The Handbook of Credit Portfolio Management

دسته بندی: سرمایه گذاری
ویرایش:  
نویسندگان: Gregoriou G.N.,  Hoppe Ch. (Eds.)  
سری:  
 
ناشر:  
سال نشر:  
تعداد صفحات: 506 
زبان: English 
فرمت فایل : PDF (درصورت درخواست کاربر به PDF، EPUB یا AZW3 تبدیل می شود) 
حجم فایل: 4 مگابایت 

قیمت کتاب (تومان) : 55,000

McGraw-Hill, 2009. - 505 p. — ISBN: 007164296X, 0071598340, 9780071642965 از آنجایی که ریزش حباب اعتباری بخش مالی نهادی را آزار می‌دهد - و در سال‌های آینده نیز این کار را ادامه خواهد داد - رویکردی استراتژیک برای اعتبار مدیریت پورتفولیو هرگز به این اندازه حیاتی نبوده است. کتاب راهنمای مدیریت پورتفولیو اعتباری تمام اطلاعاتی را که برای ایجاد تعادل مجدد و مدیریت موفق سبدهای اعتباری خود نیاز دارید، ارائه می دهد.
گرگ ان. گرگوریو به همراه کریستین هاپ، نویسنده همکار و تیمی متشکل از سی و پنج مشارکت کننده بین المللی، استراتژی هایی را ارائه می دهد. برای محاسبه دارایی های موزون ریسک، ارزیابی مجدد استراتژی های پوشش ریسک، و اجرای استانداردهای بازل II. این راهنمای جامع با ارائه دیدگاهی کاملاً جهانی از موضوع، شامل ورودی های موراد چودری (رئیس گروه خزانه داری در Europe Arab Bank plc، لندن) است. کریستف گودلوسکی (دانشگاه لویی پاستور در استراسبورگ، فرانسه)؛ رولاند فوس (دانشگاه فرایبورگ، آلمان)؛ و والریو پات (کالج ترینیتی در دوبلین، ایرلند)، که موضوعات کلیدی را روشن کردند:
فرصت های سرمایه گذاری صندوق های تامینی
اساسی استراتژی های معاملات آربیتراژ
مسائل مربوط به اوراق بهادار شدن سبد بخش
br/>جنبه های صرفه جویی در هزینه پوشش دهی پرتفوی با قراردادهای آتی اعتبار
کتاب راهنمای مدیریت پورتفولیو اعتبار آخرین پیشرفت ها و جدیدترین تکنیک های مدیریت پورتفولیو را پوشش می دهد تا به شما کمک کند تا استراتژی هایی را اجرا کنید که به بهترین وجه با نیازهای موسسه شما مطابقت دارد. محتوا
اندازه گیری عملکرد
اجرای مدیریت سبد اعتباری
مدیریت پرتفوی اعتباری تحت حسابداری IFRS
چارچوب بازل II و تأثیر یک نظام نظارتی جدید بر مدیریت دارایی های اعتباری
زیان مورد انتظار بازل II در مدیریت ریسک اعتباری
تخصیص سرمایه ریسک اعتباری و اندازه گیری عملکرد
ارزیابی ریسک اعتباری
ویژگی های دارایی های اعتباری و ارتباط با مدیریت پرتفوی اعتباری
اندازه گیری ریسک اعتباری با تاکید بر CDO ها
مدل انتقال رتبه بندی در پورتفولیوی وام بانک های کوچک و متوسط
هزینه به اوراق بهادار به عنوان یک ابزار قیمت گذاری انتقالی
قیمت گذاری بازار به وام های غیر نقدشونده
مدیریت قرار گرفتن در معرض اعتبار
عصر جدیدی از نقدینگی برای بدهی بانک: تغییر شکل مدیریت سبد وام
سندیکای وام بانکی
CDS و سایر مشتقات اعتباری – ارزش گذاری و کاربرد
ارزیابی مشتقات اعتباری سبد کالا و مبادلات STCDO
طبقه بندی و مشخصه سازی شاخص های CDS
تبدیل ریسک اعتباری مشتقات به ریسک بازار بخش چهارم: معاملات سبد اعتباری
استراتژی های صندوق های تامینی در بازارهای با درآمد ثابت
سی دی های معاملاتی: نشان دادن آربیتراژ پایه مثبت و منفی
اوراق بهادار شدن وام های حمل و نقل
مسائل حقوقی در امن سازی مخاطره آمیز وام
\"محافظت با هزینه صفر چقدر ارزان است\"
مدیریت ریسک کشور
نقش بانک های اعتباری در مدیریت تمرین شرکتی
شاخص

McGraw-Hill, 2009. — 505 p. — ISBN: 007164296X, 0071598340, 9780071642965 As the credit bubble fallout plagues the institutional finance sector-and will continue to do so in coming years-a strategic approach to credit portfolio management has never been more critical. The Handbook of Credit Portfolio Management provides all the information you'll need to successfully rebalance and manage your credit portfolios.
Together with co-author Christian Hoppe and a team of thirty-five international contributors, Greg N. Gregoriou provides strategies for calculating risk-weighted assets, reevaluating hedging strategies, and implementing Basel II standards. Providing a thoroughly global perspective of the subject, this comprehensive guide includes input from Moorad Choudhry (Group Head of Treasury at Europe Arab Bank plc, London); Christophe Godlewski (Universit Louis Pasteur in Strasbourg, France); Roland Fuss (University of Freiburg, Germany); and Valerio Pot (Trinity College in Dublin, Ireland), who shed light on such key topics as:
Investment opportunities of hedge funds
Basis arbitrage trading strategies
Issues regarding securitization of a sector basket
Cost-saving aspects of portfolio hedging with credit futures
The Handbook of Credit Portfolio Management covers the latest developments and most current portfolio management techniques to help you implement strategies that best suit your institution's needs. Contents
Performance Measurement
Implementing Credit Portfolio Management
Credit Portfolio Management under IFRS Accounting
Basel II Framework and the Impact of a New Regulatory Universe on Credit Asset Management
Basel II Expected Loss in Credit Risk Management
Credit Risk Capital Allocation and Performance Measurement
Evaluation of Credit Risk
Characteristics of Credit Assets and relevance for Credit Portfolio Management
Measuring Credit Risk with Emphasis on CDOs
Model for the Rating Transitions in a SME Bank Loan Portfolio
Cost-to-Securitize as a Transfer Pricing Instrument
Mark-to-Market Pricing of Illiquid Loans
Managing Credit Exposure
A New Age of Liquidity for Bank Debt: Reshaping Loan Portfolio Management
Bank Loan Syndication
CDS and other Credit Derivatives – Valuation and Application
Evaluation of Basket Credit Derivatives and STCDO Swaps
Classification and Characterization of CDS-Indices
Converting Derivatives Credit Risk Into Market RiskSection Four: Credit Portfolio Transactions
The Strategies of Hedge Funds in Fixed Income Markets
Trading CDS: Illustrating Positive and Negative Basis Arbitrage
Securitisation of Shipping Loans
Legal Issues in Securitizing Risky Loans
"How cheap is zero cost protection"
Managing Country Risk
The Role of Credit Banks in Corporate Workout-Management
Index