مشخصات کتاب

The Econometrics of Panel Data: A Handbook of the Theory with Applications

ویرایش:  
نویسندگان: Marc Nerlove,  Pietro Balestra (auth.),  László Mátyás,  Patrick Sevestre (eds.)  
سری: Advanced Studies in Theoretical and Applied Econometrics 33 
ISBN (شابک) : 9780792337874, 9789400901377 
ناشر: Springer Netherlands 
سال نشر: 1996 
تعداد صفحات: 944 
زبان: English 
فرمت فایل : PDF (درصورت درخواست کاربر به PDF، EPUB یا AZW3 تبدیل می شود) 
حجم فایل: 25 Mb 

در صورت تبدیل فایل کتاب The Econometrics of Panel Data: A Handbook of the Theory with Applications به فرمت های PDF، EPUB، AZW3، MOBI و یا DJVU می توانید به پشتیبان اطلاع دهید تا فایل مورد نظر را تبدیل نمایند.

توجه داشته باشید کتاب اقتصاد سنجی داده های صفحه: کتاب راهنمای نظریه با کاربردها نسخه زبان اصلی می باشد و کتاب ترجمه شده به فارسی نمی باشد. وبسایت اینترنشنال لایبرری ارائه دهنده کتاب های زبان اصلی می باشد و هیچ گونه کتاب ترجمه شده یا نوشته شده به فارسی را ارائه نمی دهد.

توضیحاتی در مورد کتاب اقتصاد سنجی داده های صفحه: کتاب راهنمای نظریه با کاربردها

این نسخه دوم کاملاً اصلاح شده و بهبود یافته این جلد برای اولین بار در سال 1992 منتشر شد یک نمای کلی از اقتصاد سنجی داده های تابلویی، هم از دیدگاه نظری و هم از دیدگاه کاربردی ارائه می دهد. از زمان مقالات پیشگام کوه (1959)، موندلاک (1961)، هوخ (1962)، و بالسترا و نرلوو (1966)، ادغام داده های مقطعی و سری زمانی به روشی روزافزون برای تعیین کمیت روابط اقتصادی تبدیل شده است. هر سری اطلاعاتی را ارائه می‌کند که در سری دیگر وجود ندارد، بنابراین ترکیبی از هر دو منجر به نتایج دقیق‌تر و قابل اعتمادتری نسبت به یک نوع سری به تنهایی می‌شود. کارهای زیادی در طول سه دهه اخیر انجام شده است: بررسی خواص برآوردگرهای کاربردی و آمار آزمون، تجزیه و تحلیل مدل‌های دینامیکی و اثرات خطاهای اندازه‌گیری نهایی، و غیره. علاوه بر این، برخی از مشکلات خاص مرتبط با استفاده از داده‌های تابلویی نیز مورد بررسی قرار می‌گیرند، مانند ساییدگی، ناهمگنی، سوگیری انتخابی، شبه پانل‌ها و غیره. ویرایش دوم، پیشرفته، ارائه کامل و به‌روز از این پیشرفت‌های نظری را ارائه می‌دهد. بخش اول به مدل‌های خطی کلاسیک و پسوند آن‌ها می‌پردازد. بخش دوم به مدل‌های غیرخطی و مسائل مرتبط می‌پردازد: مدل‌های لاجیت و پروبیت، مدل‌های متغیر پنهان، پانل‌های ناقص و بایاس انتخابی، فرآیندهای نقطه‌ای، و غیره. روش های شبیه سازی و غیره گنجانده شده است. این جلد همچنین بینش هایی در مورد استفاده از داده های تابلویی در مطالعات تجربی ارائه می دهد. بخش سوم به بررسی‌هایی در چندین زمینه اصلی اقتصاد کاربردی، مانند تقاضای نیروی کار و سرمایه‌گذاری، عرضه نیروی کار، مصرف، انتقال در بازار کار، و امور مالی می‌پردازد. دو فصل جدید در مورد سرمایه گذاری خارجی و مرزهای تولید گنجانده شده است. مخاطب: تأکید مضاعف کتاب (تئوری و کاربردی)، همراه با این واقعیت که تمام فصول توسط متخصصان شناخته شده در این زمینه تألیف شده است، به این معنی است که این کتاب به مرجعی استاندارد برای همه کسانی که به استفاده از داده های تابلویی در اقتصاد سنجی: دانشجویان پیشرفته، اقتصاددانان حرفه ای یا محققان.

توضیحاتی درمورد کتاب به خارجی

This completely revised and enhanced second edition of the volume first published in 1992 provides a general overview of the econometrics of panel data, both from a theoretical and from an applied viewpoint. Since the pioneering papers by Kuh (1959), Mundlak (1961), Hoch (1962), and Balestra and Nerlove (1966), the pooling of cross section and time series data has become an increasingly popular way of quantifying economic relationships. Each series provides information lacking in the other, so a combination of both leads to more accurate and reliable results than would be achievable by one type of series alone. Much work has been done over the last three decades: investigation of the properties of the applied estimators and test statistics, analysis of dynamic models and the effects of eventual measurement errors, etc. These are just some of the problems addressed by this work. In addition, some specific difficulties associated with the use of panel data are also explored, such as attrition, heterogeneity, selectivity bias, pseudo-panels etc. The second, enhanced edition provides a complete and up to date presentation of these theoretical developments. Part I is concerned with classical linear models and their extensions; Part II deals with nonlinear models and related issues: logit and probit models, latent variable models, incomplete panels and selectivity bias, point processes, etc. Nine additional chapters about instrumental variables and generalized method of moments estimators, duration models, count data models, simulation methods, etc. have been included. This volume also provides insights into the use of panel data in empirical studies. Part III deals with surveys in several major fields of applied economics, such as labour and investment demand, labour supply, consumption, transitions on the labour market, and finance. Two new chapters about foreign investment and production frontiers have been included. Audience: The double emphasis of the book (theoretical and applied), together with the fact that all the chapters have been written by well-known specialists in the field, means that it will become a standard reference for all those concerned with the use of panel data in econometrics: advanced students, professional economists or researchers.

فهرست مطالب

Front Matter....Pages i-2
Formulation and Estimation of Econometric Models for Panel Data....Pages 3-22
Front Matter....Pages 23-23
Introduction to Linear Models for Panel Data....Pages 25-33
Fixed Effect Models and Fixed Coefficient Models....Pages 34-49
Error Components Models....Pages 50-76
Random Coefficients Models....Pages 77-99
Linear Models with Random Regressors....Pages 100-119
Dynamic Linear Models....Pages 120-144
Dynamic Linear Models for Heterogenous Panels....Pages 145-195
Simultaneous Equations....Pages 196-235
Panel Data with Measurement Errors....Pages 236-279
Pseudo Panel Data....Pages 280-292
Specification Issues....Pages 293-306
The Pooling Problem....Pages 307-322
The Chamberlain Approach....Pages 323-395
Front Matter....Pages 397-397
Introduction to Nonlinear Models....Pages 399-409
Logit and Probit Models....Pages 410-428
Nonlinear Latent Variable Models....Pages 429-448
Incomplete Panels and Selection Bias....Pages 449-490
Duration Models....Pages 491-536
Point Processes....Pages 537-572
Front Matter....Pages 397-397
Improved Estimation Procedures....Pages 574-582
Some GMM Estimation Methods and Specification Tests for Nonlinear Models....Pages 583-612
Simulation Techniques....Pages 613-638
Inference in Panel Data Models via Gibbs Sampling....Pages 639-651
Front Matter....Pages 653-653
Introduction to the Applications....Pages 655-659
Dynamic Labour Demand Models....Pages 660-684
Econometric Models of Company Investment....Pages 685-710
Consumption Dynamics and Panel Data: A Survey....Pages 711-732
Estimation of Labour Supply Functions Using Panel Data: A Survey....Pages 733-770
Individual Labour Market Transitions....Pages 771-809
Modelling Companies’ Dividend Policy Using Account Panel Data....Pages 810-822
Panel Data, Multinational Enterprises and Direct Investment....Pages 823-844
Production Frontiers and Efficiency Measurement....Pages 845-878
Software Review....Pages 879-913
Back Matter....Pages 914-924

نظرات کاربران

کتاب های تصادفی

دانلود کتاب Making Radio: Early Radio Production and the Rise of Modern Sound Culture

دانلود کتاب Good Governance - A Risk-Based Management Systems Approach to Internal Control

دانلود کتاب Le Charroi de Nîmes, chanson de geste du XIIe siècle

دانلود کتاب Algorithmen und Verfahren zur Erstellung innerbetrieblicher Anordnungspläne

دانلود کتاب Introduction to Land Law