دسترسی نامحدود
برای کاربرانی که ثبت نام کرده اند
برای ارتباط با ما می توانید از طریق شماره موبایل زیر از طریق تماس و پیامک با ما در ارتباط باشید
در صورت عدم پاسخ گویی از طریق پیامک با پشتیبان در ارتباط باشید
برای کاربرانی که ثبت نام کرده اند
درصورت عدم همخوانی توضیحات با کتاب
از ساعت 7 صبح تا 10 شب
ویرایش: 1
نویسندگان: Fred Espen Benth. Giulia Di Nunno (eds.)
سری: Springer Proceedings in Mathematics & Statistics 138
ISBN (شابک) : 9783319234243, 9783319234250
ناشر: Springer International Publishing
سال نشر: 2016
تعداد صفحات: 362
زبان: English
فرمت فایل : PDF (درصورت درخواست کاربر به PDF، EPUB یا AZW3 تبدیل می شود)
حجم فایل: 5 مگابایت
کلمات کلیدی مربوط به کتاب Stochastics of محیط زیست و اقتصاد اقتصادی: مرکز مطالعات پیشرفته ، اسلو ، نروژ ، 2014-2015: نظریه سیستم ها، کنترل، نظریه احتمال و فرآیندهای تصادفی، اقتصاد محیطی، نظریه بازی، اقتصاد، اجتماعی و رفتار. علوم، معادلات دیفرانسیل جزئی، حساب تغییرات و کنترل بهینه، بهینه سازی
در صورت تبدیل فایل کتاب Stochastics of Environmental and Financial Economics: Centre of Advanced Study, Oslo, Norway, 2014-2015 به فرمت های PDF، EPUB، AZW3، MOBI و یا DJVU می توانید به پشتیبان اطلاع دهید تا فایل مورد نظر را تبدیل نمایند.
توجه داشته باشید کتاب Stochastics of محیط زیست و اقتصاد اقتصادی: مرکز مطالعات پیشرفته ، اسلو ، نروژ ، 2014-2015 نسخه زبان اصلی می باشد و کتاب ترجمه شده به فارسی نمی باشد. وبسایت اینترنشنال لایبرری ارائه دهنده کتاب های زبان اصلی می باشد و هیچ گونه کتاب ترجمه شده یا نوشته شده به فارسی را ارائه نمی دهد.
این مجموعه مقالات گزیده ای از مقالات تحقیقاتی و نظرسنجی با بازبینی شده توسط برخی از برجسته ترین محققان بین المللی در زمینه های مالی، انرژی، تصادفی و ریسک را ارائه می دهد که آخرین یافته های خود را در مورد مشکلات موضعی ارائه می دهند. این مقالات حوزههای مدلسازی تصادفی در بازارهای انرژی و مالی را پوشش میدهند. مدیریت ریسکبا عوامل محیطی از دیدگاه کنترل تصادفی. و ارزشگذاری و پوشش مشتقات در بازارهای تحت سلطه انرژیهای تجدیدپذیر، که همگی تئوری تحلیل تصادفی و مالی ریاضی را توسعه میدهند. این مقالات در اولین کنفرانس "تصادفی اقتصاد محیطی و مالی (SEFE)" ارائه شد، که بخشی از فعالیت در گروه تحقیقاتی SEFE مرکز مطالعات پیشرفته (CAS) در آکادمی علوم در اسلو، نروژ است. سال تحصیلی 2014/2015.
These Proceedings offer a selection of peer-reviewed research and survey papers by some of the foremost international researchers in the fields of finance, energy, stochastics and risk, who present their latest findings on topical problems. The papers cover the areas of stochastic modeling in energy and financial markets; risk management with environmental factors from a stochastic control perspective; and valuation and hedging of derivatives in markets dominated by renewables, all of which further develop the theory of stochastic analysis and mathematical finance. The papers were presented at the first conference on “Stochastics of Environmental and Financial Economics (SEFE)”, being part of the activity in the SEFE research group of the Centre of Advanced Study (CAS) at the Academy of Sciences in Oslo, Norway during the 2014/2015 academic year.
Front Matter....Pages i-viii
Front Matter....Pages 1-1
Some Recent Developments in Ambit Stochastics....Pages 3-25
Functional and Banach Space Stochastic Calculi: Path-Dependent Kolmogorov Equations Associated with the Frame of a Brownian Motion....Pages 27-80
Nonlinear Young Integrals via Fractional Calculus....Pages 81-99
A Weak Limit Theorem for Numerical Approximation of Brownian Semi-stationary Processes....Pages 101-120
Non-elliptic SPDEs and Ambit Fields: Existence of Densities....Pages 121-144
Front Matter....Pages 145-145
Dynamic Risk Measures and Path-Dependent Second Order PDEs....Pages 147-178
Pricing CoCos with a Market Trigger....Pages 179-209
Quantification of Model Risk in Quadratic Hedging in Finance....Pages 211-241
Risk-Sensitive Mean-Field Type Control Under Partial Observation....Pages 243-263
Risk Aversion in Modeling of Cap-and-Trade Mechanism and Optimal Design of Emission Markets....Pages 265-284
Exponential Ergodicity of the Jump-Diffusion CIR Process....Pages 285-300
Optimal Control of Predictive Mean-Field Equations and Applications to Finance....Pages 301-320
Modelling the Impact of Wind Power Production on Electricity Prices by Regime-Switching Lévy Semistationary Processes....Pages 321-340
Pricing Options on EU ETS Certificates with a Time-Varying Market Price of Risk Model....Pages 341-360