دسترسی نامحدود
برای کاربرانی که ثبت نام کرده اند
برای ارتباط با ما می توانید از طریق شماره موبایل زیر از طریق تماس و پیامک با ما در ارتباط باشید
در صورت عدم پاسخ گویی از طریق پیامک با پشتیبان در ارتباط باشید
برای کاربرانی که ثبت نام کرده اند
درصورت عدم همخوانی توضیحات با کتاب
از ساعت 7 صبح تا 10 شب
ویرایش: 1 نویسندگان: Henri Schurz (auth.), Mounir Zili, Darya V. Filatova (eds.) سری: Springer Proceedings in Mathematics 7 ISBN (شابک) : 9783642223679, 3642223672 ناشر: Springer-Verlag Berlin Heidelberg سال نشر: 2012 تعداد صفحات: 276 زبان: English فرمت فایل : PDF (درصورت درخواست کاربر به PDF، EPUB یا AZW3 تبدیل می شود) حجم فایل: 2 مگابایت
کلمات کلیدی مربوط به کتاب معادلات و فرآیندهای تصادفی تصادفی: SAAP ، تونس ، 7-9 اکتبر 2010: نظریه احتمال و فرآیندهای تصادفی، نظریه بازی، اقتصاد، اجتماعی و رفتار. علوم، نظریه سیستم ها، کنترل
در صورت تبدیل فایل کتاب Stochastic Differential Equations and Processes: SAAP, Tunisia, October 7-9, 2010 به فرمت های PDF، EPUB، AZW3، MOBI و یا DJVU می توانید به پشتیبان اطلاع دهید تا فایل مورد نظر را تبدیل نمایند.
توجه داشته باشید کتاب معادلات و فرآیندهای تصادفی تصادفی: SAAP ، تونس ، 7-9 اکتبر 2010 نسخه زبان اصلی می باشد و کتاب ترجمه شده به فارسی نمی باشد. وبسایت اینترنشنال لایبرری ارائه دهنده کتاب های زبان اصلی می باشد و هیچ گونه کتاب ترجمه شده یا نوشته شده به فارسی را ارائه نمی دهد.
مقالات منتخب ارسال شده توسط شرکت کنندگان در کنفرانس بین المللی "Stochastic Analysis and Applied P b>robability 2010" (www.saap2010.org) اساس این جلد را تشکیل می دهد.
SAAP 2010 در تونس از 7 تا 9 اکتبر 2010 برگزار شد و توسط "Applied" سازماندهی شد. ریاضیات و فیزیک ریاضی» واحد تحقیقاتی مؤسسه مقدماتی آکادمی های نظامی سوس (تونس) به ریاست منیر زیلی.
این مقالات جنبه های نظری، عددی و کاربردی فرآیندهای تصادفی و معادلات دیفرانسیل تصادفی را پوشش می دهند. انگیزه مطالعه چنین موضوعی تا حدی نیاز به مدلسازی، درک، پیشبینی و کنترل رفتار بسیاری از پدیدههای طبیعی است که در زمان به صورت تصادفی تکامل مییابند. چنین پدیدههایی در زمینههای مالی، مخابرات، اقتصاد، زیستشناسی، زمینشناسی، جمعیتشناسی، فیزیک، شیمی، پردازش سیگنال و تئوری کنترل مدرن ظاهر میشوند که فقط به چند مورد اشاره میکنیم.
از آنجایی که این کتاب بر اهمیت مطالعات عددی و نظری معادلات دیفرانسیل تصادفی و فرآیندهای تصادفی، برای طیف وسیعی از محققین در زمینه احتمال کاربردی، تحلیل عددی و نظری تصادفی و آمار و همچنین برای دانشجویان تحصیلات تکمیلی مفید خواهد بود.
برای کاملتر و قابل دسترستر کردن آن برای دانشجویان تحصیلات تکمیلی، پزشکان و محققان، ویراستاران منیر زیلی و داریا فیلاتوا یک نظرسنجی اختصاص داده شده به مفاهیم اساسی تحلیل عددی معادلات دیفرانسیل تصادفی، نوشتهی هانری، گنجاندهاند. شورز.
Selected papers submitted by participants of the international Conference “Stochastic Analysis and Applied Probability 2010” ( www.saap2010.org ) make up the basis of this volume.
The SAAP 2010 was held in Tunisia, from 7-9 October, 2010, and was organized by the “Applied Mathematics & Mathematical Physics” research unit of the preparatory institute to the military academies of Sousse (Tunisia), chaired by Mounir Zili.
The papers cover theoretical, numerical and applied aspects of stochastic processes and stochastic differential equations. The study of such topic is motivated in part by the need to model, understand, forecast and control the behavior of many natural phenomena that evolve in time in a random way. Such phenomena appear in the fields of finance, telecommunications, economics, biology, geology, demography, physics, chemistry, signal processing and modern control theory, to mention just a few.
As this book emphasizes the importance of numerical and theoretical studies of the stochastic differential equations and stochastic processes, it will be useful for a wide spectrum of researchers in applied probability, stochastic numerical and theoretical analysis and statistics, as well as for graduate students.
To make it more complete and accessible for graduate students, practitioners and researchers, the editors Mounir Zili and Daria Filatova have included a survey dedicated to the basic concepts of numerical analysis of the stochastic differential equations, written by Henri Schurz.
Front Matter....Pages i-xii
Basic Concepts of Numerical Analysis of Stochastic Differential Equations Explained by Balanced Implicit Theta Methods....Pages 1-139
Kernel Density Estimation and Local Time....Pages 141-150
General Shot Noise Processes and Functional Convergence to Stable Processes....Pages 151-178
The Lower Classes of the Sub-Fractional Brownian Motion....Pages 179-196
On the Bounded Variation of the Flow of Stochastic Differential Equation....Pages 197-209
Stochastic Volatility and Multifractional Brownian Motion....Pages 211-237
Two-Sided Estimates for Distribution Densities in Models with Jumps....Pages 239-254
Maximizing a Function of the Survival Time of aWiener Process in an Interval....Pages 255-262
Back Matter....Pages 263-263