دسترسی نامحدود
برای کاربرانی که ثبت نام کرده اند
دانلود کتاب Stochastic Claims Reserving Methods in Insurance
دانلود کتاب روشهای ذخیره خسارت تصادفی در بیمه
مشخصات کتاب
Stochastic Claims Reserving Methods in Insurance
ویرایش: 1 نویسندگان: Mario V. Wüthrich, Michael Merz سری: The Wiley Finance Series ISBN (شابک) : 0470723467, 9780470723463 ناشر: Wiley سال نشر: 2008 تعداد صفحات: 427 زبان: English فرمت فایل : PDF (درصورت درخواست کاربر به PDF، EPUB یا AZW3 تبدیل می شود) حجم فایل: 14 مگابایت
قیمت کتاب (تومان) : 31,000
در صورت تبدیل فایل کتاب Stochastic Claims Reserving Methods in Insurance به فرمت های PDF، EPUB، AZW3، MOBI و یا DJVU می توانید به پشتیبان اطلاع دهید تا فایل مورد نظر را تبدیل نمایند.
توجه داشته باشید کتاب روشهای ذخیره خسارت تصادفی در بیمه نسخه زبان اصلی می باشد و کتاب ترجمه شده به فارسی نمی باشد. وبسایت اینترنشنال لایبرری ارائه دهنده کتاب های زبان اصلی می باشد و هیچ گونه کتاب ترجمه شده یا نوشته شده به فارسی را ارائه نمی دهد.
توضیحاتی در مورد کتاب روشهای ذخیره خسارت تصادفی در بیمه
ذخیره خسارت در صنعت بیمه مرکزی است. بدهی های بیمه به تعدادی از عوامل خطر مختلف بستگی دارد که باید به طور دقیق پیش بینی شوند. این پیش‌بینی عوامل خطر و بدهی‌های زیان معوق، هسته اصلی قیمت‌گذاری محصولات بیمه، تعیین سودآوری شرکت بیمه و در نظر گرفتن توان مالی (توان پرداخت بدهی) شرکت است. به دنبال چندین ورشکستگی شرکت‌های مطرح، الزامات نظارتی به سمتی حرکت کرده است. مبنایی با ریسک تعدیل شده که منجر به تحولات Solvency II شده است. تمرکز اصلی در رژیم جدید این است که شرکت های مالی باید تحولات نامطلوب در پرتفوی خود را تجزیه و تحلیل کنند. اکچوئرهای ذخایر در حال حاضر نه تنها باید ذخایر بدهی های زیان مانده را تخمین بزنند، بلکه باید کمبودهای احتمالی در این ذخایر را که ممکن است منجر به زیان های بالقوه شود را نیز تعیین کنند. چنین تحلیلی مستلزم مدل‌سازی تصادفی جریان‌های نقدی بدهی زیان است و آن را فقط می‌توان در چارچوب تصادفی انجام داد. بنابراین مدل‌سازی بدهی زیان تصادفی و تعیین کمیت عدم قطعیت‌های پیش‌بینی، تحت چارچوب قانونی جدید برای صنعت مالی استاندارد شده است. این کتاب تمام نظریه‌های ریاضی و راهنمایی‌های عملی مورد نیاز برای پایبندی به این تکنیک‌های تصادفی را پوشش می‌دهد. شروع با روشهای ریاضی پایه، تا آخرین پیشرفت‌های مربوط به کاربردهای عملی. خوانندگان متوجه خواهند شد که چگونه کل ذخایر خسارت را تخمین بزنند و در عین حال خطاها و عدم قطعیت را کمی پیش بینی کنند. مجموعه داده های همراه تمام تکنیک ها را نشان می دهد که به راحتی در یک صفحه گسترده پیاده سازی می شوند. این کتاب یک راهنمای عملی و ضروری است که باید با توجه به الزامات پرداخت بدهی جدید برای کل صنعت بیمه بخوانید.
توضیحاتی درمورد کتاب به خارجی
Claims reserving is central to the insurance industry. Insurance liabilities depend on a number of different risk factors which need to be predicted accurately. This prediction of risk factors and outstanding loss liabilities is the core for pricing insurance products, determining the profitability of an insurance company and for considering the financial strength (solvency) of the company.Following several high-profile company insolvencies, regulatory requirements have moved towards a risk-adjusted basis which has lead to the Solvency II developments. The key focus in the new regime is that financial companies need to analyze adverse developments in their portfolios. Reserving actuaries now have to not only estimate reserves for the outstanding loss liabilities but also to quantify possible shortfalls in these reserves that may lead to potential losses. Such an analysis requires stochastic modeling of loss liability cash flows and it can only be done within a stochastic framework. Therefore stochastic loss liability modeling and quantifying prediction uncertainties has become standard under the new legal framework for the financial industry.This book covers all the mathematical theory and practical guidance needed in order to adhere to these stochastic techniques. Starting with the basic mathematical methods, working right through to the latest developments relevant for practical applications; readers will find out how to estimate total claims reserves while at the same time predicting errors and uncertainty are quantified. Accompanying datasets demonstrate all the techniques, which are easily implemented in a spreadsheet. A practical and essential guide, this book is a must-read in the light of the new solvency requirements for the whole insurance industry
