Teoría del Interés: métodos cuantitativos para finanzas. Tomo I

Teoría de interés
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Dedicatorias
Agradecimientos
Contenido
INTRODUCCIÓN
CAPÍTULO 1. APROXIMACIÓN A LA TEORÍA DEL INTERÉS MEDIANTE FUNCIONES
	1.1. EL INTERÉS
		1.1.1. Problemas propuestos
	1.2. LA CAPITALIZACIÓN
		1.2.1. Problemas propuestos
	1.3. EL DESCUENTO
		1.3.1. Problemas propuestos
	1.4. FUNCIONES DE CANTIDAD Y ACUMULACIÓN
		1.4.1. La función cantidad
		1.4.2. La función de acumulación
		1.4.3. Problemas propuestos
	1.5. FUNCIONES DE ACUMULACIÓN LINEAL: EL INTERÉS SIMPLE
		1.5.1. Funciones de acumulación lineal y su relación con el interés compuesto
		1.5.2. Problemas propuestos
	1.6. CONVENCIONES DE FECHA BAJO INTERÉS SIMPLE
		1.6.1. El método real/real: interés simple exacto
		1.6.2. El método 30/360: interés simple ordinario
		1.6.3. El método real/360: regla del banquero
		1.6.4. Problemas propuestos
	1.7. FUNCIONES DE ACUMULACIÓN EXPONENCIAL: INTERÉS COMPUESTO
		1.7.1. Postulados sobre la relación entre el interés simple y el compuesto
		1.7.2. Problemas propuestos
	1.8. TASA DE INTERÉS EFECTIVA
		1.8.1. Problemas propuestos
	1.9. VALOR PRESENTE Y FUNCIONES DE DESCUENTO
		1.9.1. Problemas propuestos
	1.10. TASA DE DESCUENTO EFECTIVA
		1.10.1. Teorema sobre descuento compuesto
		1.10.2. Primer teorema sobre el descuento simple
		1.10.3. Prueba del teorema de descuento compuesto
		1.10.4. Segundo teorema sobre el descuento simple
		1.10.5. Problemas propuestos
	1.11. TASAS DE INTERÉS Y DE DESCUENTO NOMINALES
		1.11.1. Relación entre las tasas efectiva y nominal
		1.11.2. Problemas propuestos
	1.12. TASA DE INTERÉS CONTINUA
		1.12.1. Definición de interés continuo
		1.12.2. Problemas propuestos
	1.13. TASAS DE INTERÉS VARIABLES EN EL TIEMPO
		1.13.1. Problemas propuestos
	1.14. ECUACIONES DE VALOR Y DIAGRAMAS DE TIEMPO
		1.14.1. Definición
		1.14.2. Utilidad
		1.14.3. Diagrama de tiempo-valor
		1.14.4. Problemas propuestos
	1.15. CÁLCULO DE UNA TASA DE INTERÉS DESCONOCIDA
		1.15.1. El método directo
		1.15.2. El método analítico
		1.15.3. Interpolación lineal
		1.15.4. Métodos de iteraciones sucesivas
			1.15.4.1. El método de bisección
			1.15.4.2. El método de Newton-Raphson
			1.15.5. Problemas propuestos
	1.16. CÁLCULO DEL TIEMPO
		1.16.1. La regla del 72
		1.16.2. El método de tiempo equivalente
		1.16.3. Teorema sobre tiempo equivalente
		1.16.4. Problemas propuestos
	1.17. FÓRMULAS Y NOMENCLATURA
		1.17.1. Nomenclatura
CAPÍTULO 2. LOS FUNDAMENTOS DE LA TEORÍA DE LA ANUALIDAD
	2.1. ANUALIDADES
		2.1.1. Clasificación de las anualidades
		2.1.2. Valores presente y acumulado de una anualidad inmediata
		2.1.3. Valor acumulado de una anualidad inmediata
		2.1.4. Teorema de la anualidad inmediata
		2.1.5. Problemas propuestos
	2.2. ANUALIDAD DE PAGO INMEDIATO
		2.2.1. Cálculo del valor presente de la anualidad de pago inmediato en el tiempo
		2.2.2. Cálculo del valor acumulado de una anualidad de pago inmediato al final de n periodos
		2.2.3. Teoremas sobre 
		2.2.4. Teorema de la anualidad de pago inmediato
		2.2.5. Primer teorema que relaciona la anualidad inmediata con la anualidad de pago inmediato
		2.2.6. Segundo teorema que relaciona la anualidad inmediata con la anualidad de pago inmediato
		2.2.7. Problemas propuestos
	2.3. ANUALIDAD DIFERIDA
		2.3.1. Cálculo del valor presente de una anualidad inmediata con una tasa de interés periódica i y (m + 1) periodos antes de pago
		2.3.2. Cálculo del valor acumulado de una anualidad inmediata con una tasa de interés periódica i, m periodos después de la última fecha de pago
		2.3.3. Valores actuales entre la primera y la última fechas de pago
		2.3.4. Problemas propuestos
	2.4. ANUALIDADES CON PAGOS INFINITOS
		2.4.1. Problemas propuestos
	2.5. NÚMERO DE PAGOS DE UNA ANUALIDAD
		2.5.1. Problemas propuestos
	2.6. TASA DE INTERÉS DE UNA ANUALIDAD
		2.6.1. Técnicas algebraicas
		2.6.2. Método de la interpolación lineal
		2.6.3. Método de iteración de Newton–Raphson
		2.6.4. Problemas propuestos
	2..7 INTERÉS VARIABLE DE UNA ANUALIDAD
		2.7.1. Cálculo del valor acumulado de una anualidad de pago inmediato
		2.7.2. Problemas propuestos
	2.8. ANUALIDADES DE DIFERENTES FRECUENCIAS CON INTERÉS CAPITALIZABLE
		2.8.1. Problemas propuestos
	2.9. ANÁLISIS DE ANUALIDADES DE MAYOR FRECUENCIA DE CAPITALIZACIÓN A LAS FRECUENCIAS DE PAGO Y QUE LA TASA DE INTERÉS ES CONVERTIBLE
		2.9.1. Caso de una anualidad inmediata
		2.9.2. El caso de una anualidad de pago inmediato
		2.9.3. Problemas propuestos
	2.10. ANÁLISIS DE LAS ANUALIDADES QUE SE PAGAN CON UNA FRECUENCIA MAYOR AL CASO EN QUE EL INTERÉS SEA CAPITALIZABLE
		2.10.1. Teorema sobre anualidades que se pagan con más frecuencia que el caso en que el interés es capitalizable
		2.10.2. Problemas propuestos
	2.11. ANUALIDADES CONTINUAS
		2.11.1. Problemas propuestos
	2.12. ANUALIDAD INMEDIATA VARIABLE
		2.12.1. Pagos que varían en progresión aritmética
		2.12.2. Caso especial 1: Anualidad creciente
		2.12.3. Caso especial 2: Anualidad inmediata decreciente
		2.12.4. Perpetuidades inmediatas variables
		2.12.5. Pagos que varían en progresión geométrica
		2.12.6. Problemas propuestos
	2.13. ANUALIDAD DE PAGO INMEDIATO VARIABLE
		2.13.1. Anualidad de pago inmediato creciente.
		2.13.2. Anualidad de pago inmediato decreciente
		2.13.3. Perpetuidad de pago inmediato con pagos que forman una progresión aritmética (P > 0 y Q > 0)
		2.13.4. Pagos que varían en progresión geométrica
		2.13.5. Problemas propuestos
	2.14. ANUALIDADES VARIABLES CON PAGOS A UNA FRECUENCIA DIFERENTE EN RELACIÓN CON EL CASO EN QUE EL INTERÉS ES CONVERTIBLE
		2.14.1. Anualidades variables que se pagan con menos frecuencia en relación con el caso en que el interés es convertible
		2.14.2. Anualidades variables que se suceden al inicio de cada intervalo de k periodos de conversión de intereses
		2.14.3. Problemas propuestos
	2.15. ANUALIDADES VARIABLES QUE SE PAGAN CON MÁS FRECUENCIA EN RELACIÓN CON EL CASO EN QUE EL INTERÉS ES CONVERTIBLE
		2.15.1. Anualidades que se pagan m-ésimamente
		2.15.2. Anualidades que se pagan por m-ésima vez creciente por n-ésima vez
		2.15.3. Problemas propuestos
	2.16. ANUALIDADES VARIABLES CONTINUAS
		2.16.1. Problemas propuestos
	2.17. FÓRMULAS Y NOMENCLATURA
CAPÍTULO 3. TASA DE RETORNO DE UNA INVERSIÓN
	3.1. INTRODUCCIÓN
	3.2. EL FLUJO DE EFECTIVO DESCONTADO
		3.2.1. Problemas propuestos
	3.3. UNICIDAD DE LA TASA INTERNA DE RETORNO
		3.3.1. Teorema sobre la tasa interna de retorno única
		3.3.2. Prueba del teorema sobre la tasa interna de retorno única
		3.3.3. Teorema de la unicidad
		3.3.4. Problemas propuestos
	3.4. INTERÉS REINVERTIDO A UNA TASA DIFERENTE
		3.4.1. Problemas propuestos
	3.5. CÁLCULO DE INTERESES DE UN FONDO DE INVERSIÓN: TASA DE INTERÉS PONDERADA POR UNIDAD MONETARIA
		3.5.1. Problemas propuestos
	3.6. MEDICIÓN DE INTERESES DE UN FONDO: TASA DE INTERÉS PONDERADA POR TIEMPO
		3.6.1. Problemas propuestos
	3.7. ASIGNACIÓN DE LOS INGRESOS DE INVERSIÓN: LOS MÉTODOS DE CARTERA Y DE INVERSIONES
		3.7.1. El método de cartera
		3.7.2. El método de inversión por año (IYM)
		3.7.3. Problemas propuestos
	3.8. TASAS DE RETORNO EN EL PRESUPUESTO DE CAPITAL
		3.8.1. Problemas propuestos
	3.9. OTROS CRITERIOS DE EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE CAPITAL
		3.9.1. Periodo de recuperación de la inversión
		3.9.2. Periodo de recuperación descontado
		3.9.3. Índice de rendimiento
		3.9.4. Relación beneficio–costo.
		3.9.5. Método del valor anual equivalente
		3.9.6. Tasa interna de retorno modificada
		3.9.7. Proyectos mixtos
		3.9.8. Problemas propuestos
	3.10. FÓRMULAS Y NOMENCLATURA
		3.10.1. Nomenclatura
CAPÍTULO 4. METODOLOGÍAS DE REPAGO DE PRÉSTAMOS
	4.1. INTRODUCCIÓN
	4.2. SALDO DEL PRÉSTAMO UTILIZANDO LOS MÉTODOS PROSPECTIVO Y RETROSPECTIVO
		4.2.1. Problemas propuestos
	4.3. CRONOGRAMA DE AMORTIZACIÓN
		Tabla 4.1. Cuadro de amortización
		Tabla 4.2. Tabla de amortización
		4.3.1. Problemas propuestos
	4.4. MÉTODO DEL FONDO DE AMORTIZACIÓN
		Tabla 4.3. Tabla del fondo de amortización
		4.4.1. Problemas propuestos
	4.5. AMORTIZACIÓN CON DIFERENTES PLAZOS DE PAGO DE INTERESES Y PERIODOS DE CONVERSIÓN
		Tabla 4.4. Tabla del cuadro de amortización
		Tabla 4.5. Tabla del cuadro de amortización
		4.5.1. Problemas propuestos
	4.6. AMORTIZACIÓN CON DIFERENTES SERIES DE PAGOS
		4.6.1. Problemas propuestos
	4.7. SISTEMA DE AMORTIZACIÓN FRANCÉS
		4.7.1. Cálculo de la cuota periódica
		4.7.2. Cálculo del valor de la amortización en un periodo t
		4.7.3. Cálculo de los intereses de un determinado periodo t
		4.7.4. Cálculo de la deuda amortizada
		4.7.5. Cálculo de la deuda pendiente de amortización
		4.7.6. Cálculo del saldo de la deuda si se efectúa un pago anticipado
		4.7.7. Problemas propuestos
	4.8. SISTEMA DE AMORTIZACIÓN ALEMÁN
		4.8.1. Cálculo de la cuota periódica
		4.8.2. Cálculo de los intereses de un determinado periodo t
		4.8.3. Cálculo del valor de la anualidad R de un determinado periodo t
		4.8.4. Variación de la cuota
		4.8.5. Cálculo de la deuda amortizada
		4.8.6. Cálculo de la deuda pendiente de amortización
		4.8.7. Cálculo del saldo de la deuda si se efectúa un pago anticipado
		4.8.8. Problemas propuestos
	4.9. FÓRMULAS Y NOMENCLATURA
BIBLIOGRAFÍA