Strategisches Risikomanagement in deutschen Großbanken

با توجه به افزایش جهت گیری بانک ها به عنوان واسطه های ریسک در بازار سرمایه و تعداد زیادی از مقررات قانونی جدید، مدیریت ریسک به یکی از مهم ترین و در عین حال پویاترین حوزه های کنترل بانک تبدیل شده است. توماس پاپنسیکر مروری بر جدیدترین مفاهیم در مدیریت ریسک ارائه می‌دهد که قبلاً توسط بانک‌های پیشرو آمریکایی انجام می‌شود و در میان کارشناسان تحت کلیدواژه‌های ارزش در معرض خطر، مدل‌های داخلی و RAROC (بازده سرمایه تعدیل‌شده بر اساس ریسک) بحث می‌شود. نویسنده سپس وضعیت توسعه سیستم‌های مدیریت ریسک بانک‌های بزرگ آلمان را با توجه به این مفاهیم بررسی می‌کند و توصیه‌هایی برای اقدام از آنها استخراج می‌کند.

Aufgrund der verstärkten Neuausrichtung der Banken als Risikointermediäre an den Kapitalmärkten und einer Vielzahl neuer gesetzlicher Regelungen ist das Risikomanagement zu einem der bedeutendsten und gleichzeitig dynamischsten Bereiche des Bank-Controlling geworden. Thomas Poppensieker gibt einen Überblick über die neuesten Konzepte im Risikomanagement, die bereits von führenden amerikanischen Banken praktiziert werden und unter den Schlagworten Value-at-Risk, interne Modelle und RAROC (Risk-adjusted-Return on Capital) in der Fachwelt diskutiert werden. Anschließend untersucht der Autor den Entwicklungsstand der Risikomanagmentsysteme deutscher Großbanken im Hinblick auf diese Konzepte und leitet hieraus Handlungsempfehlungen ab.