ورود به حساب

نام کاربری گذرواژه

گذرواژه را فراموش کردید؟ کلیک کنید

حساب کاربری ندارید؟ ساخت حساب

ساخت حساب کاربری

نام نام کاربری ایمیل شماره موبایل گذرواژه

برای ارتباط با ما می توانید از طریق شماره موبایل زیر از طریق تماس و پیامک با ما در ارتباط باشید


09117307688
09117179751

در صورت عدم پاسخ گویی از طریق پیامک با پشتیبان در ارتباط باشید

دسترسی نامحدود

برای کاربرانی که ثبت نام کرده اند

ضمانت بازگشت وجه

درصورت عدم همخوانی توضیحات با کتاب

پشتیبانی

از ساعت 7 صبح تا 10 شب

دانلود کتاب Stochastic integrals

دانلود کتاب انتگرال تصادفی

Stochastic integrals

مشخصات کتاب

Stochastic integrals

دسته بندی: احتمال
ویرایش: 2nd edition 
نویسندگان:   
سری: Advanced lectures in mathematics 
ISBN (شابک) : 9783528163105, 9783528063108 
ناشر: Friedrich Vieweg & Sohn Verlag 
سال نشر: 1995 
تعداد صفحات: 338 
زبان: English 
فرمت فایل : DJVU (درصورت درخواست کاربر به PDF، EPUB یا AZW3 تبدیل می شود) 
حجم فایل: 2 مگابایت

قیمت کتاب (تومان) : 30,000



ثبت امتیاز به این کتاب

میانگین امتیاز به این کتاب :
       تعداد امتیاز دهندگان : 11


در صورت تبدیل فایل کتاب Stochastic integrals به فرمت های PDF، EPUB، AZW3، MOBI و یا DJVU می توانید به پشتیبان اطلاع دهید تا فایل مورد نظر را تبدیل نمایند.

توجه داشته باشید کتاب انتگرال تصادفی نسخه زبان اصلی می باشد و کتاب ترجمه شده به فارسی نمی باشد. وبسایت اینترنشنال لایبرری ارائه دهنده کتاب های زبان اصلی می باشد و هیچ گونه کتاب ترجمه شده یا نوشته شده به فارسی را ارائه نمی دهد.


توضیحاتی در مورد کتاب انتگرال تصادفی

این متن مفاهیم اساسی تئوری انتگرال های تصادفی را برای نیمه مارتینگال ها معرفی می کند. پس از معرفی مارتینگل ها و مارتینگل های محلی، انتگرال تصادفی برای حدود یکنواخت محلی فرآیندهای ابتدایی تعریف می شود. این با انتگرال ریمان در تحلیل یک بعدی مطابقت دارد و برای مطالعه معادلات دیفرانسیل تصادفی و انتشار، از جمله فرمول فاینمن-کاک و رویکرد مسئله مارتینگل استروک-وارادان کافی است. پیش بینی پذیری عمدتاً به عنوان ابزاری برای تئوری ساختار نیمه مارتینگا ها معرفی می شود که در قضیه خصوصیات دلاچری-بیشتلر به اوج خود می رسد. علاوه بر این قسمت های انتزاعی، مواد متن برای یک دوره یک ترم طراحی شده است.


توضیحاتی درمورد کتاب به خارجی

This text introduces the basic concepts of the theory of stochastic integrals for semimartingales. Having introduced martingales and local martingales, the stochastic integral is defined for locally uniform limits of elementary proceeses. This corresponds to the Riemann integral in one-dimensional analysis, and it suffices for the study of stochastic differential equations and diffusions, including the Feynman-Kac formula and the Stroock-Varadhan martingale problem approach. Predictability is introduced mainly as a tool for the structure theory of semimartingales which culminates in the Dellacherie-Bichteler characterization theorem. Besides these abstract parts, the material of the text is designed for a one-semester course.



فهرست مطالب

Front Matter....Pages i-ix
Warming Up....Pages 1-27
Processes and Filtrations....Pages 28-41
Martingales....Pages 42-59
Localization and Approximation....Pages 60-75
The Stochastic Integral....Pages 76-110
Predictability....Pages 111-148
Semimartingales and Stochastic Differentials....Pages 149-178
Ito-Calculus....Pages 179-202
The Special Role of Brownian Motion....Pages 203-243
Change of Measures....Pages 244-261
Stochastic Differential Equations....Pages 262-281
Towards Diffusions....Pages 282-321
Back Matter....Pages 322-334




نظرات کاربران

تمامی حقوق معنوی و مادی وبسایت متعلق به اینترنشنال لایبرری می باشد
نماد اعتماد الکترونیکی