The Fama Portfolio: Selected Papers of Eugene F. Fama

دسته بندی: اقتصاد ریاضی
ویرایش:  
نویسندگان: Eugene F. Fama,  John H. Cochrane,  Tobias J. Moskowit  
سری:  
ISBN (شابک) : 022642684X, 9780226426846 
ناشر: University of Chicago Press 
سال نشر: 2017 
تعداد صفحات: 826 
زبان: English 
فرمت فایل : PDF (درصورت درخواست کاربر به PDF، EPUB یا AZW3 تبدیل می شود) 
حجم فایل: 4 مگابایت 

قیمت کتاب (تومان) : 51,000

تعداد کمی از محققان به اندازه یوجین اف فاما، استاد دانشگاه شیکاگو، در امور مالی و اقتصاد تأثیرگذار بوده اند. در طول یک حرفه درخشان و سازنده، فاما بیش از صد مقاله منتشر کرده است، مملو از مشارکت های متنوع و بسیار نوآورانه است.

بلافاصله پس از پنجاهمین سالگرد انتصاب فاما به دانشگاه شیکاگو و منتشر شد. دریافت جایزه نوبل اقتصاد او، کارنامه فاما مجموعه معتبری از مقالات مرکزی فاما را ارائه می دهد. بسیاری از آنها کلاسیک هستند، از جمله مقاله معروف او در مورد بازارهای سرمایه کارآمد. برخی دیگر، اگرچه کمتر معروف هستند، اما بیانیه های بهتری از ایده های اصلی هستند. تحقیقات فاما به سؤالات کلیدی در امور مالی، هم به عنوان یک رشته دانشگاهی و هم به عنوان یک صنعت توجه می کند: چگونه اطلاعات در قیمت دارایی منعکس می شود؟ ماهیت ریسکی که مردم را از بازدهی بزرگتر می ترساند چیست؟ آیا خرید و فروش زیاد توسط مدیران فعال برای مشتریان آنها ارزش ایجاد می کند؟ مجموعه کارنامه فاما برای اولین بار مجموعه ای جامع از آثار او ارائه می دهد و شامل مقدمه و تفسیر ویراستاران کتاب، جان اچ کوکرین و توبیاس مسکوویتز، و همچنین همکاران فاما، که خود محققین برجسته و برجسته هستند، می باشد. پزشکان موفق در امور مالی این مقالات تأکید می‌کنند که چگونه ایده‌های ارائه‌شده در مقالات فاما بر تفکرات بعدی در اقتصاد مالی، اغلب برای دهه‌ها تأثیر گذاشته است.
 

Few scholars have been as influential in finance and economics as University of Chicago professor Eugene F. Fama. Over the course of a brilliant and productive career, Fama has published more than one hundred papers, filled with diverse, highly innovative contributions.

Published soon after the fiftieth anniversary of Fama’s appointment to the University of Chicago and his receipt of the Nobel Prize in Economics, The Fama Portfolio offers an authoritative compilation of Fama’s central papers. Many are classics, including his now-famous essay on efficient capital markets. Others, though less famous, are even better statements of the central ideas. Fama’s research considers key questions in finance, both as an academic field and an industry: How is information reflected in asset prices? What is the nature of risk that scares people away from larger returns? Does lots of buying and selling by active managers produce value for their clients? The Fama Portfolio provides for the first time a comprehensive collection of his work and includes introductions and commentary by the book’s editors, John H. Cochrane and Tobias Moskowitz, as well as by Fama’s colleagues, themselves top scholars and successful practitioners in finance. These essays emphasize how the ideas presented in Fama’s papers have influenced later thinking in financial economics, often for decades.