دسترسی نامحدود
برای کاربرانی که ثبت نام کرده اند
برای ارتباط با ما می توانید از طریق شماره موبایل زیر از طریق تماس و پیامک با ما در ارتباط باشید
در صورت عدم پاسخ گویی از طریق پیامک با پشتیبان در ارتباط باشید
برای کاربرانی که ثبت نام کرده اند
درصورت عدم همخوانی توضیحات با کتاب
از ساعت 7 صبح تا 10 شب
ویرایش:
نویسندگان: Paul Malliavin (auth.)
سری: Grundlehren der mathematischen Wissenschaften 313
ISBN (شابک) : 9783642150739, 9783642150746
ناشر: Springer Berlin Heidelberg
سال نشر: 1997
تعداد صفحات: 346
زبان: English
فرمت فایل : PDF (درصورت درخواست کاربر به PDF، EPUB یا AZW3 تبدیل می شود)
حجم فایل: 20 مگابایت
کلمات کلیدی مربوط به کتاب تجزیه و تحلیل تصادفی: نظریه احتمال و فرآیندهای تصادفی
در صورت تبدیل فایل کتاب Stochastic Analysis به فرمت های PDF، EPUB، AZW3، MOBI و یا DJVU می توانید به پشتیبان اطلاع دهید تا فایل مورد نظر را تبدیل نمایند.
توجه داشته باشید کتاب تجزیه و تحلیل تصادفی نسخه زبان اصلی می باشد و کتاب ترجمه شده به فارسی نمی باشد. وبسایت اینترنشنال لایبرری ارائه دهنده کتاب های زبان اصلی می باشد و هیچ گونه کتاب ترجمه شده یا نوشته شده به فارسی را ارائه نمی دهد.
این کتاب در 5 بخش مستقل، تحولات اصلی اخیر تحلیل تصادفی را شرح می دهد: فضای ناخالص-استروک سوبولف بر روی یک فضای احتمال گاوسی. تحلیل شبه مطمئن; انتگرال های تصادفی را به عنوان عملگرهای واگرایی پیش بینی کنید. اصل انتقال از معادلات دیفرانسیل معمولی به معادلات دیفرانسیل تصادفی. حساب مالیاوین و برآوردهای بیضوی. تحلیل تصادفی در بعد بی نهایت
This book accounts in 5 independent parts, recent main developments of Stochastic Analysis: Gross-Stroock Sobolev space over a Gaussian probability space; quasi-sure analysis; anticipate stochastic integrals as divergence operators; principle of transfer from ordinary differential equations to stochastic differential equations; Malliavin calculus and elliptic estimates; stochastic Analysis in infinite dimension.
Front Matter....Pages I-XI
Front Matter....Pages 1-2
Gaussian Probability Spaces....Pages 3-27
Gross-Stroock Sobolev Spaces over a Gaussian Probability Space....Pages 29-62
Smoothness of Laws....Pages 63-83
Front Matter....Pages 87-88
Foundations of Quasi-Sure Analysis: Hierarchy of Capacities and Precise Gaussian Probability Spaces....Pages 89-123
Differential Geometry on a Precise Gaussian Probability Space....Pages 125-144
Front Matter....Pages 147-148
White Noise Stochastic Integrals as Divergences....Pages 149-171
Itô’s Theory of Stochastic Integration....Pages 173-198
Front Matter....Pages 201-202
From Ordinary Differential Equations to Stochastic Flow: The Transfer Principle....Pages 203-235
Elliptic Estimates Through Stochastic Analysis....Pages 237-251
Front Matter....Pages 257-258
Stochastic Analysis on Wiener Spaces....Pages 259-271
Path Spaces and Their Tangent Spaces....Pages 273-298
Back Matter....Pages 301-346