ورود به حساب

نام کاربری گذرواژه

گذرواژه را فراموش کردید؟ کلیک کنید

حساب کاربری ندارید؟ ساخت حساب

ساخت حساب کاربری

نام نام کاربری ایمیل شماره موبایل گذرواژه

برای ارتباط با ما می توانید از طریق شماره موبایل زیر از طریق تماس و پیامک با ما در ارتباط باشید


09117307688
09117179751

در صورت عدم پاسخ گویی از طریق پیامک با پشتیبان در ارتباط باشید

دسترسی نامحدود

برای کاربرانی که ثبت نام کرده اند

ضمانت بازگشت وجه

درصورت عدم همخوانی توضیحات با کتاب

پشتیبانی

از ساعت 7 صبح تا 10 شب

دانلود کتاب The economics of risk and time

دانلود کتاب اقتصاد ریسک و زمان

The economics of risk and time

مشخصات کتاب

The economics of risk and time

دسته بندی: اقتصاد
ویرایش: 1st 
نویسندگان:   
سری:  
ISBN (شابک) : 0262072157, 9780585386997 
ناشر: The MIT Press 
سال نشر: 2001 
تعداد صفحات: 0 
زبان: English 
فرمت فایل : CHM (درصورت درخواست کاربر به PDF، EPUB یا AZW3 تبدیل می شود) 
حجم فایل: 2 مگابایت

قیمت کتاب (تومان) : 54,000



ثبت امتیاز به این کتاب

میانگین امتیاز به این کتاب :
       تعداد امتیاز دهندگان : 14


در صورت تبدیل فایل کتاب The economics of risk and time به فرمت های PDF، EPUB، AZW3، MOBI و یا DJVU می توانید به پشتیبان اطلاع دهید تا فایل مورد نظر را تبدیل نمایند.

توجه داشته باشید کتاب اقتصاد ریسک و زمان نسخه زبان اصلی می باشد و کتاب ترجمه شده به فارسی نمی باشد. وبسایت اینترنشنال لایبرری ارائه دهنده کتاب های زبان اصلی می باشد و هیچ گونه کتاب ترجمه شده یا نوشته شده به فارسی را ارائه نمی دهد.


توضیحاتی در مورد کتاب اقتصاد ریسک و زمان

این کتاب تئوری مطلوبیت مورد انتظار را همانطور که در تجزیه و تحلیل ریسک و تصمیم گیری مالی اعمال می شود، به روز می کند و پیشرفت می کند. فون نویمان و مورگنسترن پیشگام استفاده از نظریه مطلوبیت مورد انتظار در دهه 1940 بودند، اما بیشتر توابع مطلوبیت مورد استفاده در مدیریت مالی هنوز نسبتاً ساده هستند و جهانی میانگین واریانس را فرض می کنند. با در نظر گرفتن پیشرفت‌های اخیر در اقتصاد ریسک و عدم قطعیت، این کتاب بر کاربردهای غنی‌تر مطلوبیت مورد انتظار در امور مالی، اقتصاد کلان و اقتصاد محیطی تمرکز دارد. این کتاب شامل بیست و هفت فصل و در هشت بخش است. بخش اول نظریه مطلوبیت مورد انتظار و مفاهیم مرتبط را تنظیم می کند. بخش دوم بر روی مسئله استاندارد پرتفوی انتخابی تحت عدم قطعیت که شامل دو دارایی متفاوت است، تمرکز دارد. بخش سوم قضیه اصلی جداسازی ابر صفحه و توابع log-supermodular را به عنوان ابزارهای فنی برای حل مسائل مختلف تصمیم‌گیری تحت عدم قطعیت معرفی می‌کند. بخش IV انتخابی را که شامل ریسک های متعدد است تجزیه و تحلیل می کند. قسمت پنجم به مشکل پورتفولیوی Arrow-Debreu می پردازد، در حالی که قسمت ششم به مصرف و پس انداز می پردازد. بخش VII بر اساس مواد قبلی برای تعیین قیمت تعادلی ریسک و زمان در اقتصاد Arrow-Debreu است و نحوه معامله ریسک ها را تحلیل می کند. بخش هشتم بر مدل‌های پویا تصمیم‌گیری زمانی که جریان اطلاعات در مورد ریسک‌های آتی در طول زمان انتظار می‌رود، تمرکز دارد. این کتاب هم برای دانشجویان و هم برای حرفه ای ها مناسب است. مفاهیم به صورت شهودی و همچنین رسمی ارائه می شوند و نظریه با ملاحظات تجربی متعادل می شود. هر فصل با یک مجموعه مسئله به پایان می رسد.


توضیحاتی درمورد کتاب به خارجی

This book updates and advances the theory of expected utility as applied to risk analysis and financial decision making. Von Neumann and Morgenstern pioneered the use of expected utility theory in the 1940s, but most utility functions used in financial management are still relatively simplistic and assume a mean-variance world. Taking into account recent advances in the economics of risk and uncertainty, this book focuses on richer applications of expected utility in finance, macroeconomics, and environmental economics. The book consists of twenty-seven chapters and is divided into eight parts. Part I sets up expected utility theory and related concepts. Part II focuses on the standard portfolio problem of choice under uncertainty involving two different assets. Part III introduces the basic hyperplane separation theorem and log-supermodular functions as technical tools for solving various decision-making problems under uncertainty. Part IV analyzes choice involving multiple risks. Part V treats the Arrow-Debreu portfolio problem, while Part VI deals with consumption and saving. Part VII builds on the previous material to determine the equilibrium price of risk and time in an Arrow-Debreu economy, and analyzes how risks are traded. Part VIII focuses on dynamic models of decision-making when a flow of information on future risks is expected over time. This book is appropriate for both students and professionals. Concepts are presented intuitively as well as formally, and the theory is balanced by empirical considerations. Each chapter concludes with a problem set.





نظرات کاربران

تمامی حقوق معنوی و مادی وبسایت متعلق به اینترنشنال لایبرری می باشد
نماد اعتماد الکترونیکی