برای ارتباط با ما می توانید از طریق شماره موبایل زیر از طریق تماس و پیامک با ما در ارتباط باشید

09117307688
09117179751

در صورت عدم پاسخ گویی از طریق پیامک با پشتیبان در ارتباط باشید

دسترسی نامحدود

برای کاربرانی که ثبت نام کرده اند

ضمانت بازگشت وجه

درصورت عدم همخوانی توضیحات با کتاب

پشتیبانی

از ساعت 7 صبح تا 10 شب

دانلود کتاب Introduction to Stochastic Integration

دانلود کتاب مقدمه ای بر ادغام تصادفی

مشخصات کتاب

Introduction to Stochastic Integration

دسته بندی: احتمال
ویرایش: 1 
نویسندگان: Hui-Hsiung Kuo  
سری: Universitext 
ISBN (شابک) : 9780387877495 
ناشر: Springer 
سال نشر: 2005 
تعداد صفحات: 289 
زبان: English 
فرمت فایل : PDF (درصورت درخواست کاربر به PDF، EPUB یا AZW3 تبدیل می شود) 
حجم فایل: 2 مگابایت

قیمت کتاب (تومان) : 75,000

میانگین امتیاز به این کتاب :
تعداد امتیاز دهندگان : 15

در صورت تبدیل فایل کتاب Introduction to Stochastic Integration به فرمت های PDF، EPUB، AZW3، MOBI و یا DJVU می توانید به پشتیبان اطلاع دهید تا فایل مورد نظر را تبدیل نمایند.

توجه داشته باشید کتاب مقدمه ای بر ادغام تصادفی نسخه زبان اصلی می باشد و کتاب ترجمه شده به فارسی نمی باشد. وبسایت اینترنشنال لایبرری ارائه دهنده کتاب های زبان اصلی می باشد و هیچ گونه کتاب ترجمه شده یا نوشته شده به فارسی را ارائه نمی دهد.

توضیحاتی در مورد کتاب مقدمه ای بر ادغام تصادفی

نظریه ادغام تصادفی که حساب Ito نیز نامیده می‌شود، تقریباً در هر حوزه علمی که شامل توابع تصادفی است، طیف وسیعی از کاربردها را دارد، اما می‌تواند برای افرادی که پیش‌زمینه ریاضی زیادی ندارند، موضوع بسیار دشواری باشد. محاسبات Ito در اصل با ساخت فرآیندهای انتشار مارکوف از ژنراتورهای بینهایت کوچک ایجاد شد. پیش از این، ساخت چنین فرآیندهایی به چندین مرحله نیاز داشت، در حالی که ایتو این فرآیندهای انتشار را مستقیماً در یک مرحله واحد به عنوان حل معادلات انتگرال تصادفی مرتبط با مولدهای بی نهایت کوچک ساخت. علاوه بر این، خواص این فرآیندهای انتشار را می توان از معادلات انتگرال تصادفی و فرمول Ito به دست آورد. این کتاب درسی مقدماتی در مورد ادغام تصادفی، مقدمه ای مختصر بر حساب Ito ارائه می دهد و موضوعات زیر را پوشش می دهد:

* ساختارهای حرکت براونی؛

* انتگرال های تصادفی برای حرکت براونی و مارتینگل ها.

* فرمول Ito؛

* انتگرال های چندگانه وینر-ایتو؛

* معادلات دیفرانسیل تصادفی؛

* برنامه های کاربردی برای امور مالی، تئوری فیلترینگ و مدارهای الکتریکی.

خواننده باید پیشینه ای در زمینه محاسبات پیشرفته و تئوری احتمالات ابتدایی، و همچنین دانش پایه از نظریه اندازه گیری و فضاهای هیلبرت داشته باشد. هر فصل با تمرین‌های مختلفی که برای کمک به خواننده برای درک بیشتر مطالب طراحی شده‌اند، پایان می‌یابد.

هوی-هسیونگ کو، استاد ریاضیات نیکلسون در دانشگاه ایالتی لوئیزیانا است. او در دانشگاه ایالتی لوئیزیانا، دانشگاه چنگ کونگ، دانشگاه میجو و دانشگاه رم \"Tor Vergata\" سخنرانی کرده است. او همچنین نویسنده اقدامات گاوسی در فضاهای باناخ (اسپرینگر 1975) و نظریه توزیع نویز سفید (انتشارات CRC 1996) و خاطراتی از دوران کودکی خود که در تایوان بزرگ شد، تیری به سمت خورشید شلیک شد (کتاب های آبریج 2004) است.

توضیحاتی درمورد کتاب به خارجی

The theory of stochastic integration, also called the Ito calculus, has a large spectrum of applications in virtually every scientific area involving random functions, but it can be a very difficult subject for people without much mathematical background. The Ito calculus was originally motivated by the construction of Markov diffusion processes from infinitesimal generators. Previously, the construction of such processes required several steps, whereas Ito constructed these diffusion processes directly in a single step as the solutions of stochastic integral equations associated with the infinitesimal generators. Moreover, the properties of these diffusion processes can be derived from the stochastic integral equations and the Ito formula. This introductory textbook on stochastic integration provides a concise introduction to the Ito calculus, and covers the following topics:

* Constructions of Brownian motion;

* Stochastic integrals for Brownian motion and martingales;

* The Ito formula;

* Multiple Wiener-Ito integrals;

* Stochastic differential equations;

* Applications to finance, filtering theory, and electric circuits.

The reader should have a background in advanced calculus and elementary probability theory, as well as a basic knowledge of measure theory and Hilbert spaces. Each chapter ends with a variety of exercises designed to help the reader further understand the material.

Hui-Hsiung Kuo is the Nicholson Professor of Mathematics at Louisiana State University. He has delivered lectures on stochastic integration at Louisiana State University, Cheng Kung University, Meijo University, and University of Rome "Tor Vergata," among others. He is also the author of Gaussian Measures in Banach Spaces (Springer 1975), and White Noise Distribution Theory (CRC Press 1996), and a memoir of his childhood growing up in Taiwan, An Arrow Shot into the Sun (Abridge Books 2004).