ورود به حساب

نام کاربری گذرواژه

گذرواژه را فراموش کردید؟ کلیک کنید

حساب کاربری ندارید؟ ساخت حساب

ساخت حساب کاربری

نام نام کاربری ایمیل شماره موبایل گذرواژه

برای ارتباط با ما می توانید از طریق شماره موبایل زیر از طریق تماس و پیامک با ما در ارتباط باشید


09117307688
09117179751

در صورت عدم پاسخ گویی از طریق پیامک با پشتیبان در ارتباط باشید

دسترسی نامحدود

برای کاربرانی که ثبت نام کرده اند

ضمانت بازگشت وجه

درصورت عدم همخوانی توضیحات با کتاب

پشتیبانی

از ساعت 7 صبح تا 10 شب

دانلود کتاب Introduction to stochastic calculus applied to finance

دانلود کتاب مقدمه ای بر حساب تصادفی اعمال شده در امور مالی

Introduction to stochastic calculus applied to finance

مشخصات کتاب

Introduction to stochastic calculus applied to finance

دسته بندی: احتمال
ویرایش: 1st ed 
نویسندگان: , , ,   
سری: Chapman & Hall/CRC Financial Mathematics Series 
ISBN (شابک) : 0412718006, 9780412718007 
ناشر: Chapman & Hall 
سال نشر: 1996 
تعداد صفحات: 197 
زبان: English 
فرمت فایل : DJVU (درصورت درخواست کاربر به PDF، EPUB یا AZW3 تبدیل می شود) 
حجم فایل: 1 مگابایت

قیمت کتاب (تومان) : 35,000



ثبت امتیاز به این کتاب

میانگین امتیاز به این کتاب :
       تعداد امتیاز دهندگان : 26


در صورت تبدیل فایل کتاب Introduction to stochastic calculus applied to finance به فرمت های PDF، EPUB، AZW3، MOBI و یا DJVU می توانید به پشتیبان اطلاع دهید تا فایل مورد نظر را تبدیل نمایند.

توجه داشته باشید کتاب مقدمه ای بر حساب تصادفی اعمال شده در امور مالی نسخه زبان اصلی می باشد و کتاب ترجمه شده به فارسی نمی باشد. وبسایت اینترنشنال لایبرری ارائه دهنده کتاب های زبان اصلی می باشد و هیچ گونه کتاب ترجمه شده یا نوشته شده به فارسی را ارائه نمی دهد.


توضیحاتی در مورد کتاب مقدمه ای بر حساب تصادفی اعمال شده در امور مالی

در سال‌های اخیر، اهمیت روزافزون بازارهای مالی محصولات مشتقه، تقاضای موسسات مالی برای مهارت‌های ریاضی را افزایش داده است. این کتاب به معرفی روش های ریاضی مدل سازی مالی با توضیحاتی واضح از کاربردی ترین مدل ها می پردازد. مقدمه ای بر حساب تصادفی با ارائه ابتدایی مدل های گسسته، از جمله مدل کاکس-راس- روبنشتاین آغاز می شود. این کتاب توسط بخش‌های تجارت مشتقات، بازاریابی و تحقیقات بانک‌های سرمایه‌گذاری و سایر موسسات و همچنین دانشجویان تحصیلات تکمیلی و دانشگاهیان پژوهشی در زمینه احتمال کاربردی و تئوری مالی ارزش‌گذاری خواهد شد.


توضیحاتی درمورد کتاب به خارجی

In recent years the growing importance of derivative products financial markets has increased financial institutions' demands for mathematical skills. This book introduces the mathematical methods of financial modelling with clear explanations of the most useful models. Introduction to Stochastic Calculus begins with an elementary presentation of discrete models, including the Cox-Ross-Rubenstein model. This book will be valued by derivatives trading, marketing, and research divisions of investment banks and other institutions, and also by graduate students and research academics in applied probability and finance theory.



فهرست مطالب

Обложка ......Page 1
Титульный лист ......Page 3
Аннотация и сведения об издательстве ......Page 4
Contents ......Page 5
Options ......Page 7
Arbitrage and put/call parity ......Page 8
Black-Scholes model and its extensions ......Page 9
Acknowledgements ......Page 10
1.1 Discrete-time formalism ......Page 13
1.2 Martingales and arbitrage opportunities ......Page 16
1.3 Complete markets and option pricing ......Page 20
1.4 Problem: Cox, Ross and Rubinstein model ......Page 24
2.1 Stopping time ......Page 29
2.2 The S nell envelope ......Page 30
2.3 Decomposition of supermartingales ......Page 33
2.4 Snell envelope and Markov chains ......Page 34
2.5 Application to American options ......Page 35
2.6 Exercises ......Page 37
3.1 General comments on continuous-time processes ......Page 41
3.2 Brownian motion ......Page 43
3.3 Continuous-time martingales ......Page 44
3.4 Stochastic integral and Ito calculus ......Page 47
3.5 Stochastic differential equations ......Page 61
3.6 Exercises ......Page 68
4.1 Description of the model ......Page 75
4.2 Change of probability. Representation of martingales ......Page 77
4.3 Pricing and hedging options in the Black-Scholes model ......Page 79
4.4 American options in the Black-Scholes model ......Page 84
4.5 Exercises ......Page 89
5.1 European option pricing and diffusions ......Page 107
5.2 Solving parabolic equations numerically ......Page 115
5.3 American options ......Page 122
5.4 Exercises ......Page 130
6.1 Modelling principles ......Page 133
6.2 Some classical models ......Page 139
6.3 Exercises ......Page 148
7.1 Poisson process ......Page 153
7.2 Dynamics of the risky asset ......Page 155
7.3 Pricing and hedging options ......Page 162
7.4 Exercises ......Page 171
8.1 Simulation and financial models ......Page 173
8.2 Some useful algorithms ......Page 180
8.3 Exercises ......Page 182
A.1 Normal random variables ......Page 185
A.2 Conditional expectation ......Page 186
A.3 Separation of convex sets ......Page 190
References ......Page 191
Index ......Page 195




نظرات کاربران

تمامی حقوق معنوی و مادی وبسایت متعلق به اینترنشنال لایبرری می باشد
نماد اعتماد الکترونیکی