Stochastic Processes for Finance

دسته بندی: اقتصاد
ویرایش:  
نویسندگان: Roger P.  
سری:  
 
ناشر:  
سال نشر:  
تعداد صفحات: 104 
زبان: English 
فرمت فایل : PDF (درصورت درخواست کاربر به PDF، EPUB یا AZW3 تبدیل می شود) 
حجم فایل: 4 مگابایت 

قیمت کتاب (تومان) : 71,000

John Wiley & Sons Inc., 2010. – 104 p. – ISBN: 9788776816667 این کتاب توسعه‌ای از Probability for Finance به مدل‌های مالی چند دوره‌ای است، چه در چارچوب زمان گسسته یا پیوسته. این مهم ترین فرآیندهای تصادفی مورد استفاده در امور مالی را به روش آموزشی توصیف می کند، به ویژه زنجیره های مارکوف، حرکت براونی و مارتینگل ها. همچنین نشان می‌دهد که چگونه ابزارهای ریاضی مانند فیلتراسیون، لم Itô یا قضیه Girsanov باید در چارچوب مدل‌های مالی درک شوند. همچنین تصاویر بسیاری از ادبیات مالی ارائه می دهد. محتوا:
مقدمه
فرایندهای تصادفی زمان گسسته
مقدمه
چارچوب کلی
افشای اطلاعات در طول زمان
فیلتر در فضای احتمال
فرآیندهای اقتباسی و قابل پیش بینی
زنجیره های مارکوف
مقدمه
تعریف و احتمالات انتقال
br/>معادلات چپمن-کلموگروف
طبقه بندی حالات
توزیع ثابت مارکوف
مارتینگالس
تجزیه دوب یک اقتباس شده
مارتینگلز و استراتژی های خود تامین مالی
استراتژی های سرمایه گذاری و زمان های توقف
زمان های توقف و گزینه های آمریکایی
فرایندهای تصادفی زمان پیوسته
مقدمه
چارچوب کلی
فیلترها، فرآیندهای سازگار و قابل پیش بینی
مارکوف و فرآیندهای انتشار
Martingales
حرکت براونی
ارائه شهودی
فرض
تعریف و خصوصیات کلی
تغییرهای معمول فرآیند وینر
فرآیند کلی وینر
زمان های توقف
ویژگی های مسیرهای حرکت براونی
انتگرال تصادفی و لم ایتو
مقدمه
انتگرال تصادفی
رویکرد شهودی
مثال متقابل
تعریف و ویژگی های انتگرال تصادفی
قوانین محاسبه
لم ایتو
فرمول تیلور، رویکردی بصری به لم ایتو
لم ایتو
کاربردها
قضیه گیرسانوف
مقدماتی
قضیه گیرسانوف
کاربرد
معادلات دیفرانسیل تصادفی
وجود و واحد بودن جوابها
یک مورد خاص: معادلات خطی
کتابشناسی
فهرست