برای ارتباط با ما می توانید از طریق شماره موبایل زیر از طریق تماس و پیامک با ما در ارتباط باشید

09117307688
09117179751

در صورت عدم پاسخ گویی از طریق پیامک با پشتیبان در ارتباط باشید

دسترسی نامحدود

برای کاربرانی که ثبت نام کرده اند

ضمانت بازگشت وجه

درصورت عدم همخوانی توضیحات با کتاب

پشتیبانی

از ساعت 7 صبح تا 10 شب

دانلود کتاب Stochastic finance: an introduction in discrete time

دانلود کتاب امور مالی تصادفی: مقدمه ای در زمان گسسته

مشخصات کتاب

Stochastic finance: an introduction in discrete time

دسته بندی: احتمال
ویرایش:  
نویسندگان: Hans Follmer. Alexander Schied  
سری: De Gruyter studies in mathematics 
ISBN (شابک) : 9783110171198, 3110171198 
ناشر: Walter de Gruyter 
سال نشر: 2002 
تعداد صفحات: 425 
زبان: English 
فرمت فایل : DJVU (درصورت درخواست کاربر به PDF، EPUB یا AZW3 تبدیل می شود) 
حجم فایل: 5 مگابایت

قیمت کتاب (تومان) : 53,000

میانگین امتیاز به این کتاب :
تعداد امتیاز دهندگان : 17

در صورت تبدیل فایل کتاب Stochastic finance: an introduction in discrete time به فرمت های PDF، EPUB، AZW3، MOBI و یا DJVU می توانید به پشتیبان اطلاع دهید تا فایل مورد نظر را تبدیل نمایند.

توجه داشته باشید کتاب امور مالی تصادفی: مقدمه ای در زمان گسسته نسخه زبان اصلی می باشد و کتاب ترجمه شده به فارسی نمی باشد. وبسایت اینترنشنال لایبرری ارائه دهنده کتاب های زبان اصلی می باشد و هیچ گونه کتاب ترجمه شده یا نوشته شده به فارسی را ارائه نمی دهد.

توضیحاتی در مورد کتاب امور مالی تصادفی: مقدمه ای در زمان گسسته

این کتاب مقدمه ای بر ریاضیات مالی برای ریاضیدانان است. این هم برای دانشجویان تحصیلات تکمیلی با پیشینه خاصی در نظریه احتمال و هم برای ریاضیدانان حرفه ای در صنعت و دانشگاه در نظر گرفته شده است. برخلاف بسیاری از کتاب‌های درسی مالی ریاضی، تنها مدل‌های تصادفی زمان گسسته در نظر گرفته می‌شوند. این تنظیمات این مزیت را دارد که متن می‌تواند از ابتدا بر روی مشکلات معمولی که توسط برنامه‌های مالی پیشنهاد می‌شوند تمرکز کند. علاوه بر این، برخی از اصول، مانند ناقص بودن کلی مدل‌های واقعی بازار، شفاف‌تر و قابل مشاهده‌تر می‌شوند. از سوی دیگر، همه مدل‌ها بر اساس فضاهای احتمال عمومی هستند، و بنابراین متن تعامل بین نظریه احتمال و تحلیل عملکردی را که برای مالی ریاضی مدرن معمول است، نشان می‌دهد. بخش اول کتاب شامل بررسی سرمایه گذاری های مالی در یک مدل بازار یک دوره ای ایستا است. در اینجا، یک سرمایه گذار با ریسک و عدم قطعیت ذاتی روبرو می شود که نمی توان از آن جلوگیری کرد. ابزارهای ارائه شده برای مقابله با این وضعیت از تئوری کلاسیک مطلوبیت مورد انتظار تا توسعه جدیدتر معیارهای ریسک را شامل می شود. در بخش دوم کتاب، ایده پوشش‌دهی پویا و قیمت‌گذاری بدون آربیتراژ دعاوی احتمالی در یک چارچوب چند دوره ای توسعه یافته است. چنین مدل‌های بازار معمولاً ناقص هستند، و تمرکز ویژه‌ای به روش‌هایی داده می‌شود که پوشش پویای یک موقعیت پرخطر را با ابزارهای ارزیابی ریسک و عدم قطعیت ترکیب می‌کنند. مطالب: مالی ریاضی در یک دوره: نظریه آربیتراژ. ابزار مورد انتظار سرمایه گذاری های بهینه معیارهای ریسک نظریه آربیتراژ پویا: پوشش ریسک پویا از دعاوی احتمالی. ادعاهای احتمالی آمریکایی تجزیه اختیاری و فوق پرچینی. پوشش کارآمد در بازارهای ناقص. به حداقل رساندن خطای پوشش. پوشش تحت محدودیت منابع. فهرست مطالب

توضیحاتی درمورد کتاب به خارجی

This book is an introduction to financial mathematics for mathematicians. It is intended both for graduate students with a certain background in probability theory as well as for professional mathematicians in industry and academia. In contrast to many textbooks on mathematical finance, only discrete-time stochastic models are considered. This setting has the advantage that the text can concentrate from the beginning on typical problems which are suggested by financial applications. Moreover, certain principles, such as the general incompleteness of realistic market models, become thus more transparent and visible. On the other hand, all models are based on general probability spaces, and so the text captures the interplay between probability theory and functional analysis which is typical for modern mathematical finance. The first part of the book contains a study of financial investments in a static one-period market model. Here, an investor faces intrinsic risk and uncertainty, which cannot be hedged away. The tools presented to deal with this situation range from the classical theory of expected utility until the more recent development of measures of risk. In the second part of the book, the idea of dynamic hedging and arbitrage-free pricing of contingent claims is developed in a multi-period framework. Such market models are typically incomplete, and particular focus is given to methods combining the dynamic hedging of a risky position with the tools of assessing risk and uncertainty as presented in part. Contents: Mathematical finance in one period: Arbitrage theory. Expected utility. Optimal investments. Measures of risk Dynamic Arbitrage Theory: Dynamic hedging of contingent claims. American contingent claims. Optional decomposition and super-hedging. Efficient hedging in incomplete markets. Minimizing the hedging error. Hedging under constraints References. Index

فهرست مطالب

Series Title ......Page 1
Series Contents ......Page 2
Title ......Page 3
Date-line ......Page 4
Introduction ......Page 5
Contents ......Page 7
I Mathematical finance in one period ......Page 11
1.1 Assets, portfolios, and arbitrage opportunities ......Page 13
1.2 Absence of arbitrage and martingale measures ......Page 16
1.3 Derivative securities ......Page 23
1.4 Complete market models ......Page 32
1.5 Geometric characterization of arbitrage-free models ......Page 36
1.6 Contingent initial data ......Page 40
2 Preferences ......Page 53
2.1 Preference relations and their numerical representation ......Page 54
2.2 Von Neumann-Morgenstern representation ......Page 60
2.3 Expected utility ......Page 70
2.4 Uniform preferences ......Page 84
2.5 Robust preferences on asset profiles ......Page 99
2.6 Probability measures with given marginals ......Page 113
3.1 Portfolio optimization and the absence of arbitrage ......Page 122
3.2 Exponential utility and relative entropy ......Page 131
3.3 Optimal contingent claims ......Page 140
3.4 Microeconomic equilibrium ......Page 151
4 Monetary measures of risk ......Page 167
4.1 Risk measures and their acceptance sets ......Page 168
4.2 Robust representation of convex risk measures ......Page 173
4.3 Convex risk measures on $L^\\infty$ ......Page 185
4.4 Value at Risk ......Page 189
4.5 Measures of risk in a financial market ......Page 201
4.6 Shortfall risk ......Page 208
II Dynamic hedging ......Page 217
5.1 The multi-period market model ......Page 219
5.2 Arbitrage opportunities and martingale measures ......Page 223
5.3 European contingent claims ......Page 229
5.4 Complete markets ......Page 241
5.5 The binomial model ......Page 244
5.6 Convergence to the Black-Scholes price ......Page 255
6.1 Hedging strategies for the seller ......Page 267
6.2 Stopping strategies for the buyer ......Page 272
6.3 Arbitrage-free prices ......Page 282
6.4 Lower Snell envelopes ......Page 287
7.1 P-supermartingales and upper Snell envelopes ......Page 294
7.2 Uniform Doob decomposition ......Page 296
7.3 Superhedging of American and European claims ......Page 299
7.4 Superhedging with derivatives ......Page 308
8.1 Quantile hedging ......Page 319
8.2 Hedging with minimal shortfall risk ......Page 325
9.1 Absence of arbitrage opportunities ......Page 336
9.2 Uniform Doob decomposition ......Page 343
9.3 Upper Snell envelopes ......Page 348
9.4 Superhedging and risk measures ......Page 355
10.1 Local quadratic risk ......Page 358
10.2 Minimal martingale measures ......Page 368
10.3 Variance-optimal hedging ......Page 378
A.1 Convexity ......Page 385
A.2 Absolutely continuous probability measures ......Page 389
A.3 The Neyman-Pearson lemma ......Page 392
A.4 The essential supremum of a family of random variables ......Page 395
A.5 Spaces of measures ......Page 396
A.6 Some functional analysis ......Page 404
Notes ......Page 409
References ......Page 413
List of symbols ......Page 423
Index ......Page 425