دسترسی نامحدود
برای کاربرانی که ثبت نام کرده اند
برای ارتباط با ما می توانید از طریق شماره موبایل زیر از طریق تماس و پیامک با ما در ارتباط باشید
در صورت عدم پاسخ گویی از طریق پیامک با پشتیبان در ارتباط باشید
برای کاربرانی که ثبت نام کرده اند
درصورت عدم همخوانی توضیحات با کتاب
از ساعت 7 صبح تا 10 شب
ویرایش: 1
نویسندگان: Filippo di Mauro. M. Hashem Pesaran
سری:
ISBN (شابک) : 0199670080, 9780199670086
ناشر: Oxford University Press
سال نشر: 2013
تعداد صفحات: 299
زبان: English
فرمت فایل : PDF (درصورت درخواست کاربر به PDF، EPUB یا AZW3 تبدیل می شود)
حجم فایل: 2 مگابایت
در صورت ایرانی بودن نویسنده امکان دانلود وجود ندارد و مبلغ عودت داده خواهد شد
کلمات کلیدی مربوط به کتاب کتاب راهنمای GVAR: ساختار و کاربردهای مدل کلان اقتصاد جهانی برای تحلیل سیاست ها: اقتصاد سنجی اقتصاد کسب و کار پول اقتصاد کلان امور مالی شرکت سرمایه گذاری جمعی مدیریت ریسک مالی ثروت بین المللی کتاب های درسی اجاره ای جدید استفاده شده بوتیک تخصصی
در صورت تبدیل فایل کتاب The GVAR Handbook: Structure and Applications of a Macro Model of the Global Economy for Policy Analysis به فرمت های PDF، EPUB، AZW3، MOBI و یا DJVU می توانید به پشتیبان اطلاع دهید تا فایل مورد نظر را تبدیل نمایند.
توجه داشته باشید کتاب کتاب راهنمای GVAR: ساختار و کاربردهای مدل کلان اقتصاد جهانی برای تحلیل سیاست ها نسخه زبان اصلی می باشد و کتاب ترجمه شده به فارسی نمی باشد. وبسایت اینترنشنال لایبرری ارائه دهنده کتاب های زبان اصلی می باشد و هیچ گونه کتاب ترجمه شده یا نوشته شده به فارسی را ارائه نمی دهد.
GVAR یک مدل خودرگرسیون برداری جهانی از اقتصاد جهانی است. این
مدل ابتدا در اوایل سال 2000 توسط پروفسور پسران و همکارانش با
هدف اصلی تجزیه و تحلیل ریسک اعتباری در یک اقتصاد جهانی شده
ایجاد شد. از اواسط سال 2000، این مدل به طور قابل توجهی در
چارچوب پروژه ای که توسط بانک مرکزی اروپا تامین مالی می شد،
گسترش یافت تا تمام اقتصادهای بزرگ و منطقه یورو را به عنوان یک
کل در بر گیرد. هدف از این نسخه، بهرهبرداری از مدلسازی غنی
پیوندهای بینالمللی به منظور شبیهسازی و تحلیل سناریوهای کلان
جهانی با علاقه سیاست بالا بود.
مشخصات غنی و در عین حال قابل مدیریت پیوندهای بین المللی، ادبیات
گسترده ای را در مورد GVAR برانگیخته است. از اوایل سال 2011، مدل
پایه - و پایگاه داده آن - همچنین در یک وبسایت اختصاصی
GVAR-Toolbox با رابط کاربری آسان که امکان کاربردهای عملی توسط
مخاطبان گسترده و همچنین تجزیه و تحلیل پیچیدهتر توسط عموم متخصص
را فراهم میکند، در دسترس است.
این کتاب مروری بر افزونهها و کاربردهای GVAR که در سالهای اخیر
توسعه یافتهاند را ارائه میدهد. چنین برنامه هایی در سه دسته
اصلی دسته بندی می شوند: 1) انتقال بین المللی و پیش بینی. 2)
برنامه های مالی؛ و 3) برنامه های منطقه ای. این کتاب با استفاده
از زبانی که برای اقتصاددانان غیر قابل دسترس باشد، به مخاطبان
گسترده متخصصان و سیاست گذاران علاقه مند به درک کانال ها و
تأثیرات پیوندهای بین المللی می رسد.
The GVAR is a global Vector autoregression model of the global
economy. The model was initially developed in the early 2000 by
Professor Pesaran and co-authors, for the main purpose of
analysing credit risk in a globalised economy. Starting from
mid-2000 the model was substantially enlarged in the context of
a project financed by the ECB, to comprise all major economies
and the Euro area as a whole. The purpose of this version was
to exploit the rich modelisation of international linkages in
order to simulate and analyse global macro scenarios of high
policy interest.
The rich, yet manageable, specification of international
linkages has stimulated a vast literature on the GVAR. Since
early 2011, the basic model - and its data base - has also
available on a dedicated GVAR-Toolbox website with an
easy-to-use interface allowing practical applications by an
extended audience, as well as more complex analysis by the
expert public.
The book provides an overview of the extensions and
applications of the GVAR which have been developed in recent
years. Such applications are grouped in three main categories:
1) International transmission and forecasting; 2) Finance
applications; and 3) Regional applications. By using a language
which is accessible to not econometricians, the book reaches
out to the extended audience of practitioners and policy makers
interested in understanding channels and impacts of
international linkages.