت تبدیل فایل کتاب The Heston Model and Its Extensions in VBA به فرمت های PDF، EPUB، AZW3، MOBI و یا DJVU می توانید به پشتیبان اطلاع دهید تا فایل مورد نظر را تبدیل نمایند.

توجه داشته باشید کتاب مدل هیستون و گسترش آن در VBA نسخه زبان اصلی می باشد و کتاب ترجمه شده به فارسی نمی باشد. وبسایت اینترنشنال لایبرری ارائه دهنده کتاب های زبان اصلی می باشد و هیچ گونه کتاب ترجمه شده یا نوشته شده به فارسی را ارائه نمی دهد.

توضیحاتی در مورد کتاب مدل هیستون و گسترش آن در VBA

"قیمت گذاری گزینه های عملی برای تصمیمات سرمایه گذاری آگاهانه تر. مدل هستون و برنامه های افزودنی آن در VBA راهنمای قطعی قیمت گذاری گزینه ها با استفاده از دو تا از قدرتمندترین ابزارهای مدل سازی صنعت مشتقات - مدل هستون و VBA است. نور در تئوری، این مرجع بسیار مفید بر روی پیاده سازی تمرکز می کند و می تواند به سرمایه گذاران کمک کند تا به طور موثرتر و دقیق تر از اطلاعات بازار برای اطلاع رسانی بهتر تصمیمات سرمایه گذاری استفاده کنند. پوشش شامل شرحی از مدل هستون، با تاکید خاص بر قیمت‌گذاری گزینه‌های سهام و مدل‌سازی واریانس، این کتاب نه تنها بر مدل اصلی هستون، بلکه بر بسیاری از پیشرفت‌ها و اصلاحاتی که در مدل اعمال شده است، از جمله روش‌هایی که از تبدیل فوریه استفاده می‌کنند، تمرکز دارد. طرح‌های یکپارچه‌سازی عددی، شبیه‌سازی، روش‌های قیمت‌گذاری گزینه‌های آمریکایی و موارد دیگر. وب‌سایت همراه کد قیمت‌گذاری را در VBA ارائه می‌دهد که در یک قسمت قرار دارد. مجموعه گسترده ای از صفحات گسترده اکسل. مدل هستون محبوب ترین مدل نوسانات تصادفی صنعت مشتقات برای قیمت گذاری مشتقات سهام است. این کتاب راهنمایی کاملی را در راستای اجرای موفقیت‌آمیز این مدل ارزشمند با استفاده از نرم‌افزار مدل‌سازی مالی موجود در صنعت ارائه می‌کند و به کاربران درک - و کد VBA - را ارائه می‌دهد که نیاز به تولید قیمت‌های اختیاری دقیق‌تر و سطوح نوسانی که دقیق‌تر منعکس‌کننده هستند، دارند. شرایط بازار. قیمت گذاری مشتقات غالباً لولای است که در موسسات مالی سود حاصل می شود یا از دست می رود و دقت را بسیار مهم می کند. این کتاب به مدیران ریسک، معامله‌گران، مدیران پورتفولیو، کمیت‌ها، دانشگاهیان و سایر متخصصان کمک می‌کند تا مدل Heston و الحاقات آن را بهتر درک کنند، در سبک نوشتاری واضح، مختصر، شفاف و آسان برای درک. برای دقت قیمت‌گذاری بهتر، مدل Heston و برنامه‌های افزودنی آن در VBA منبعی حیاتی برای تولید خروجی‌های مدل دقیق‌تر مانند قیمت‌ها، نسبت‌های پوششی، نوسانات و نمودارها است\"-- �ادامه مطلب...
چکیده:

قیمت گذاری گزینه های عملی برای تصمیمات سرمایه گذاری آگاهانه تر. مدل هستون and Its Extensions در VBA راهنمای قطعی قیمت‌گذاری گزینه‌ها با استفاده از دو مورد از قدرتمندترین ابزارهای مدل‌سازی، مدل Heston و VBA در صنعت مشتقات است. < span class='showMoreLessControlElement'>�بیشتر بخوانید...

توضیحاتی درمورد کتاب به خارجی

"Practical options pricing for better-informed investment decisions.The Heston Model and Its Extensions in VBA is the definitive guide to options pricing using two of the derivatives industry's most powerful modeling tools--the Heston model, and VBA. Light on theory, this extremely useful reference focuses on implementation, and can help investors more efficiently--and accurately--exploit market information to better inform investment decisions. Coverage includes a description of the Heston model, with specific emphasis on equity options pricing and variance modeling, The book focuses not only on the original Heston model, but also on the many enhancements and refinements that have been applied to the model, including methods that use the Fourier transform, numerical integration schemes, simulation, methods for pricing American options, and much more. The companion website offers pricing code in VBA that resides in an extensive set of Excel spreadsheets.The Heston model is the derivatives industry's most popular stochastic volatility model for pricing equity derivatives. This book provides complete guidance toward the successful implementation of this valuable model using the industry's ubiquitous financial modeling software, giving users the understanding--and VBA code--they need to produce option prices that are more accurate, and volatility surfaces that more closely reflect market conditions.Derivatives pricing is often the hinge on which profit is made or lost in financial institutions, making accuracy of utmost importance. This book will help risk managers, traders, portfolio managers, quants, academics and other professionals better understand the Heston model and its extensions, in a writing style that is clear, concise, transparent and easy to understand. For better pricing accuracy, The Heston Model and Its Extensions in VBA is a crucial resource for producing more accurate model outputs such as prices, hedge ratios, volatilities, and graphs"-- �Read more...
Abstract:

Practical options pricing for better-informed investment decisions. The Heston Model and Its Extensions in VBA is the definitive guide to options pricing using two of the derivatives industry's most powerful modeling tools the Heston model, and VBA. �Read more...

فهرست مطالب

Content: Front Matter --
The Heston Model for European Options --
Integration Issues, Parameter Effects, and Variance Modeling --
Derivations Using the Fourier Transform --
The Fundamental Transform for Pricing Options --
Numerical Integration Schemes --
Parameter Estimation --
Simulation in the Heston Model --
American Options --
Time-Dependent Heston Models --
Methods for Finite Differences --
The Heston Greeks --
The Double Heston Model.