برای ارتباط با ما می توانید از طریق شماره موبایل زیر از طریق تماس و پیامک با ما در ارتباط باشید

09117307688
09117179751

در صورت عدم پاسخ گویی از طریق پیامک با پشتیبان در ارتباط باشید

دسترسی نامحدود

برای کاربرانی که ثبت نام کرده اند

ضمانت بازگشت وجه

درصورت عدم همخوانی توضیحات با کتاب

پشتیبانی

از ساعت 7 صبح تا 10 شب

دانلود کتاب Stochastic Finance : An Introduction with Market Examples

دانلود کتاب امور مالی تصادفی: مقدمه ای با مثال های بازار

مشخصات کتاب

Stochastic Finance : An Introduction with Market Examples

دسته بندی: اقتصاد
ویرایش:  
نویسندگان: Privault. Nicolas  
سری: Chapman and Hall/CRC Financial Mathematics Series 
ISBN (شابک) : 9781466594029, 9781466594036 
ناشر: CRC Press 
سال نشر: 2013 
تعداد صفحات: 438 
زبان: English 
فرمت فایل : PDF (درصورت درخواست کاربر به PDF، EPUB یا AZW3 تبدیل می شود) 
حجم فایل: 7 مگابایت

قیمت کتاب (تومان) : 67,000

کلمات کلیدی مربوط به کتاب امور مالی تصادفی: مقدمه ای با مثال های بازار: رشته های مالی و اقتصادی، ریاضیات مالی

میانگین امتیاز به این کتاب :
تعداد امتیاز دهندگان : 10

در صورت تبدیل فایل کتاب Stochastic Finance : An Introduction with Market Examples به فرمت های PDF، EPUB، AZW3، MOBI و یا DJVU می توانید به پشتیبان اطلاع دهید تا فایل مورد نظر را تبدیل نمایند.

توجه داشته باشید کتاب امور مالی تصادفی: مقدمه ای با مثال های بازار نسخه زبان اصلی می باشد و کتاب ترجمه شده به فارسی نمی باشد. وبسایت اینترنشنال لایبرری ارائه دهنده کتاب های زبان اصلی می باشد و هیچ گونه کتاب ترجمه شده یا نوشته شده به فارسی را ارائه نمی دهد.

توضیحاتی در مورد کتاب امور مالی تصادفی: مقدمه ای با مثال های بازار

مالی تصادفی: مقدمه‌ای با مثال‌های بازار، مقدمه‌ای بر قیمت‌گذاری و پوشش ریسک در مدل‌های مالی گسسته و پیوسته بدون اصطکاک، با تاکید بر مکمل بودن روش‌های تحلیلی و احتمالی ارائه می‌کند. هم قدرت و هم محدودیت‌های مدل‌های ریاضی در امور مالی را نشان می‌دهد، مبانی مالی و محاسبات تصادفی را پوشش می‌دهد، و موضوعات خاصی مانند گزینه‌ها، مشتقات، و پیش‌فرض اعتبار و فرآیندهای پرش را ایجاد می‌کند. این جزئیات تکنیک‌های مورد نیاز برای مدل‌سازی تکامل زمانی دارایی‌های پرخطر را توضیح می‌دهد. این کتاب طیف گسترده‌ای از موضوعات کلاسیک از جمله قیمت‌گذاری بلک-اسکولز، گزینه‌های عجیب و غریب و آمریکایی، مدل‌سازی ساختار اصطلاحی و تغییر شماره، و همچنین مدل‌هایی با جهش را مورد بحث قرار می‌دهد. نویسنده رویکرد اتخاذ شده توسط جریان اصلی مالی ریاضی را اتخاذ می کند که در آن محاسبه قیمت های منصفانه بر اساس عدم وجود فرضیه آربیتراژ است، بنابراین سود بدون ریسک مبتنی بر فرصت های آربیتراژ و معاملات پایه (خرید کم/فروش بالا) را حذف می کند. این کتاب با 104 شکل و شبیه‌سازی، همراه با حدود 20 مثال بر اساس داده‌های واقعی بازار، در سطح پیشرفته کارشناسی و کارشناسی ارشد، چه به عنوان متن درسی و چه برای خودآموز، در ریاضیات کاربردی، مهندسی مالی و اقتصاد هدف‌گذاری شده است.

توضیحاتی درمورد کتاب به خارجی

Stochastic Finance: An Introduction with Market Examples presents an introduction to pricing and hedging in discrete and continuous time financial models without friction, emphasizing the complementarity of analytical and probabilistic methods. It demonstrates both the power and limitations of mathematical models in finance, covering the basics of finance and stochastic calculus, and builds up to special topics, such as options, derivatives, and credit default and jump processes. It details the techniques required to model the time evolution of risky assets. The book discusses a wide range of classical topics including Black–Scholes pricing, exotic and American options, term structure modeling and change of numéraire, as well as models with jumps. The author takes the approach adopted by mainstream mathematical finance in which the computation of fair prices is based on the absence of arbitrage hypothesis, therefore excluding riskless profit based on arbitrage opportunities and basic (buying low/selling high) trading. With 104 figures and simulations, along with about 20 examples based on actual market data, the book is targeted at the advanced undergraduate and graduate level, either as a course text or for self-study, in applied mathematics, financial engineering, and economics.