مشخصات کتاب

The Art of Credit Derivatives: Demystifying the Black Swan

ویرایش: 1 
نویسندگان: Joao Garcia. Serge Goossens  
سری: The Wiley Finance Series 
ISBN (شابک) : 0470747358, 9780470747353 
ناشر: John Wiley & Sons 
سال نشر: 2009 
تعداد صفحات: 0 
زبان: English 
فرمت فایل : EPUB (درصورت درخواست کاربر به PDF، EPUB یا AZW3 تبدیل می شود) 
حجم فایل: 4 مگابایت 

در صورت تبدیل فایل کتاب The Art of Credit Derivatives: Demystifying the Black Swan به فرمت های PDF، EPUB، AZW3، MOBI و یا DJVU می توانید به پشتیبان اطلاع دهید تا فایل مورد نظر را تبدیل نمایند.

توجه داشته باشید کتاب هنر مشتقات اعتباری: تغییر شکل دادن به قو سیاه نسخه زبان اصلی می باشد و کتاب ترجمه شده به فارسی نمی باشد. وبسایت اینترنشنال لایبرری ارائه دهنده کتاب های زبان اصلی می باشد و هیچ گونه کتاب ترجمه شده یا نوشته شده به فارسی را ارائه نمی دهد.

توضیحاتی در مورد کتاب هنر مشتقات اعتباری: تغییر شکل دادن به قو سیاه

مشتقات اعتباری در افزایش اخیر در فعالیت اوراق بهادارسازی موثر بوده است. ماهیت پیچیده و اندازه بازار باعث ایجاد ریسک های اعتباری بسیار پیچیده ای شده است. شکست Lehman نشان داده است که این مسائل می تواند بازارهای مالی را فلج کند و نیاز به درک دقیق هرگز بیشتر از این نبوده است. هنر مشتقات اعتباری به پزشکان نشان می دهد که چگونه چارچوبی را ایجاد کنند که از فعالیت اوراق بهادار پشتیبانی کند. با نشان دادن مدل‌هایی که از این فعالیت پشتیبانی می‌کنند و آنها را با مثال‌های بسیار کاربردی پیوند می‌دهند، نویسندگان نشان می‌دهند که چرا یک تغییر ذهن در جامعه کوانت مورد نیاز است - حرکتی از مدل‌سازی ساده به یک ذهنیت بیشتر که در آن مدل‌ساز معاملات را به طور ضمنی درک می‌کند. این کتاب در پنج بخش نوشته شده است که چارچوب مدل سازی را پوشش می دهد. مشتقات اعتباری شرکتی تک نامی؛ مشتقات اعتباری چند نامی شرکتی؛ اوراق بهادار با پشتوانه دارایی و مدیریت پویای سبد اعتباری. پوشش شامل موارد زیر است: راه حل های نوآورانه برای ریسک های ذاتی مرتبط با سرمایه گذاری در ابزار اوراق بهادار نشان می دهد که از شاخص های اعتباری استاندارد شده به عنوان مناسب ترین ابزار در فرآیندهای کشف قیمت استفاده شود و چرا این شاخص ها ابزار ضروری برای مدیریت سبد اعتباری کوتاه مدت هستند، چرا پویایی همبستگی سیستمی و شاخص‌های اعتباری استاندارد شده با اهرم مرتبط هستند و در نتیجه پیامدهای نقدینگی و قابلیت حل‌پذیری موسسات مالی نشان می‌دهد که فرآیندهای لوی و فرآیندهای حافظه بلندمدت با درک فعالیت اقتصادی مرتبط هستند که چرا سرمایه نظارتی باید به سبد سهام وابسته باشد و نحوه استفاده از آزمون‌های استرس و تحلیل سناریو برای این مدل سازی برای قرار دادن محصولات ساختاریافته در یک محیط بازار و افزایش شفافیت برای حسابداری و انطباق. خواندن این کتاب برای تحلیلگران اعتبار، تحلیلگران کمی، مدیران پورتفولیو اعتباری، دانشگاهیان و هر کسی که به این بازارهای پیچیده و در عین حال مهم علاقه مند است، خواندنی ارزشمند خواهد بود.

توضیحاتی درمورد کتاب به خارجی

Credit derivatives have been instrumental in the recent increase in securitization activity. The complex nature and the size of the market have given rise to very complex counterparty credit risks.  The Lehman failure has shown that these issues can paralyse the financial markets, and the need for detailed understanding has never been greater. The Art of Credit Derivatives shows practitioners how to put a framework in place which will support the securitization activity.  By showing the models that support this activity and linking them with very practical examples, the authors show why a mind-shift within the quant community is needed - a move from simple modeling to a more hands on mindset where the modeler understands the trading implicitly. The book has been written in five parts, covering the modeling framework; single name corporate credit derivatives; multi name corporate credit derivatives; asset backed securities and dynamic credit portfolio management. Coverage includes:groundbreaking solutions to the inherent risks associated with investing in securitization instrumentshow to use the standardized credit indices as the most appropriate instruments in price discovery processes and why these indices are the essential tools for short term credit portfolio managementwhy the dynamics of systemic correlation and the standardised credit indices are linked with leverage, and consequently the implications for liquidity and solvability of financial institutionshow Lévy processes and long term memory processes are related to the understanding of economic activitywhy regulatory capital should be portfolio dependant and how to use stress tests and scenario analysis to model thishow to put structured products in a mark-to market-environment, increasing transparency for accounting and compliance. This book will be invaluable reading for Credit Analysts, Quantitative Analysts, Credit Portfolio Managers, Academics and anyone interested in these complex yet important markets. 

نظرات کاربران

کتاب های تصادفی

دانلود کتاب The New York City Bucket List - 50 Places you have to see before you leave -Updated Dec. 2013

دانلود کتاب Every Job is a Sales Job

دانلود کتاب The Killing Wind: A Chinese County’s Descent into Madness during the Cultural Revolution

دانلود کتاب The Amorium Mint and the Coin Finds

دانلود کتاب An Exceptionally Simple Theory of Everything