مشخصات کتاب

The Financial Mathematics of Market Liquidity: From Optimal Execution to Market Making

ویرایش:  
نویسندگان: Gueant. Olivier  
سری: Chapman & Hall/CRC financial mathematics series 
ISBN (شابک) : 9781498725484, 1498725481 
ناشر: CRC Press 
سال نشر: 2016 
تعداد صفحات: 302 
زبان: English 
فرمت فایل : PDF (درصورت درخواست کاربر به PDF، EPUB یا AZW3 تبدیل می شود) 
حجم فایل: 13 مگابایت 

در صورت تبدیل فایل کتاب The Financial Mathematics of Market Liquidity: From Optimal Execution to Market Making به فرمت های PDF، EPUB، AZW3، MOBI و یا DJVU می توانید به پشتیبان اطلاع دهید تا فایل مورد نظر را تبدیل نمایند.

توجه داشته باشید کتاب ریاضیات مالی نقدینگی بازار: از اجرای بهینه تا بازارسازی نسخه زبان اصلی می باشد و کتاب ترجمه شده به فارسی نمی باشد. وبسایت اینترنشنال لایبرری ارائه دهنده کتاب های زبان اصلی می باشد و هیچ گونه کتاب ترجمه شده یا نوشته شده به فارسی را ارائه نمی دهد.

توضیحاتی در مورد کتاب ریاضیات مالی نقدینگی بازار: از اجرای بهینه تا بازارسازی

این کتاب یکی از اولین کتاب هایی است که مدل های ریاضی را که بیشتر برای حل مسائل اجرای بهینه و مسائل بازارسازی در امور مالی مورد استفاده قرار می گیرد، ارائه می دهد. ریاضیات مالی نقدینگی بازار: از اجرای بهینه تا ایجاد بازار یک چارچوب مدل سازی کلی برای مشکلات اجرای بهینه ارائه می دهد که از برنامه Almgren-Chriss الهام گرفته شده است.

توضیحاتی درمورد کتاب به خارجی

This book is among the first to present the mathematical models most commonly used to solve optimal execution problems and market making problems in finance. The Financial Mathematics of Market Liquidity: From Optimal Execution to Market Making presents a general modeling framework for optimal execution problems-inspired from the Almgren-Chriss app

فهرست مطالب

Content: Front Cover
 Dedication
 Contents
 Preface
 List of Figures
 List of Tables
 Symbol Description
 Part I: Introduction
 Chapter 1: General introduction
 Chapter 2: Organization of markets
 Part II: Optimal Liquidation
 Chapter 3: The Almgren-Chriss framework
 Chapter 4: Optimal liquidation with different benchmarks
 Chapter 5: Extensions of the Almgren-Chriss framework
 Chapter 6: Numerical methods
 Chapter 7: Beyond Almgren-Chriss
 Part III: Liquidity in Pricing Models
 Chapter 8: Block trade pricing
 Chapter 9: Option pricing and hedging with execution costs and market impact Chapter 10: Share buy-backPart IV: Market Making
 Chapter 11: Market making models: from Avellaneda-Stoikov to Guéant-Lehalle, and beyond
 Mathematical Appendices
 Appendix A: Mathematical economics
 Appendix B: Convex analysis and variational calculus
 Bibliography
 Back Cover

نظرات کاربران

کتاب های تصادفی

دانلود کتاب Introduction to multidimensional integrable equations: the inverse spectral transform in 2+1 dimensions

دانلود کتاب Pédagogie raisonnée de l'interprétation

دانلود کتاب A guerra da arte

دانلود کتاب L'Égypte, passion française

دانلود کتاب Мужество истины. Управление собой и другими II. Курс лекций