Stochastische Integration: Eine Einführung in die Finanzmathematik

مایکل هافمن اصول تحلیل تصادفی را به روشی آسان و قابل درک ارائه می دهد، یعنی مفاهیم انتگرال گیری تصادفی و معادلات دیفرانسیل تصادفی. تئوری به دست آمده سپس برای تعریف مدل تعمیم یافته بلک شولز استفاده می شود. قبل از شناسایی مدل کلاسیک بلک شولز به عنوان یک مورد خاص، بحثی در مورد آربیتراژ و ارزش گذاری مشتقات مالی دنبال می شود. این کار به ویژه برای دانش‌آموزانی مناسب است که می‌خواهند مقدمه‌ای آسان با مبانی نظری ریاضیات مالی به دست آورند.

Michael Hoffmann stellt auf leicht verständliche Art und Weise die Grundlagen der stochastischen Analysis dar, d.h. die Begriffe der stochastischen Integration und der stochastischen Differentialgleichungen. Die gewonnene Theorie wird anschließend dazu verwendet, das verallgemeinerte Black-Scholes-Modell zu definieren. Es folgt eine Diskussion zu Arbitrage und der Bewertung von Finanzderivaten, ehe das klassische Black-Scholes-Modell als Spezialfall identifiziert wird. Das Werk ist besonders geeignet für Studenten, die einen leichten Einstieg in die theoretischen Grundlagen der Finanzmathematik gewinnen möchten.