دسترسی نامحدود
برای کاربرانی که ثبت نام کرده اند
دانلود کتاب Stochastic Flows and Stochastic Differential Equations
دانلود کتاب جریان تصادفی و معادلات دیفرانسیل تصادفی
مشخصات کتاب
Stochastic Flows and Stochastic Differential Equations
ویرایش:
نویسندگان: Hiroshi Kunita
سری: Cambridge Studies in Advanced Mathematics 24
ISBN (شابک) : 0521599253, 9780521599252
ناشر: Cambridge University Press
سال نشر: 1997
تعداد صفحات: 180
زبان: English
فرمت فایل : PDF (درصورت درخواست کاربر به PDF، EPUB یا AZW3 تبدیل می شود)
حجم فایل: 18 مگابایت
قیمت کتاب (تومان) : 37,000
در صورت تبدیل فایل کتاب Stochastic Flows and Stochastic Differential Equations به فرمت های PDF، EPUB، AZW3، MOBI و یا DJVU می توانید به پشتیبان اطلاع دهید تا فایل مورد نظر را تبدیل نمایند.
توجه داشته باشید کتاب جریان تصادفی و معادلات دیفرانسیل تصادفی نسخه زبان اصلی می باشد و کتاب ترجمه شده به فارسی نمی باشد. وبسایت اینترنشنال لایبرری ارائه دهنده کتاب های زبان اصلی می باشد و هیچ گونه کتاب ترجمه شده یا نوشته شده به فارسی را ارائه نمی دهد.
توضیحاتی در مورد کتاب جریان تصادفی و معادلات دیفرانسیل تصادفی
تجزیه و تحلیل تصادفی و معادلات دیفرانسیل تصادفی به سرعت در حال توسعه در نظریه احتمال و کاربردهای آن هستند. این کتاب یک درمان سیستماتیک از معادلات دیفرانسیل تصادفی و جریان تصادفی دیفرمورفیسم ها ارائه می دهد و خواص جریان های تصادفی را شرح می دهد. رویکرد پروفسور کونیتا معادله دیفرانسیل تصادفی را به عنوان یک سیستم دینامیکی که توسط یک میدان برداری تصادفی هدایت می شود، از جمله نظریه کلاسیک K. Itô در نظر می گیرد. با شروع بحث در مورد فرآیندهای مارکوف، مارتینگال ها و حرکت براونی، کونیتا تحلیل تصادفی Itô را بررسی می کند. او بر این نکته تأکید دارد که راه حل جریانی از دیفرمورفیسم ها را تعریف می کند. این ویژگی جریان در تحلیل مدرن و جامع راه حل اساسی است و برای حل معادلات دیفرانسیل جزئی تصادفی مرتبه اول و دوم استفاده خواهد شد. این کتاب به احتمال زیاد مورد توجه دانشجویان تحصیلات تکمیلی و محققین قرار خواهد گرفت. همچنین می تواند به عنوان یک کتاب درسی برای دوره های احتمالی پیشرفته استفاده شود.
توضیحاتی درمورد کتاب به خارجی
Stochastic analysis and stochastic differential equations are rapidly developing fields in probability theory and its applications. This book provides a systematic treatment of stochastic differential equations and stochastic flow of diffeomorphisms and describes the properties of stochastic flows. Professor Kunita's approach regards the stochastic differential equation as a dynamical system driven by a random vector field, including K. Itô's classical theory. Beginning with a discussion of Markov processes, martingales and Brownian motion, Kunita reviews Itô's stochastic analysis. He places emphasis on establishing that the solution defines a flow of diffeomorphisms. This flow property is basic in the modern and comprehensive analysis of the solution and will be applied to solve the first and second order stochastic partial differential equations. This book will be valued by graduate students and researchers in probability. It can also be used as a textbook for advanced probability courses.
