ورود به حساب

نام کاربری گذرواژه

گذرواژه را فراموش کردید؟ کلیک کنید

حساب کاربری ندارید؟ ساخت حساب

ساخت حساب کاربری

نام نام کاربری ایمیل شماره موبایل گذرواژه

برای ارتباط با ما می توانید از طریق شماره موبایل زیر از طریق تماس و پیامک با ما در ارتباط باشید


09117307688
09117179751

در صورت عدم پاسخ گویی از طریق پیامک با پشتیبان در ارتباط باشید

دسترسی نامحدود

برای کاربرانی که ثبت نام کرده اند

ضمانت بازگشت وجه

درصورت عدم همخوانی توضیحات با کتاب

پشتیبانی

از ساعت 7 صبح تا 10 شب

دانلود کتاب Stochastic calculus of variations in mathematical finance

دانلود کتاب حسابداری تصادفی از تغییرات در امور مالی ریاضی

Stochastic calculus of variations in mathematical finance

مشخصات کتاب

Stochastic calculus of variations in mathematical finance

دسته بندی: ریاضیات
ویرایش: 1 
نویسندگان:   
سری: Springer finance 
ISBN (شابک) : 3540307990, 3540434313 
ناشر: Springer 
سال نشر: 2006 
تعداد صفحات: 81 
زبان: English 
فرمت فایل : PDF (درصورت درخواست کاربر به PDF، EPUB یا AZW3 تبدیل می شود) 
حجم فایل: 27 مگابایت

قیمت کتاب (تومان) : 33,000



ثبت امتیاز به این کتاب

میانگین امتیاز به این کتاب :
       تعداد امتیاز دهندگان : 8


در صورت تبدیل فایل کتاب Stochastic calculus of variations in mathematical finance به فرمت های PDF، EPUB، AZW3، MOBI و یا DJVU می توانید به پشتیبان اطلاع دهید تا فایل مورد نظر را تبدیل نمایند.

توجه داشته باشید کتاب حسابداری تصادفی از تغییرات در امور مالی ریاضی نسخه زبان اصلی می باشد و کتاب ترجمه شده به فارسی نمی باشد. وبسایت اینترنشنال لایبرری ارائه دهنده کتاب های زبان اصلی می باشد و هیچ گونه کتاب ترجمه شده یا نوشته شده به فارسی را ارائه نمی دهد.


توضیحاتی در مورد کتاب حسابداری تصادفی از تغییرات در امور مالی ریاضی



 

حساب مالیاوین یک دیفرانسیل بی‌بعدی را ارائه می‌کند

حساب در زمینه فرآیندهای تصادفی مسیرهای پیوسته.

حساب شامل فرمول‌های ادغام بر اساس قطعات است. و Sobolev

فضاهای توابع متمایز تعریف شده بر روی یک فضای احتمال.

این کتاب جدید، نشان دهنده ارتباط حساب مالیاوین برای

مالی ریاضی، با یک ارائه از ابتدا

این نظریه.

یونانی ها (حساسیت های قیمتی) بر حسب مالیاوین

حساب مجدد تفسیر می شوند.

ادغام توسط فرمول‌های قطعات، طرح‌های مونت کارلوی پایداری را برای

ارزیابی عددی گزینه‌های دیجیتال ارائه می‌دهند.

پیش‌بینی‌های بعدی محدود فضاهای سوبولف بی‌بعدی

به محاسبات مونت کارلو منجر می‌شود. از انتظارات شرطی مفید

برای محاسبه گزینه های آمریکایی.

همگرایی ضعیف ادغام عددی SDE به عنوان یک تابع متعلق به فضای Sobolev از ne تفسیر می شود. ترتیب نزدیک.

اطلاعات درونی به صورت یک رانش بی‌بعدی بیان می‌شود.

فصل آخر مقدمه‌ای بر همان اشیا

در زمینه پرش ارائه می‌کند. فرآیندهایی که در آن بازارهای ناقص ظاهر می شوند.


توضیحاتی درمورد کتاب به خارجی

 

Malliavin calculus provides an infinite-dimensional differential

calculus in the context of continuous paths stochastic processes.

The calculus includes formulae of integration by parts and Sobolev

spaces of differentiable functions defined on a probability space.

This new book, demonstrating the relevance of Malliavin calculus for

Mathematical Finance, starts with an exposition from scratch of

this theory.

Greeks (price sensitivities) are reinterpreted in terms of Malliavin

calculus.

Integration by parts formulae provide stable Monte Carlo schemes for

numerical valuation of digital options.

Finite-dimensional projections of infinite-dimensional Sobolev spaces

lead to Monte Carlo computations of conditional expectations useful

for computing American options.

Weak convergence of numerical integration of SDE is interpreted

as a functional belonging to a Sobolev space of negative order.

Insider information is expressed as an infinite-dimensional drift.

The last chapter gives an introduction to the same objects

in the context of jump processes where incomplete markets appear.



فهرست مطالب

Gaussian Stochastic Calculus of Variations....Pages 1-23
Computation of Greeks and Integration by Parts Formulae....Pages 25-40
Market Equilibrium and Price-Volatility Feedback Rate....Pages 41-48
Multivariate Conditioning and Regularity of Law....Pages 49-63
Non-Elliptic Markets and Instability in HJM Models....Pages 65-76
Insider Trading....Pages 77-85
Asymptotic Expansion and Weak Convergence....Pages 87-96
Stochastic Calculus of Variations for Markets with Jumps....Pages 97-105




نظرات کاربران

تمامی حقوق معنوی و مادی وبسایت متعلق به اینترنشنال لایبرری می باشد
نماد اعتماد الکترونیکی