برای ارتباط با ما می توانید از طریق شماره موبایل زیر از طریق تماس و پیامک با ما در ارتباط باشید

09117307688
09117179751

در صورت عدم پاسخ گویی از طریق پیامک با پشتیبان در ارتباط باشید

دسترسی نامحدود

برای کاربرانی که ثبت نام کرده اند

ضمانت بازگشت وجه

درصورت عدم همخوانی توضیحات با کتاب

پشتیبانی

از ساعت 7 صبح تا 10 شب

دانلود کتاب The Black-Scholes-Merton Model as an Idealization of Discrete-Time Economies

دانلود کتاب مدل بلک-اسکولز-مرتون به عنوان ایده آل سازی اقتصادهای زمان گسسته

مشخصات کتاب

The Black-Scholes-Merton Model as an Idealization of Discrete-Time Economies

دسته بندی: اقتصاد سنجی
ویرایش:  
نویسندگان: David M. Kreps  
سری: Econometric Society Monograph 
ISBN (شابک) : 1108486363, 9781108486361 
ناشر: Cambridge University Press 
سال نشر: 2019 
تعداد صفحات: 217 
زبان: English 
فرمت فایل : PDF (درصورت درخواست کاربر به PDF، EPUB یا AZW3 تبدیل می شود) 
حجم فایل: 1 مگابایت

قیمت کتاب (تومان) : 33,000

میانگین امتیاز به این کتاب :
تعداد امتیاز دهندگان : 12

در صورت تبدیل فایل کتاب The Black-Scholes-Merton Model as an Idealization of Discrete-Time Economies به فرمت های PDF، EPUB، AZW3، MOBI و یا DJVU می توانید به پشتیبان اطلاع دهید تا فایل مورد نظر را تبدیل نمایند.

توجه داشته باشید کتاب مدل بلک-اسکولز-مرتون به عنوان ایده آل سازی اقتصادهای زمان گسسته نسخه زبان اصلی می باشد و کتاب ترجمه شده به فارسی نمی باشد. وبسایت اینترنشنال لایبرری ارائه دهنده کتاب های زبان اصلی می باشد و هیچ گونه کتاب ترجمه شده یا نوشته شده به فارسی را ارائه نمی دهد.

توضیحاتی در مورد کتاب مدل بلک-اسکولز-مرتون به عنوان ایده آل سازی اقتصادهای زمان گسسته

این کتاب بررسی می‌کند که آیا مدل‌های زمان پیوسته در اقتصادهای مالی بدون اصطکاک می‌توانند به خوبی با مدل‌های زمان گسسته تقریب شوند. به طور خاص به دنبال پاسخ به این سوال است: مدل معروف زمان پیوسته بلک-اسکولز-مرتون (BSM) از بازارهای مالی مدل‌های زمان گسسته واقعی‌تر از آن بازارها را به چه معنا و تا چه اندازه ایده‌آل می‌کند؟ در حالی که به خوبی شناخته شده است که مدل BSM ایده آل سازی اقتصادهای زمان گسسته است که در آن فرآیند قیمت سهام توسط یک پیاده روی تصادفی دوجمله ای هدایت می شود، کمتر شناخته شده است که مدل BSM اقتصادهای زمان گسسته را ایده آل می کند که فرآیند قیمت سهام آنها توسط آن هدایت می شود. پیاده روی تصادفی کلی تر دیوید ام. کرپس با شروع با مبانی اولیه مدل‌های زمان گسسته و زمان پیوسته، خواننده را به این بینش مهم با هدف کاهش موانع ورود برای بسیاری از اقتصاددانان مالی جریان اصلی هدایت می‌کند و در نتیجه خوانندگان کمتر فنی را به وضعیت بهتری می‌رساند. درک ارتباط بین BSM و اقتصادهای گسسته مجاور

توضیحاتی درمورد کتاب به خارجی

This book examines whether continuous-time models in frictionless financial economies can be well approximated by discrete-time models. It specifically looks to answer the question: in what sense and to what extent does the famous Black-Scholes-Merton (BSM) continuous-time model of financial markets idealize more realistic discrete-time models of those markets? While it is well known that the BSM model is an idealization of discrete-time economies where the stock price process is driven by a binomial random walk, it is less known that the BSM model idealizes discrete-time economies whose stock price process is driven by more general random walks. Starting with the basic foundations of discrete-time and continuous-time models, David M. Kreps takes the reader through to this important insight with the goal of lowering the entry barrier for many mainstream financial economists, thus bringing less-technical readers to a better understanding of the connections between BSM and nearby discrete-economies.