مشخصات کتاب

The Economic Foundations of Risk Management: Theory, Practice, and Applications

ویرایش:  
نویسندگان: Robert Jarrow  
سری:  
ISBN (شابک) : 9813147512, 9789813147515 
ناشر: World Scientific Publishing Co 
سال نشر: 2016 
تعداد صفحات: 206 
زبان: English 
فرمت فایل : PDF (درصورت درخواست کاربر به PDF، EPUB یا AZW3 تبدیل می شود) 
حجم فایل: 1 مگابایت 

کلمات کلیدی مربوط به کتاب مبانی اقتصادی مدیریت ریسک: نظریه ، عمل و کاربردها: مدیریت ریسک مالی، امور مالی، کسب و کار و پول، مدیریت، مدیریت و رهبری، کسب و کار و پول، اقتصاد، تئوری اقتصاد، اقتصاد کلان، اقتصاد خرد، کسب و کار و امور مالی، کتاب های درسی جدید، مستعمل و اجاره، کتاب های درسی تخصصی و تخصصی , کتابهای درسی مستعمل و اجاره, بوتیک تخصصی

در صورت تبدیل فایل کتاب The Economic Foundations of Risk Management: Theory, Practice, and Applications به فرمت های PDF، EPUB، AZW3، MOBI و یا DJVU می توانید به پشتیبان اطلاع دهید تا فایل مورد نظر را تبدیل نمایند.

توجه داشته باشید کتاب مبانی اقتصادی مدیریت ریسک: نظریه ، عمل و کاربردها نسخه زبان اصلی می باشد و کتاب ترجمه شده به فارسی نمی باشد. وبسایت اینترنشنال لایبرری ارائه دهنده کتاب های زبان اصلی می باشد و هیچ گونه کتاب ترجمه شده یا نوشته شده به فارسی را ارائه نمی دهد.

توضیحاتی در مورد کتاب مبانی اقتصادی مدیریت ریسک: نظریه ، عمل و کاربردها

مبانی اقتصادی مدیریت ریسک، تئوری، عمل، و این دانش را برای ارائه تجزیه و تحلیل پزشکی قانونی از برخی از شکست های شناخته شده مدیریت ریسک ارائه می دهد. با انجام این کار، این کتاب یک چارچوب یکپارچه برای درک چگونگی مدیریت ریسک دارایی ها و بدهی های یک فرد یا شرکت یا موسسه مالی معرفی می کند. کتاب به پنج بخش تقسیم شده است. بخش اول به بررسی بازارها و دارایی ها و بدهی هایی می پردازد که در آن معامله می شوند. بازارها بر اساس رقابتی بودن یا نبودن، بدون اصطکاک یا نبودن (و نوع اصطکاک) و معامله فعال یا غیرقابل رقابت، متمایز می شوند. دارایی ها به دو دسته تقسیم می شوند: دارایی های اولیه و مشتقات مالی. بخش دوم مدل هایی را برای تعیین ریسک دارایی های مورد معامله بررسی می کند. مدل های ارائه شده عبارتند از: بلک-اسکولز-مرتون، هیث-جارو-مورتون، و مدل فرم کاهش یافته برای ریسک اعتباری. مدل‌های ریسک نقدینگی، ریسک عملیاتی و محدودیت معاملاتی نیز در آن گنجانده شده‌اند. بخش سوم راه حل مفهومی برای مشکل مدیریت ریسک یک فرد، شرکت و بانک را بررسی می کند. این فرمول شامل حل یک مسئله پیچیده برنامه نویسی پویا است که در عمل قابل اعمال نیست. در نتیجه، بخش IV به بررسی این می‌پردازد که چگونه مدیریت ریسک در عمل از طریق استفاده از تنوع، پوشش ایستا، و پوشش ریسک پویا انجام می‌شود. در نهایت، قسمت پنجم این بینش جمعی را در شش مطالعه موردی، که شکست‌های معروف مدیریت ریسک هستند، اعمال می‌کند. اینها عبارتند از Penn Square Bank، Metallgesellschaft، Orange County، Barings Bank، Long Term Capital Management و Washington Mutual. بحران اعتباری همچنین برای درک چگونگی شکست مدیریت ریسک برای بسیاری از موسسات و چرایی مورد بحث قرار گرفته است.

توضیحاتی درمورد کتاب به خارجی

The Economic Foundations of Risk Management presents the theory, the practice, and applies this knowledge to provide a forensic analysis of some well-known risk management failures. By doing so, this book introduces a unified framework for understanding how to manage the risk of an individual's or corporation's or financial institution's assets and liabilities. The book is divided into five parts. The first part studies the markets and the assets and liabilities that trade therein. Markets are differentiated based on whether they are competitive or not, frictionless or not (and the type of friction), and actively traded or not. Assets are divided into two types: primary assets and financial derivatives. The second part studies models for determining the risks of the traded assets. Models provided include the Black-Scholes-Merton, the Heath-Jarrow-Morton, and the reduced form model for credit risk. Liquidity risk, operational risk, and trading constraint models are also contained therein. The third part studies the conceptual solution to an individual's, firm's, and bank's risk management problem. This formulation involves solving a complex dynamic programming problem that cannot be applied in practice. Consequently, Part IV investigates how risk management is actually done in practice via the use of diversification, static hedging, and dynamic hedging. Finally, Part V applies these collective insights to six case studies, which are famous risk management failures. These are Penn Square Bank, Metallgesellschaft, Orange County, Barings Bank, Long Term Capital Management, and Washington Mutual. The credit crisis is also discussed to understand how risk management failed for many institutions and why.

نظرات کاربران

کتاب های تصادفی

دانلود کتاب Becoming Strangers

دانلود کتاب Patient Relationship Management: Ein CRM-Ansatz für die pharmazeutische Industrie

دانلود کتاب Programming in Networks and Graphs: On the Combinatorial Background and Near-Equivalence of Network Flow and Matching Algorithms

دانلود کتاب Allgemeine und Anorganische Chemie 8. Auflage

دانلود کتاب Believe me: my battle with the invisible disability of Lyme disease