دسترسی نامحدود
برای کاربرانی که ثبت نام کرده اند
دانلود کتاب Stochastic Calculus and Differential Equations for Physics and Finance
دانلود کتاب حساب تصادفی و معادلات دیفرانسیل برای فیزیک و امور مالی
مشخصات کتاب
Stochastic Calculus and Differential Equations for Physics and Finance
ویرایش:
نویسندگان: McCauley J.L.
سری:
ISBN (شابک) : 9780521763400
ناشر: Cambridge University Press
سال نشر: 2013
تعداد صفحات: 219
زبان: English
فرمت فایل : PDF (درصورت درخواست کاربر به PDF، EPUB یا AZW3 تبدیل می شود)
حجم فایل: 1 Mb
قیمت کتاب (تومان) : 41,000
در صورت تبدیل فایل کتاب Stochastic Calculus and Differential Equations for Physics and Finance به فرمت های PDF، EPUB، AZW3، MOBI و یا DJVU می توانید به پشتیبان اطلاع دهید تا فایل مورد نظر را تبدیل نمایند.
توجه داشته باشید کتاب حساب تصادفی و معادلات دیفرانسیل برای فیزیک و امور مالی نسخه زبان اصلی می باشد و کتاب ترجمه شده به فارسی نمی باشد. وبسایت اینترنشنال لایبرری ارائه دهنده کتاب های زبان اصلی می باشد و هیچ گونه کتاب ترجمه شده یا نوشته شده به فارسی را ارائه نمی دهد.
توضیحاتی در مورد کتاب حساب تصادفی و معادلات دیفرانسیل برای فیزیک و امور مالی
حساب تصادفی توصیف قدرتمندی از یک کلاس خاص از فرآیندهای تصادفی در فیزیک و امور مالی ارائه می دهد. با این حال، بسیاری از اقتصاد دانان برای درک آن تلاش می کنند. این کتاب موضوع را به سادگی و به طور سیستماتیک ارائه می‌کند و به دانشجویان تحصیلات تکمیلی و پزشکان درک بهتری می‌دهد و آنها را قادر می‌سازد تا روش‌ها را در عمل به کار گیرند. این کتاب محاسبه Ito و معادلات فوکر-پلانک را به عنوان رویکردهای موازی برای فرآیندهای تصادفی، با استفاده از آن روش‌ها به روشی یکپارچه توسعه می‌دهد. تمرکز بر فرآیندهای غیر ثابت است و مجموعه های آماری در تجزیه و تحلیل سری های زمانی مورد تاکید قرار می گیرند. حساب تصادفی با استفاده از مارتینگل های عمومی توسعه می یابد. پوسته پوسته شدن و دم چربی از طریق مدل های منتشر ارائه شده است. حرکت براونی کسری به طور کامل تجزیه و تحلیل شده و با فرآیندهای Ito در تضاد است. معادلات چاپمن-کلموگروف و فوکر-پلانک در تئوری و به عنوان مثال، کلی تر از فرآیند مارکوف نشان داده شده است. این کتاب همچنین ایده های جدید در اقتصاد مالی و بررسی انتقادی اقتصاد سنجی را ارائه می دهد
توضیحاتی درمورد کتاب به خارجی
Stochastic calculus provides a powerful description of a specific class of stochastic processes in physics and finance. However, many econophysicists struggle to understand it. This book presents the subject simply and systematically, giving graduate students and practitioners a better understanding and enabling them to apply the methods in practice. The book develops Ito calculus and Fokker-Planck equations as parallel approaches to stochastic processes, using those methods in a unified way. The focus is on nonstationary processes, and statistical ensembles are emphasized in time series analysis. Stochastic calculus is developed using general martingales. Scaling and fat tails are presented via diffusive models. Fractional Brownian motion is thoroughly analyzed and contrasted with Ito processes. The Chapman-Kolmogorov and Fokker-Planck equations are shown in theory and by example to be more general than a Markov process. The book also presents new ideas in financial economics and a critical survey of econometrics
