ورود به حساب

نام کاربری گذرواژه

گذرواژه را فراموش کردید؟ کلیک کنید

حساب کاربری ندارید؟ ساخت حساب

ساخت حساب کاربری

نام نام کاربری ایمیل شماره موبایل گذرواژه

برای ارتباط با ما می توانید از طریق شماره موبایل زیر از طریق تماس و پیامک با ما در ارتباط باشید


09117307688
09117179751

در صورت عدم پاسخ گویی از طریق پیامک با پشتیبان در ارتباط باشید

دسترسی نامحدود

برای کاربرانی که ثبت نام کرده اند

ضمانت بازگشت وجه

درصورت عدم همخوانی توضیحات با کتاب

پشتیبانی

از ساعت 7 صبح تا 10 شب

دانلود کتاب Stochastic Calculus and Financial Applications

دانلود کتاب حساب های تصادفی و برنامه های مالی

Stochastic Calculus and Financial Applications

مشخصات کتاب

Stochastic Calculus and Financial Applications

دسته بندی: احتمال
ویرایش: Corrected 
نویسندگان:   
سری: Applications of Mathematics 0045 
ISBN (شابک) : 0387950168, 9780387950167 
ناشر: Springer 
سال نشر: 2000 
تعداد صفحات: 312 
زبان: English 
فرمت فایل : DJVU (درصورت درخواست کاربر به PDF، EPUB یا AZW3 تبدیل می شود) 
حجم فایل: 2 مگابایت

قیمت کتاب (تومان) : 41,000



ثبت امتیاز به این کتاب

میانگین امتیاز به این کتاب :
       تعداد امتیاز دهندگان : 8


در صورت تبدیل فایل کتاب Stochastic Calculus and Financial Applications به فرمت های PDF، EPUB، AZW3، MOBI و یا DJVU می توانید به پشتیبان اطلاع دهید تا فایل مورد نظر را تبدیل نمایند.

توجه داشته باشید کتاب حساب های تصادفی و برنامه های مالی نسخه زبان اصلی می باشد و کتاب ترجمه شده به فارسی نمی باشد. وبسایت اینترنشنال لایبرری ارائه دهنده کتاب های زبان اصلی می باشد و هیچ گونه کتاب ترجمه شده یا نوشته شده به فارسی را ارائه نمی دهد.


توضیحاتی در مورد کتاب حساب های تصادفی و برنامه های مالی

دوره مدرسه وارتون که این کتاب بر اساس آن است، برای دانش‌آموزان پرانرژی طراحی شده است که تجربه‌ای در زمینه احتمال و آمار داشته‌اند، اما دوره‌های پیشرفته‌ای در فرآیندهای تصادفی نداشته‌اند. حتی اگر این دوره فقط پیش‌زمینه متوسطی را در نظر می‌گیرد، به سرعت پیش می‌رود و - در پایان - دانش‌آموزان می‌توانند انتظار داشته باشند که ابزارهایی به اندازه کافی عمیق و غنی داشته باشند که در طول حرفه حرفه‌ای خود به آنها اعتماد کنند. دوره با پیاده روی تصادفی ساده و تجزیه و تحلیل بازی های قمار آغاز می شود. این ماده برای ایجاد انگیزه در تئوری مارتینگل ها استفاده می شود و پس از رسیدن به سطح مناسبی از اطمینان با فرآیندهای گسسته، دوره به توسعه سخت تر فرآیند تصادفی زمان پیوسته، به ویژه حرکت براونی می پردازد. ساختار حرکت براونی به تفصیل ارائه شده است و مطالب کافی در مورد ویژگی های ظریف مسیرهای براونی ایجاد شده است تا دانش آموز باید بفهمد چه زمانی می توان به شهود اعتماد کرد و چه زمانی نمی توان. این دوره سپس انتگرال It(tm) را در نظر می گیرد و هدف آن ارائه توسعه ای صادقانه و کامل است بدون اینکه ابتکاری باشد. با در دست داشتن انتگرال It(tm)، این دوره بیشتر بر روی مدل ها تمرکز دارد. فرآیندهای تصادفی مهم در امور مالی و اقتصاد در هماهنگی با ابزارهای محاسبات تصادفی که برای حل مسائل با اهمیت عملی مورد نیاز است، توسعه می‌یابند. مفهوم مالی تکرار توسعه یافته است و PDE Black-Scholes با سه روش مختلف مشتق شده است. سپس این دوره به اندازه کافی تئوری معادله انتشار را معرفی می کند تا بتواند PDE Black-Scholes را حل کند و منحصر به فرد بودن راه حل را اثبات کند.


توضیحاتی درمورد کتاب به خارجی

The Wharton School course on which the book is based is designed for energetic students who have had some experience with probability and statistics, but who have not had advanced courses in stochastic processes. Even though the course assumes only a modest background, it moves quickly and - in the end - students can expect to have the tools that are deep enough and rich enough to be relied upon throughout their professional careers. The course begins with simple random walk and the analysis of gambling games. This material is used to motivate the theory of martingales, and, after reaching a decent level of confidence with discrete processes, the course takes up the more demanding development of continuous time stochastic process, especially Brownian motion. The construction of Brownian motion is given in detail, and enough material on the subtle properties of Brownian paths is developed so that the student should sense of when intuition can be trusted and when it cannot. The course then takes up the It(tm) integral and aims to provide a development that is honest and complete without being pedantic. With the It(tm) integral in hand, the course focuses more on models. Stochastic processes of importance in Finance and Economics are developed in concert with the tools of stochastic calculus that are needed in order to solve problems of practical importance. The financial notion of replication is developed, and the Black-Scholes PDE is derived by three different methods. The course then introduces enough of the theory of the diffusion equation to be able to solve the Black-Scholes PDE and prove the uniqueness of the solution.



فهرست مطالب

Front Matter....Pages i-ix
Random Walk and First Step Analysis....Pages 1-10
First Martingale Steps....Pages 11-28
Brownian Motion....Pages 29-42
Martingales: The Next Steps....Pages 43-60
Richness of Paths....Pages 61-78
Itô Integration....Pages 79-94
Localization and Itô’s Integral....Pages 95-109
Itô’s Formula....Pages 111-135
Stochastic Differential Equations....Pages 137-151
Arbitrage and SDEs....Pages 153-168
The Diffusion Equation....Pages 169-190
Representation Theorems....Pages 191-212
Girsanov Theory....Pages 213-231
Arbitrage and Martingales....Pages 233-261
The Feynman-Kac Connection....Pages 263-275
Back Matter....Pages 277-301




نظرات کاربران

تمامی حقوق معنوی و مادی وبسایت متعلق به اینترنشنال لایبرری می باشد
نماد اعتماد الکترونیکی