دسترسی نامحدود
برای کاربرانی که ثبت نام کرده اند
دانلود کتاب Stochastic Processes and Calculus: An Elementary Introduction with Applications
دانلود کتاب فرآیندهای تصادفی و حساب دیفرانسیل و انتگرال: مقدمه ای ابتدایی با کاربردها
مشخصات کتاب
Stochastic Processes and Calculus: An Elementary Introduction with Applications
ویرایش:
نویسندگان: Uwe Hassler
سری:
ISBN (شابک) : 9783319234281, 3319234285
ناشر: Springer
سال نشر: 2015
تعداد صفحات: 398
زبان: English
فرمت فایل : PDF (درصورت درخواست کاربر به PDF، EPUB یا AZW3 تبدیل می شود)
حجم فایل: 4 مگابایت
قیمت کتاب (تومان) : 46,000
در صورت تبدیل فایل کتاب Stochastic Processes and Calculus: An Elementary Introduction with Applications به فرمت های PDF، EPUB، AZW3، MOBI و یا DJVU می توانید به پشتیبان اطلاع دهید تا فایل مورد نظر را تبدیل نمایند.
توجه داشته باشید کتاب فرآیندهای تصادفی و حساب دیفرانسیل و انتگرال: مقدمه ای ابتدایی با کاربردها نسخه زبان اصلی می باشد و کتاب ترجمه شده به فارسی نمی باشد. وبسایت اینترنشنال لایبرری ارائه دهنده کتاب های زبان اصلی می باشد و هیچ گونه کتاب ترجمه شده یا نوشته شده به فارسی را ارائه نمی دهد.
توضیحاتی در مورد کتاب فرآیندهای تصادفی و حساب دیفرانسیل و انتگرال: مقدمه ای ابتدایی با کاربردها
این کتاب درسی مقدمه ای جامع بر فرآیندهای تصادفی و محاسبات در زمینه های مالی و اقتصاد، به طور خاص تر مالی ریاضی و اقتصاد سنجی سری های زمانی ارائه می دهد. طی دهه‌های گذشته محاسبات و فرآیندهای تصادفی اهمیت زیادی پیدا کرده‌اند، زیرا نقش تعیین‌کننده‌ای در مدل‌سازی بازارهای مالی و به‌عنوان مبنایی برای اقتصادسنجی سری‌های زمانی مدرن دارند. تئوری ریاضی برای حل معادلات دیفرانسیل تصادفی و استخراج نتایج محدود کننده برای استنتاج آماری در مورد فرآیندهای غیر ثابت به کار می رود. این مقدمه ابتدایی و در عین حال دقیق است. از یک طرف، بدون استفاده از مشتقات فنی زیاد، ارائه ای اساسی و گویا از موضوعات مربوطه ارائه می دهد. از سوی دیگر، بسیاری از رویه‌ها در سطح فنی پیشرفته ارائه شده‌اند: برای درک کامل، باید اثبات شوند. برای برآوردن هر دو الزامات مشترک، کتاب حاضر با مشکلات چالش برانگیز زیادی در پایان هر فصل و همچنین راه حل های دقیق مربوطه مجهز شده است. بنابراین متن مجازی - که با بیش از 60 مثال اساسی و 40 شکل گویا تکمیل شده است - به راحتی قابل خواندن است در حالی که بخشی از استدلال های فنی به مسائل تمرین و راه حل های آنها منتقل می شود.
توضیحاتی درمورد کتاب به خارجی
This textbook gives a comprehensive introduction to stochastic processes and calculus in the fields of finance and economics, more specifically mathematical finance and time series econometrics. Over the past decades stochastic calculus and processes have gained great importance, because they play a decisive role in the modeling of financial markets and as a basis for modern time series econometrics. Mathematical theory is applied to solve stochastic differential equations and to derive limiting results for statistical inference on nonstationary processes. This introduction is elementary and rigorous at the same time. On the one hand it gives a basic and illustrative presentation of the relevant topics without using many technical derivations. On the other hand many of the procedures are presented at a technically advanced level: for a thorough understanding, they are to be proven. In order to meet both requirements jointly, the present book is equipped with a lot of challenging problems at the end of each chapter as well as with the corresponding detailed solutions. Thus the virtual text - augmented with more than 60 basic examples and 40 illustrative figures - is rather easy to read while a part of the technical arguments is transferred to the exercise problems and their solutions.
