دسترسی نامحدود
برای کاربرانی که ثبت نام کرده اند
برای ارتباط با ما می توانید از طریق شماره موبایل زیر از طریق تماس و پیامک با ما در ارتباط باشید
در صورت عدم پاسخ گویی از طریق پیامک با پشتیبان در ارتباط باشید
برای کاربرانی که ثبت نام کرده اند
درصورت عدم همخوانی توضیحات با کتاب
از ساعت 7 صبح تا 10 شب
دسته بندی: اقتصاد سنجی ویرایش: نویسندگان: David N. DeJong and Chetan Dave سری: ISBN (شابک) : 9780691126487 ناشر: Princeton University Press سال نشر: 2007 تعداد صفحات: 342 زبان: English فرمت فایل : PDF (درصورت درخواست کاربر به PDF، EPUB یا AZW3 تبدیل می شود) حجم فایل: 8 مگابایت
در صورت تبدیل فایل کتاب Structural Macroeconometrics به فرمت های PDF، EPUB، AZW3، MOBI و یا DJVU می توانید به پشتیبان اطلاع دهید تا فایل مورد نظر را تبدیل نمایند.
توجه داشته باشید کتاب اقتصاد کلان ساختاری نسخه زبان اصلی می باشد و کتاب ترجمه شده به فارسی نمی باشد. وبسایت اینترنشنال لایبرری ارائه دهنده کتاب های زبان اصلی می باشد و هیچ گونه کتاب ترجمه شده یا نوشته شده به فارسی را ارائه نمی دهد.
روششناسی برای تجزیه و تحلیل نیروهایی که اقتصادهای ملی را به حرکت در میآورند و شکل میدهند، در سی سال گذشته پیشرفت چشمگیری داشته است و اقتصاددانان را قادر میسازد تا تحقیقات نظری و تجربی را متحد کنند و اندازهگیری را با نظریه هماهنگ کنند. در اقتصاد کلان ساختاری، دیوید دی جونگ و چتان دیو مرور کلی و عمیقی را ارائه می دهند که تحلیلگران درمان عمیقی نیاز دارند تا از این آخرین مدل های نظری و تکنیک های تجربی استفاده کنند. تاکید نویسندگان در سرتاسر بر اقتصاد سنجی سری های زمانی است. دیجونگ و دیو روش های موجود برای حل مدل های ساختاری پویا و راه حل های ریخته گری در قالب مدل های آماری با مفاهیم تجربی که ممکن است به صورت تحلیلی یا عددی تجزیه و تحلیل شوند. آنها طیف کاملی از روشها را برای توصیف و ارزیابی این مفاهیم تجربی، از جمله تمرینهای کالیبراسیون، روشهای لحظه لحظه، و روشهای مبتنی بر احتمال، چه کلاسیک و چه بیزی، ارائه میکنند. این کتاب با مجموعه ای غنی از الگوریتم های پیاده سازی، نمونه برنامه های کاربردی تجربی و پشتیبانی از کدهای کامپیوتری کامل است. اقتصاد کلان ساختاری به طور خاص برای تجهیز خوانندگان به مجموعه ای از ابزارهای عملی طراحی شده است که می تواند برای تسریع ورود آنها به این حوزه مورد استفاده قرار گیرد. رویکرد چگونگی دسترسی منحصر به فرد دی جونگ و دیو، این کتاب درسی ایدهآل را برای دانشجویان تحصیلات تکمیلی که به دنبال مقدمهای بر اقتصاد کلان و اقتصادسنجی هستند و برای دانشجویان پیشرفتهای که تحقیقات کاربردی در اقتصاد کلان را دنبال میکنند، میسازد. دیدگاه تاریخی کتاب، همراه با ارائه گسترده روششناسی جایگزین، آن را به منبعی ضروری برای دانشگاهیان و متخصصان تبدیل میکند.
Methodologies for analyzing the forces that move and shape national economies have advanced markedly in the last thirty years, enabling economists as never before to unite theoretical and empirical research and align measurement with theory. In Structural Macroeconometrics, David DeJong and Chetan Dave provide the unified overview and in-depth treatment analysts need to apply these latest theoretical models and empirical techniques. The authors' emphasis throughout is on time series econometrics. DeJong and Dave detail methods available for solving dynamic structural models and casting solutions in the form of statistical models with empirical implications that may be analyzed either analytically or numerically. They present the full range of methodologies for characterizing and evaluating these empirical implications, including calibration exercises, method-of-moment procedures, and likelihood-based procedures, both classical and Bayesian. The book is complete with a rich array of implementation algorithms, sample empirical applications, and supporting computer code. Structural Macroeconometrics is tailored specifically to equip readers with a set of practical tools that can be used to expedite their entry into the field. DeJong and Dave's uniquely accessible, how-to approach makes this the ideal textbook for graduate students seeking an introduction to macroeconomics and econometrics and for advanced students pursuing applied research in macroeconomics. The book's historical perspective, along with its broad presentation of alternative methodologies, makes it an indispensable resource for academics and professionals.
List of Figures ix List of Tables xi Preface xiii PART I: MODEL AND DATA PREPARATION Chapter 1: Introduction 3 Chapter 2: Approximating and Solving DSGE Models 11 Chapter 3: Removing Trends and Isolating Cycles 31 Chapter 4: Summarizing Time Series Behavior 55 Chapter 5: DSGE Models: Three Examples 87 PART II: EMPIRICAL METHODS Chapter 6: Calibration 119 Chapter 7: Matching Moments 151 Chapter 8: Maximum Likelihood 180 Chapter 9: Bayesian Methods 219 PART III: BEYOND LINEARIZATION Chapter 10: Nonlinear Approximation Methods 267 Chapter 11: Implementing Nonlinear Approximations Empirically 290 Bibliography 315 Index 327