Stochastic Games and Applications

این جلد بر اساس سخنرانی‌هایی است که در مؤسسه مطالعات پیشرفته ناتو درباره «بازی‌های تصادفی و برنامه‌های کاربردی» که در استونی بروک، نیویورک، ایالات متحده آمریکا، ژوئیه 1999 برگزار شد، ارائه شده است. ارائه آن برای سردبیران بسیار خوشحال است. به مناسبت L.S. هشتادمین سالگرد تولد شپلی، و در پنجاهمین «تولد» مقاله مهم او «بازی‌های تصادفی»، که این جلد با آن آغاز می‌شود. مایلیم از ناتو برای کمک مالی که مؤسسه و این جلد را ممکن کرد، و مرکز تئوری بازی ها در اقتصاد دانشگاه ایالتی نیویورک در استونی بروک برای میزبانی این رویداد تشکر کنیم. همچنین مایلیم از دانشگاه عبری اورشلیم اسرائیل برای ارائه حمایت های مالی مستمر تشکر کنیم که بدون آن این پروژه هرگز تکمیل نمی شد. به ویژه، ما از دستیار تحریریه خود مایک بورنز، که کار او ضروری بوده است سپاسگزاریم. ما همچنین می‌خواهیم از حمایت مؤسسه فنی Ecole Poly، پاریس و بنیاد علمی اسرائیل قدردانی کنیم. مارس 2003 آبراهام نیمن و سیلوین سورین ix STOCHASTIC GAMES L.S. SHAPLEY دانشگاه کالیفرنیا در لس آنجلس، ایالات متحده آمریکا 1. مقدمه در یک بازی تصادفی، بازی با توجه به احتمالات انتقالی که به طور مشترک توسط دو بازیکن کنترل می‌شود، از موقعیتی به موقعیت دیگر به صورت پله‌هایی پیش می‌رود.

This volume is based on lectures given at the NATO Advanced Study Institute on "Stochastic Games and Applications," which took place at Stony Brook, NY, USA, July 1999. It gives the editors great pleasure to present it on the occasion of L.S. Shapley's eightieth birthday, and on the fiftieth "birthday" of his seminal paper "Stochastic Games," with which this volume opens. We wish to thank NATO for the grant that made the Institute and this volume possible, and the Center for Game Theory in Economics of the State University of New York at Stony Brook for hosting this event. We also wish to thank the Hebrew University of Jerusalem, Israel, for providing continuing financial support, without which this project would never have been completed. In particular, we are grateful to our editorial assistant Mike Borns, whose work has been indispensable. We also would like to acknowledge the support of the Ecole Poly tech­ nique, Paris, and the Israel Science Foundation. March 2003 Abraham Neyman and Sylvain Sorin ix STOCHASTIC GAMES L.S. SHAPLEY University of California at Los Angeles Los Angeles, USA 1. Introduction In a stochastic game the play proceeds by steps from position to position, according to transition probabilities controlled jointly by the two players.