برای ارتباط با ما می توانید از طریق شماره موبایل زیر از طریق تماس و پیامک با ما در ارتباط باشید

09117307688
09117179751

در صورت عدم پاسخ گویی از طریق پیامک با پشتیبان در ارتباط باشید

دسترسی نامحدود

برای کاربرانی که ثبت نام کرده اند

ضمانت بازگشت وجه

درصورت عدم همخوانی توضیحات با کتاب

پشتیبانی

از ساعت 7 صبح تا 10 شب

دانلود کتاب Stochastic Flows and Jump-Diffusions

دانلود کتاب جریان های تصادفی و پرش- انتشار

مشخصات کتاب

Stochastic Flows and Jump-Diffusions

دسته بندی: احتمال
ویرایش: 1 
نویسندگان: Hiroshi Kunita  
سری: Probability Theory and Stochastic Modelling 
ISBN (شابک) : 9789811338014 
ناشر: Springer 
سال نشر: 2019 
تعداد صفحات: 366 
زبان: English 
فرمت فایل : PDF (درصورت درخواست کاربر به PDF، EPUB یا AZW3 تبدیل می شود) 
حجم فایل: 4 مگابایت

قیمت کتاب (تومان) : 34,000

کلمات کلیدی مربوط به کتاب جریان های تصادفی و پرش- انتشار: تحلیل تصادفی

میانگین امتیاز به این کتاب :
تعداد امتیاز دهندگان : 10

در صورت تبدیل فایل کتاب Stochastic Flows and Jump-Diffusions به فرمت های PDF، EPUB، AZW3، MOBI و یا DJVU می توانید به پشتیبان اطلاع دهید تا فایل مورد نظر را تبدیل نمایند.

توجه داشته باشید کتاب جریان های تصادفی و پرش- انتشار نسخه زبان اصلی می باشد و کتاب ترجمه شده به فارسی نمی باشد. وبسایت اینترنشنال لایبرری ارائه دهنده کتاب های زبان اصلی می باشد و هیچ گونه کتاب ترجمه شده یا نوشته شده به فارسی را ارائه نمی دهد.

توضیحاتی در مورد کتاب جریان های تصادفی و پرش- انتشار

این تک نگاری یک درمان مدرن از (1) معادلات دیفرانسیل تصادفی و (2) فرآیندهای انتشار و پرش- انتشار را ارائه می دهد. بررسی همزمان فرآیندهای انتشار و فرآیندهای پرش در این کتاب منحصر به فرد است: هر فصل از فرآیندهای پیوسته شروع می شود و سپس به فرآیندهای با پرش ادامه می یابد. در قسمت اول کتاب نشان داده شده است که حل معادلات دیفرانسیل تصادفی جریان های تصادفی را تعریف می کند. دیفئومورفیسم ها سپس، رابطه بین جریان های تصادفی و معادلات گرما مورد بحث قرار می گیرد. بخش دوم راه‌حل‌های اساسی این معادلات حرارتی (هسته‌های حرارتی) را از طریق مطالعه حساب مالیاوین بررسی می‌کند. نویسنده چگالی های صاف را برای توابع انتقال انواع مختلف انتشار و انتشار پرش به دست می آورد و نشان می دهد که این توابع چگالی راه حل های اساسی برای انواع مختلف معادلات گرما و معادلات گرمای عقب هستند. بنابراین، در این کتاب راه‌حل‌های اساسی برای معادلات حرارتی و معادلات حرارتی معکوس مستقل از تئوری معادلات دیفرانسیل جزئی ساخته شده‌اند.

توضیحاتی درمورد کتاب به خارجی

This monograph presents a modern treatment of (1) stochastic differential equations and (2) diffusion and jump-diffusion processes. The simultaneous treatment of diffusion processes and jump processes in this book is unique: Each chapter starts from continuous processes and then proceeds to processes with jumps.In the first part of the book, it is shown that solutions of stochastic differential equations define stochastic flows of diffeomorphisms. Then, the relation between stochastic flows and heat equations is discussed. The latter part investigates fundamental solutions of these heat equations (heat kernels) through the study of the Malliavin calculus. The author obtains smooth densities for transition functions of various types of diffusions and jump-diffusions and shows that these density functions are fundamental solutions for various types of heat equations and backward heat equations. Thus, in this book fundamental solutions for heat equations and backward heat equations are constructed independently of the theory of partial differential equations.