دسترسی نامحدود
برای کاربرانی که ثبت نام کرده اند
دانلود کتاب Stochastic Calculus of Variations for Jump Processes
دانلود کتاب حساب تصادفی تغییرات برای فرآیندهای پرش
مشخصات کتاب
Stochastic Calculus of Variations for Jump Processes
ویرایش:
نویسندگان: Ishikawa Y.
سری: de Gruyter Studies in Mathematics
ISBN (شابک) : 9783110282016, 9783110282009
ناشر: de Gruyter
سال نشر: 2013
تعداد صفحات: 275
زبان: English
فرمت فایل : PDF (درصورت درخواست کاربر به PDF، EPUB یا AZW3 تبدیل می شود)
حجم فایل: 1 مگابایت
قیمت کتاب (تومان) : 42,000
در صورت تبدیل فایل کتاب Stochastic Calculus of Variations for Jump Processes به فرمت های PDF، EPUB، AZW3، MOBI و یا DJVU می توانید به پشتیبان اطلاع دهید تا فایل مورد نظر را تبدیل نمایند.
توجه داشته باشید کتاب حساب تصادفی تغییرات برای فرآیندهای پرش نسخه زبان اصلی می باشد و کتاب ترجمه شده به فارسی نمی باشد. وبسایت اینترنشنال لایبرری ارائه دهنده کتاب های زبان اصلی می باشد و هیچ گونه کتاب ترجمه شده یا نوشته شده به فارسی را ارائه نمی دهد.
توضیحاتی در مورد کتاب حساب تصادفی تغییرات برای فرآیندهای پرش
این تک نگاری مقدمه ای مختصر برای حساب تصادفی تغییرات (همچنین به عنوان حساب مالیاوین شناخته می شود) برای فرآیندهای دارای پرش است. این برای محققان و دانشجویان تحصیلات تکمیلی که به حساب مالیاوین برای فرآیندهای پرش علاقه مند هستند نوشته شده است. در این کتاب، فرآیندهای \"با پرش\" شامل فرآیندهای پرش خالص و پرش-نشر می شود. نویسنده نتایج بسیاری را در مورد این موضوع به روشی مستقل ارائه می دهد. این همچنین برای معادلات دیفرانسیل تصادفی (SDE) \"با پرش\" صدق می کند. این کتاب همچنین شامل برخی از کاربردهای محاسبات تصادفی برای فرآیندهای دارای جهش به نظریه کنترل و مالی ریاضی است. تا به حال، این موضوعات به ندرت در یک تک نگاری مورد بحث قرار می گرفت
توضیحاتی درمورد کتاب به خارجی
This monograph is a concise introduction to the stochastic calculus of variations (also known as Malliavin calculus) for processes with jumps. It is written for researchers and graduate students who are interested in Malliavin calculus for jump processes. In this book processes "with jumps" includes both pure jump processes and jump-diffusions. The author provides many results on this topic in a self-contained way; this also applies to stochastic differential equations (SDEs) "with jumps". The book also contains some applications of the stochastic calculus for processes with jumps to the control theory and mathematical finance. Up to now, these topics were rarely discussed in a monograph
