برای ارتباط با ما می توانید از طریق شماره موبایل زیر از طریق تماس و پیامک با ما در ارتباط باشید

09117307688
09117179751

در صورت عدم پاسخ گویی از طریق پیامک با پشتیبان در ارتباط باشید

دسترسی نامحدود

برای کاربرانی که ثبت نام کرده اند

ضمانت بازگشت وجه

درصورت عدم همخوانی توضیحات با کتاب

پشتیبانی

از ساعت 7 صبح تا 10 شب

دانلود کتاب Stochastic Integration and Differential Equations

دانلود کتاب ادغام تصادفی و معادلات دیفرانسیل

مشخصات کتاب

Stochastic Integration and Differential Equations

دسته بندی: ریاضیات
ویرایش: 2nd 
نویسندگان: Philip E. Protter  
سری:  
ISBN (شابک) : 3540003134, 9783540003137 
ناشر: Springer 
سال نشر: 2003 
تعداد صفحات: 430 
زبان: English 
فرمت فایل : PDF (درصورت درخواست کاربر به PDF، EPUB یا AZW3 تبدیل می شود) 
حجم فایل: 17 مگابایت

قیمت کتاب (تومان) : 36,000

میانگین امتیاز به این کتاب :
تعداد امتیاز دهندگان : 23

در صورت تبدیل فایل کتاب Stochastic Integration and Differential Equations به فرمت های PDF، EPUB، AZW3، MOBI و یا DJVU می توانید به پشتیبان اطلاع دهید تا فایل مورد نظر را تبدیل نمایند.

توجه داشته باشید کتاب ادغام تصادفی و معادلات دیفرانسیل نسخه زبان اصلی می باشد و کتاب ترجمه شده به فارسی نمی باشد. وبسایت اینترنشنال لایبرری ارائه دهنده کتاب های زبان اصلی می باشد و هیچ گونه کتاب ترجمه شده یا نوشته شده به فارسی را ارائه نمی دهد.

توضیحاتی در مورد کتاب ادغام تصادفی و معادلات دیفرانسیل

15 سال از اولین ویرایش انتگرال گیری تصادفی و معادلات دیفرانسیل، یک رویکرد جدید می گذرد، و در آن سال ها بسیاری از متون دیگر در مورد همین موضوع منتشر شده است، اغلب با ارتباط با برنامه های کاربردی، به ویژه مالی ریاضی. با این حال، علی رغم سادگی ظاهری رویکرد، هیچ یک از این کتاب ها از روش تحلیل عملکردی ارائه نیمه مارتینگا و ادغام تصادفی استفاده نکرده اند. بنابراین چاپ دوم ارزشمند و به موقع به نظر می رسد، اگرچه دیگر مناسب نیست آن را "رویکردی جدید" نامید. نسخه جدید چندین تغییر قابل توجه دارد که برجسته ترین آنها افزودن تمرین هایی برای حل است. اینها برای تکمیل متن در نظر گرفته شده‌اند، اما لم‌های مورد نیاز در یک اثبات هرگز به تمرین‌ها واگذار نمی‌شوند. بسیاری از تمرینات توسط دانشجویان فارغ التحصیل در دانشگاه های پوردو و کرنل آزمایش شده است. فصل 3 با اثباتی جدید، شهودی تر و به طور همزمان مقدماتی قضیه تجزیه بنیادی دوب مایر، نسخه کلی تر قضیه گیرسانوف به دلیل لنگلارت، معیارهای کازاماکی-نوویکوف برای مارتینگل های محلی نمایی که مارتینگال هستند، به طور کامل بازسازی شده است. ، و درمان مدرن جبران کننده ها. فصل 4 به بررسی مارتینگل‌های سیگما (مهم در تئوری مالی) می‌پردازد و درمان جامع‌تری از نمایش مارتینگل ارائه می‌کند، از جمله نظریه جاکود یور و مثال‌های امری از مارتینگل‌هایی که در واقع نمایش مارتینگل دارند (در نتیجه فراتر از موارد استاندارد حرکت براونی و فرآیند پواسون جبران شده). موضوعات جدید اضافه شده شامل مقدمه ای بر نظریه گسترش فیلترها، درمان نابرابری مارتینگل ففرمن، و اینکه فضای دوگانه فضای مارتینگل H^1 را می توان با مارتینگل های BMO شناسایی کرد. راه‌حل‌های تمرین‌های منتخب در وب‌سایت نویسنده با آدرس اینترنتی فعلی http://www.orie.cornell.edu/~protter/books.html موجود است.

توضیحاتی درمورد کتاب به خارجی

It has been 15 years since the first edition of Stochastic Integration and Differential Equations, A New Approach appeared, and in those years many other texts on the same subject have been published, often with connections to applications, especially mathematical finance. Yet in spite of the apparent simplicity of approach, none of these books has used the functional analytic method of presenting semimartingales and stochastic integration. Thus a 2nd edition seems worthwhile and timely, though it is no longer appropriate to call it "a new approach". The new edition has several significant changes, most prominently the addition of exercises for solution. These are intended to supplement the text, but lemmas needed in a proof are never relegated to the exercises. Many of the exercises have been tested by graduate students at Purdue and Cornell Universities. Chapter 3 has been completely redone, with a new, more intuitive and simultaneously elementary proof of the fundamental Doob-Meyer decomposition theorem, the more general version of the Girsanov theorem due to Lenglart, the Kazamaki-Novikov criteria for exponential local martingales to be martingales, and a modern treatment of compensators. Chapter 4 treats sigma martingales (important in finance theory) and gives a more comprehensive treatment of martingale representation, including both the Jacod-Yor theory and Emery’s examples of martingales that actually have martingale representation (thus going beyond the standard cases of Brownian motion and the compensated Poisson process). New topics added include an introduction to the theory of the expansion of filtrations, a treatment of the Fefferman martingale inequality, and that the dual space of the martingale space H^1 can be identified with BMO martingales. Solutions to selected exercises are available at the web site of the author, with current URL http://www.orie.cornell.edu/~protter/books.html.