برای ارتباط با ما می توانید از طریق شماره موبایل زیر از طریق تماس و پیامک با ما در ارتباط باشید

09117307688
09117179751

در صورت عدم پاسخ گویی از طریق پیامک با پشتیبان در ارتباط باشید

دسترسی نامحدود

برای کاربرانی که ثبت نام کرده اند

ضمانت بازگشت وجه

درصورت عدم همخوانی توضیحات با کتاب

پشتیبانی

از ساعت 7 صبح تا 10 شب

دانلود کتاب Stress-testing the Banking System: Methodologies and Applications

دانلود کتاب تست استرس در سیستم بانکی: روش ها و برنامه های کاربردی

مشخصات کتاب

Stress-testing the Banking System: Methodologies and Applications

دسته بندی: ریاضیات کاربردی
ویرایش: 1 
نویسندگان: Mario Quagliariello  
سری:  
ISBN (شابک) : 9780511635618, 9780521767309 
ناشر:  
سال نشر: 2009 
تعداد صفحات: 352 
زبان: English 
فرمت فایل : PDF (درصورت درخواست کاربر به PDF، EPUB یا AZW3 تبدیل می شود) 
حجم فایل: 3 مگابایت

قیمت کتاب (تومان) : 48,000

میانگین امتیاز به این کتاب :
تعداد امتیاز دهندگان : 22

در صورت تبدیل فایل کتاب Stress-testing the Banking System: Methodologies and Applications به فرمت های PDF، EPUB، AZW3، MOBI و یا DJVU می توانید به پشتیبان اطلاع دهید تا فایل مورد نظر را تبدیل نمایند.

توجه داشته باشید کتاب تست استرس در سیستم بانکی: روش ها و برنامه های کاربردی نسخه زبان اصلی می باشد و کتاب ترجمه شده به فارسی نمی باشد. وبسایت اینترنشنال لایبرری ارائه دهنده کتاب های زبان اصلی می باشد و هیچ گونه کتاب ترجمه شده یا نوشته شده به فارسی را ارائه نمی دهد.

توضیحاتی در مورد کتاب تست استرس در سیستم بانکی: روش ها و برنامه های کاربردی

آزمون استرس در مدیریت ریسک توسط بانک ها به منظور تعیین اینکه چگونه سناریوهای بحران خاصی بر ارزش پرتفوی آنها تأثیر می گذارد و توسط مقامات دولتی برای اهداف ثبات مالی استفاده می شود. تا نیمه اول سال 2007، علاقه به تست استرس تا حد زیادی به تمرین‌کنندگان محدود می‌شد. از آن زمان به بعد، سیستم مالی جهانی تحت تاثیر تلاطم‌های عمیقی قرار گرفته است، از جمله پیامدهای ناشی از وام‌های رهنی پایین‌تر. بسیاری از ناظران اشاره کرده‌اند که شدت بحران عمدتاً به دلیل ماهیت غیرمنتظره آن بوده است و ادعا کرده‌اند که استفاده گسترده‌تر از روش‌های تست استرس می‌تواند به کاهش پیامدهای بحران کمک کند. این کتاب زیربنای نظری و همچنین جنبه های عملی به کارگیری چنین روش شناسی ها را تحلیل می کند. با تکیه بر تجربه به‌دست‌آمده توسط اقتصاددانان بسیاری از مقامات مالی ملی و بین‌المللی، ابزار به‌روزرسانی‌شده‌ای را هم برای پزشکان و هم برای دانشگاهیان فراهم می‌کند.

توضیحاتی درمورد کتاب به خارجی

Stress tests are used in risk management by banks in order to determine how certain crisis scenarios would affect the value of their portfolios, and by public authorities for financial stability purposes. Until the first half of 2007, interest in stress-testing was largely restricted to practitioners. Since then, the global financial system has been hit by deep turbulences, including the fallout from sub-prime mortgage lending. Many observers have pointed out that the severity of the crisis has been largely due to its unexpected nature and have claimed that a more extensive use of stress-testing methodologies would have helped to alleviate the repercussions of the crisis. This book analyses the theoretical underpinnings, as well as the practical aspects, of applying such methodologies. Building on the experience gained by the economists of many national and international financial authorities, it provides an updated toolkit for both practitioners and academics.

فهرست مطالب


 Content: A framework for assessing financial stability / Maurizio Trapanese --
 Macroeconomic stress-testing : definitions and main components / Mario Quagliariello --
 Macroeconomic stress-testing banks : a survey of methodologies / Mathias Drehmann --
 Scenario design and calibration / Takashi Isogai --
 Risk aggregation and economic capital / Vincenzo Tola --
 Data needs for stress-testing / Francesco Cannata and Ulrich Krüger --
 Use of macro stress tests in policy-making / Patrizia Baudino --
 Stress-testing credit risk : the Italian experience / Sebastiano Laviola, Juri Marcucci and Mario Quagliariello --
 Stress-testing US banks using economic-value-of-equity (EVE) models / Mike Carhill --
 A framework for integrating different risks : the interaction between credit and interest rate risk / Steffen Sorensen and Marco Stringa --
 Stress-testing linkages between banks in the Netherlands / Iman van Lelyveld, Franka Liedorp and Marc Pröpper --
 An integrated approach to stress-testing : the Austrian Systemic Risk Monitor (SRM) / Michael Boss ... [et al.] --
 From macro to micro : the French experience on credit risk stress-testing / Muriel Tiesset and Clément Martin --
 Stress-testing in the EU new member states / Adam Głogowski --
 Cross-border macro stress-testing : progress and future challenges for the EU / Olli Castrén, John Fell and Nico Valckx --
 Stress-testing at the IMF / Marina Moretti, Stéphanie Stolz and Mark Swinburne.
 Abstract:                           This book analyses the theoretical underpinnings, as well as the practical aspects, of applying stress-testing methodologies.                 Read more...