دسترسی نامحدود
برای کاربرانی که ثبت نام کرده اند
دانلود کتاب The Basel II risk parameters : estimation, validation, and stress testing
دانلود کتاب پارامترهای خطر بازل II: برآورد ، اعتبار سنجی و آزمایش استرس
مشخصات کتاب
The Basel II risk parameters : estimation, validation, and stress testing
ویرایش: نویسندگان: Bernd Engelmann, Robert Rauhmeier سری: ISBN (شابک) : 9783540330875, 9783540330851 ناشر: Springer سال نشر: 2006 تعداد صفحات: 382 زبان: English فرمت فایل : PDF (درصورت درخواست کاربر به PDF، EPUB یا AZW3 تبدیل می شود) حجم فایل: 3 مگابایت
قیمت کتاب (تومان) : 76,000
در صورت تبدیل فایل کتاب The Basel II risk parameters : estimation, validation, and stress testing به فرمت های PDF، EPUB، AZW3، MOBI و یا DJVU می توانید به پشتیبان اطلاع دهید تا فایل مورد نظر را تبدیل نمایند.
توجه داشته باشید کتاب پارامترهای خطر بازل II: برآورد ، اعتبار سنجی و آزمایش استرس نسخه زبان اصلی می باشد و کتاب ترجمه شده به فارسی نمی باشد. وبسایت اینترنشنال لایبرری ارائه دهنده کتاب های زبان اصلی می باشد و هیچ گونه کتاب ترجمه شده یا نوشته شده به فارسی را ارائه نمی دهد.
توضیحاتی در مورد کتاب پارامترهای خطر بازل II: برآورد ، اعتبار سنجی و آزمایش استرس
یک مشکل مهم در عمل ارزیابی ریسک بانکی، برآورد و اعتبار سنجی پارامترهای ریسک بازل II PD (احتمال پیشفرض)، LGD (از دست دادن پیشفرض) و EAD (قرار گرفتن در معرض پیشفرض) است. این کتاب به ارائه آخرین فناوری در طراحی و اعتبارسنجی سیستمهای رتبهبندی و تخمینهای احتمال پیشفرض میپردازد و تکنیکهای برآورد LGD و EAD را تشریح میکند. همچنین فصلی در مورد تست استرس پارامترهای ریسک بازل II گنجانده شده است.
توضیحاتی درمورد کتاب به خارجی
A critical problem in the practice of banking risk assessment is the estimation and validation of the Basel II risk parameters PD (default probability), LGD (loss given default), and EAD (exposure at default). This book presents the state-of-the-art in designing and validating rating systems and default probability estimations, and outlines techniques to estimate LGD and EAD. Also included is a chapter on stress testing of the Basel II risk parameters.
فهرست مطالب
Statistical Methods to Develop Rating Models....Pages 1-12
Estimation of a Rating Model for Corporate Exposures....Pages 13-24
Scoring Models for Retail Exposures....Pages 25-37
The Shadow Rating Approach — Experience from Banking Practice....Pages 39-77
Estimating Probabilities of Default for Low Default Portfolios....Pages 79-103
A Multi-Factor Approach for Systematic Default and Recovery Risk....Pages 105-125
Modelling Loss Given Default: A “Point in Time”-Approach....Pages 127-142
Estimating Loss Given Default — Experiences from Banking Practice....Pages 143-175
Overview of EAD Estimation Concepts....Pages 177-196
EAD Estimates for Facilities with Explicit Limits....Pages 197-242
Validation of Banks’ Internal Rating Systems - A Supervisory Perspective....Pages 243-262
Measures of a Rating’s Discriminative Power — Applications and Limitations....Pages 263-287
Statistical Approaches to PD Validation....Pages 289-306
PD-Validation — Experience from Banking Practice....Pages 307-346
Development of Stress Tests for Credit Portfolios....Pages 347-368
