دسترسی نامحدود
برای کاربرانی که ثبت نام کرده اند
برای ارتباط با ما می توانید از طریق شماره موبایل زیر از طریق تماس و پیامک با ما در ارتباط باشید
در صورت عدم پاسخ گویی از طریق پیامک با پشتیبان در ارتباط باشید
برای کاربرانی که ثبت نام کرده اند
درصورت عدم همخوانی توضیحات با کتاب
از ساعت 7 صبح تا 10 شب
دسته بندی: احتمال ویرایش: 2 نویسندگان: Boris L. Rozovsky, Sergey V. Lototsky سری: Probability Theory and Stochastic Modelling, Vol. 89 ISBN (شابک) : 9783319948935 ناشر: Springer سال نشر: 2018 تعداد صفحات: 340 زبان: English فرمت فایل : PDF (درصورت درخواست کاربر به PDF، EPUB یا AZW3 تبدیل می شود) حجم فایل: 4 مگابایت
کلمات کلیدی مربوط به کتاب سیستم های تکامل تصادفی: تئوری خطی و کاربرد در فیلتر غیر خطی: تحلیل تصادفی
در صورت تبدیل فایل کتاب Stochastic Evolution Systems: Linear Theory and Applications to Non-Linear Filtering به فرمت های PDF، EPUB، AZW3، MOBI و یا DJVU می توانید به پشتیبان اطلاع دهید تا فایل مورد نظر را تبدیل نمایند.
توجه داشته باشید کتاب سیستم های تکامل تصادفی: تئوری خطی و کاربرد در فیلتر غیر خطی نسخه زبان اصلی می باشد و کتاب ترجمه شده به فارسی نمی باشد. وبسایت اینترنشنال لایبرری ارائه دهنده کتاب های زبان اصلی می باشد و هیچ گونه کتاب ترجمه شده یا نوشته شده به فارسی را ارائه نمی دهد.
این تک نگاری که اکنون در ویرایش دوم به طور کامل اصلاح شده است، نظریه حساب تصادفی را در فضاهای هیلبرت توسعه می دهد و نتایج را برای مطالعه راه حل های تعمیم یافته معادلات سهموی تصادفی به کار می گیرد. تاکید بر معادلات سهموی تصادفی مرتبه دوم و ارتباط آنها با سیستم های دینامیکی تصادفی است. نویسندگان بیشتر کاربردهای تئوری فیلتر کردن غیرخطی بهینه، پیشبینی و هموارسازی فرآیندهای انتشار جزئی مشاهده شده را بررسی میکنند. نسخه جدید اکنون همچنین شامل فصلی در مورد گسترش آشوب برای سیستم های تکامل تصادفی خطی است. این کتاب برای هر کسی که در رشتههایی کار میکند که به ابزارهایی از تجزیه و تحلیل تصادفی و PDE نیاز دارند، از جمله ریاضیات محض، ریاضیات مالی، مهندسی و فیزیک جذاب خواهد بود.
This monograph, now in a thoroughly revised second edition, develops the theory of stochastic calculus in Hilbert spaces and applies the results to the study of generalized solutions of stochastic parabolic equations. The emphasis lies on second-order stochastic parabolic equations and their connection to random dynamical systems. The authors further explore applications to the theory of optimal non-linear filtering, prediction, and smoothing of partially observed diffusion processes. The new edition now also includes a chapter on chaos expansion for linear stochastic evolution systems. This book will appeal to anyone working in disciplines that require tools from stochastic analysis and PDEs, including pure mathematics, financial mathematics, engineering and physics.
Front Matter ....Pages i-xvi
Examples and Auxiliary Results (Boris L. Rozovsky, Sergey V. Lototsky)....Pages 1-37
Stochastic Integration in a Hilbert Space (Boris L. Rozovsky, Sergey V. Lototsky)....Pages 39-84
Linear Stochastic Evolution Systems in Hilbert Spaces (Boris L. Rozovsky, Sergey V. Lototsky)....Pages 85-122
Itô’s Second-Order Parabolic Equations (Boris L. Rozovsky, Sergey V. Lototsky)....Pages 123-170
Itô’s Partial Differential Equations and Diffusion Processes (Boris L. Rozovsky, Sergey V. Lototsky)....Pages 171-212
Filtering, Interpolation and Extrapolation of Diffusion Processes (Boris L. Rozovsky, Sergey V. Lototsky)....Pages 213-241
Hypoellipticity of Itô’s Second Order Parabolic Equations (Boris L. Rozovsky, Sergey V. Lototsky)....Pages 243-278
Chaos Expansion for Linear Stochastic Evolution Systems (Boris L. Rozovsky, Sergey V. Lototsky)....Pages 279-314
Back Matter ....Pages 315-330