ورود به حساب

نام کاربری گذرواژه

گذرواژه را فراموش کردید؟ کلیک کنید

حساب کاربری ندارید؟ ساخت حساب

ساخت حساب کاربری

نام نام کاربری ایمیل شماره موبایل گذرواژه

برای ارتباط با ما می توانید از طریق شماره موبایل زیر از طریق تماس و پیامک با ما در ارتباط باشید


09117307688
09117179751

در صورت عدم پاسخ گویی از طریق پیامک با پشتیبان در ارتباط باشید

دسترسی نامحدود

برای کاربرانی که ثبت نام کرده اند

ضمانت بازگشت وجه

درصورت عدم همخوانی توضیحات با کتاب

پشتیبانی

از ساعت 7 صبح تا 10 شب

دانلود کتاب Stochastic calculus for finance I: The binomial asset pricing model

دانلود کتاب حساب محاسبه ای برای امور مالی I: مدل قیمت گذاری دارایی دوتایی

Stochastic calculus for finance I: The binomial asset pricing model

مشخصات کتاب

Stochastic calculus for finance I: The binomial asset pricing model

دسته بندی: احتمال
ویرایش: 1 
نویسندگان:   
سری: Springer Finance 
ISBN (شابک) : 0387249680, 0387401008 
ناشر: Springer 
سال نشر: 2005 
تعداد صفحات: 203 
زبان: English 
فرمت فایل : DJVU (درصورت درخواست کاربر به PDF، EPUB یا AZW3 تبدیل می شود) 
حجم فایل: 2 مگابایت

قیمت کتاب (تومان) : 39,000



ثبت امتیاز به این کتاب

میانگین امتیاز به این کتاب :
       تعداد امتیاز دهندگان : 9


در صورت تبدیل فایل کتاب Stochastic calculus for finance I: The binomial asset pricing model به فرمت های PDF، EPUB، AZW3، MOBI و یا DJVU می توانید به پشتیبان اطلاع دهید تا فایل مورد نظر را تبدیل نمایند.

توجه داشته باشید کتاب حساب محاسبه ای برای امور مالی I: مدل قیمت گذاری دارایی دوتایی نسخه زبان اصلی می باشد و کتاب ترجمه شده به فارسی نمی باشد. وبسایت اینترنشنال لایبرری ارائه دهنده کتاب های زبان اصلی می باشد و هیچ گونه کتاب ترجمه شده یا نوشته شده به فارسی را ارائه نمی دهد.


توضیحاتی در مورد کتاب حساب محاسبه ای برای امور مالی I: مدل قیمت گذاری دارایی دوتایی

این اولین جلد در یک دنباله دو جلدی است که مواد اساسی را در مورد مدل‌های حساب تصادفی در امور مالی ارائه می‌کند. این جلد اول برای امور مالی در زمان گسسته مناسب است. تنها پیش نیاز محاسبه استاندارد است. ممکن است جنبه هایی مانند مارتینگل ها و تغییر اندازه به طور دقیق مورد بررسی قرار گیرد. احتمال با استفاده از مدل دو جمله ای به تفصیل پوشش داده شده است.

این کتاب برای دوره های پیشرفته کارشناسی و دانشجویان مبتدی در سطح کارشناسی ارشد در رشته مالی ریاضی و مهندسی مالی مناسب خواهد بود. تمرین ها و مثال ها در سرتاسر و خلاصه در پایان هر فصل وجود دارد.


توضیحاتی درمورد کتاب به خارجی

This is the first volume in a two volume sequence providing the foundational material on Stochastic calculus models in finance. This first volume is suitable for discrete-time finance. The only pre-requisite is standard calculus; may aspects such as martingales and change of measure are treated in detailed depth. Probability is covered in detail using the binomial model.

The book will be suitable for advanced undergraduate courses and beginning masters-level students in mathematical finance and financial engineering. There are exercises and examples throughout and summaries at the end of each chapter.



فهرست مطالب

Series Title ......Page 1
Series Contents ......Page 2
Title ......Page 3
Date-line ......Page 4
Preface ......Page 7
Contents ......Page 9
Introduction......Page 11
Summary of Volume I ......Page 13
Summary of Volume II......Page 14
1.1 One-Period Binomial Model ......Page 17
1.2 Multiperiod Binomial Model ......Page 24
1.3 Computational Considerations ......Page 31
1.4 Summary ......Page 34
1.6 Exercises ......Page 36
2.1 Finite Probability Spaces ......Page 41
2.2 Random Variables, Distributions, and Expectations ......Page 43
2.3 Conditional Expectations ......Page 47
2.4 Martingales ......Page 52
2.5 Markov Processes ......Page 60
2.6 Summary ......Page 68
2.8 Exercises ......Page 70
3.1 Change of Measure ......Page 77
3.2 Radon-Nikodym Derivative Process ......Page 81
3.3 Capital Asset Pricing Model ......Page 86
3.4 Summary ......Page 96
3.6 Exercises ......Page 99
4.1 Introduction ......Page 105
4.2 Non-Path-Dependent American Derivatives ......Page 106
4.3 Stopping Times ......Page 112
4.4 General American Derivatives ......Page 117
4.5 American Call Options ......Page 127
4.6 Summary ......Page 129
4.8 Exercises ......Page 131
5.1 Introduction ......Page 135
5.2 First Passage Times ......Page 136
5.3 Reflection Principle ......Page 143
5.4 Perpetual American Put: An Example ......Page 145
5.5 Summary ......Page 152
5.7 Exercises ......Page 154
6.1 Introduction ......Page 159
6.2 Binomial Model for Interest Rates ......Page 160
6.3 Fixed-Income Derivatives ......Page 170
6.4 Forward Measures ......Page 176
6.5 Futures ......Page 184
6.6 Summary ......Page 189
6.8 Exercises ......Page 190
Appendix A. Proof of Fundamental Properties of Conditional Expectations ......Page 193
References ......Page 197
Index ......Page 201




نظرات کاربران

تمامی حقوق معنوی و مادی وبسایت متعلق به اینترنشنال لایبرری می باشد
نماد اعتماد الکترونیکی