ورود به حساب

نام کاربری گذرواژه

گذرواژه را فراموش کردید؟ کلیک کنید

حساب کاربری ندارید؟ ساخت حساب

ساخت حساب کاربری

نام نام کاربری ایمیل شماره موبایل گذرواژه

برای ارتباط با ما می توانید از طریق شماره موبایل زیر از طریق تماس و پیامک با ما در ارتباط باشید


09117307688
09117179751

در صورت عدم پاسخ گویی از طریق پیامک با پشتیبان در ارتباط باشید

دسترسی نامحدود

برای کاربرانی که ثبت نام کرده اند

ضمانت بازگشت وجه

درصورت عدم همخوانی توضیحات با کتاب

پشتیبانی

از ساعت 7 صبح تا 10 شب

دانلود کتاب Term Structure Mode and Estimation in a State Space Framework

دانلود کتاب حالت ساختار دوره و برآورد در یک چارچوب فضایی دولتی

Term Structure Mode and Estimation in a State Space Framework

مشخصات کتاب

Term Structure Mode and Estimation in a State Space Framework

دسته بندی: تجهیزات هوافضا
ویرایش: 1 
نویسندگان:   
سری: Lecture Notes in Economics and Mathematical Systems 
ISBN (شابک) : 9783540283423, 3540283420 
ناشر: Springer 
سال نشر: 2005 
تعداد صفحات: 224 
زبان: English 
فرمت فایل : PDF (درصورت درخواست کاربر به PDF، EPUB یا AZW3 تبدیل می شود) 
حجم فایل: 7 مگابایت

قیمت کتاب (تومان) : 48,000



ثبت امتیاز به این کتاب

میانگین امتیاز به این کتاب :
       تعداد امتیاز دهندگان : 14


در صورت تبدیل فایل کتاب Term Structure Mode and Estimation in a State Space Framework به فرمت های PDF، EPUB، AZW3، MOBI و یا DJVU می توانید به پشتیبان اطلاع دهید تا فایل مورد نظر را تبدیل نمایند.

توجه داشته باشید کتاب حالت ساختار دوره و برآورد در یک چارچوب فضایی دولتی نسخه زبان اصلی می باشد و کتاب ترجمه شده به فارسی نمی باشد. وبسایت اینترنشنال لایبرری ارائه دهنده کتاب های زبان اصلی می باشد و هیچ گونه کتاب ترجمه شده یا نوشته شده به فارسی را ارائه نمی دهد.


توضیحاتی در مورد کتاب حالت ساختار دوره و برآورد در یک چارچوب فضایی دولتی

این کتاب مجموعه‌ای از مدل‌های پویا از ساختار مدت نرخ‌های بهره را ارائه می‌کند که هم تئوری و هم تخمین را در یک چارچوب یکپارچه پوشش می‌دهد. تاکید ویژه بر مدل هایی است که توسط نوآوری هایی که دارای توزیع مخلوط گاوسی هستند هدایت می شوند. این مدل‌ها می‌توانند به طور انعطاف‌پذیری غیرعادی بودن مشاهده شده در توزیع بازده اوراق قرضه را به تصویر بکشند. نشان داده شده است که مدل‌های نظری را می‌توان به راحتی در فرم فضای حالت آماری قرار داد، که چارچوبی مناسب برای استنتاج آماری فراهم می‌کند. یک برنامه کاربردی برای داده‌های ایالات متحده، ویژگی‌های مدل‌ها را نشان می‌دهد و تکنیک‌های برآورد را نشان می‌دهد.


توضیحاتی درمورد کتاب به خارجی

This book presents a series of dynamic models of the term structure of interest rates, covering both theory and estimation in a unified framework. Special emphasis is placed on models which are driven by innovations that have a Gaussian mixture distribution. These models are able to flexibly capture the observed non-normality in the distribution of bond yields. It is shown that the theoretical models can easily be cast into the statistical state space form, which provides a convenient framework for statistical inference. An application to US data illustrates the properties of the models and shows the estimation techniques at work.



فهرست مطالب

Introduction....Pages 1-3
The Term Structure of Interest Rates....Pages 5-12
Discrete-Time Models of the Term Structure....Pages 13-54
Continuous-Time Models of the Term Structure....Pages 55-67
State Space Models....Pages 69-82
State Space Models with a Gaussian Mixture....Pages 83-99
Simulation Results for the Mixture Model....Pages 101-133
Estimation of Term Structure Models in a State Space Framework....Pages 135-151
An Empirical Application....Pages 153-177
Summary and Outlook....Pages 179-180




نظرات کاربران

تمامی حقوق معنوی و مادی وبسایت متعلق به اینترنشنال لایبرری می باشد
نماد اعتماد الکترونیکی