دسترسی نامحدود
برای کاربرانی که ثبت نام کرده اند
برای ارتباط با ما می توانید از طریق شماره موبایل زیر از طریق تماس و پیامک با ما در ارتباط باشید
در صورت عدم پاسخ گویی از طریق پیامک با پشتیبان در ارتباط باشید
برای کاربرانی که ثبت نام کرده اند
درصورت عدم همخوانی توضیحات با کتاب
از ساعت 7 صبح تا 10 شب
دسته بندی: پزشکی ویرایش: نویسندگان: Ichiro Shigekawa سری: Translations of Mathematical Monographs 244 ISBN (شابک) : 0821826263, 9780821826263 ناشر: American Mathematical Society سال نشر: 2004 تعداد صفحات: 198 زبان: English فرمت فایل : PDF (درصورت درخواست کاربر به PDF، EPUB یا AZW3 تبدیل می شود) حجم فایل: 9 مگابایت
کلمات کلیدی مربوط به کتاب تجزیه و تحلیل تصادفی: احتمال و آمار، کاربردی، ریاضیات، علوم و ریاضی، مدلسازی تصادفی، کاربردی، ریاضیات، علوم و ریاضی، آمار، ریاضیات، علوم و ریاضیات، کتابهای درسی جدید، مستعمل و اجاره، بوتیک تخصصی
در صورت تبدیل فایل کتاب Stochastic Analysis به فرمت های PDF، EPUB، AZW3، MOBI و یا DJVU می توانید به پشتیبان اطلاع دهید تا فایل مورد نظر را تبدیل نمایند.
توجه داشته باشید کتاب تجزیه و تحلیل تصادفی نسخه زبان اصلی می باشد و کتاب ترجمه شده به فارسی نمی باشد. وبسایت اینترنشنال لایبرری ارائه دهنده کتاب های زبان اصلی می باشد و هیچ گونه کتاب ترجمه شده یا نوشته شده به فارسی را ارائه نمی دهد.
تحلیل تصادفی اغلب به عنوان تجزیه و تحلیل عملکردهای تعریف شده در فضای وینر، یعنی فضایی که فرآیند وینر در آن تحقق می یابد، درک می شود. از آنجایی که فضای وینر بینهایت بعدی است، نیاز به یک حساب ویژه دارد که اصطلاحاً به آن حساب مالیوین گفته می شود. این کتاب مقدمهای مختصر در مورد تحلیل تصادفی، بهویژه حساب مالیاوین در اختیار خوانندگان قرار میدهد. این شامل شرح مفصلی از تمام ابزارهای فنی لازم برای توصیف نظریه است، مانند فرآیند وینر، فرآیند Ornstein-Uhlenbeck، و فضاهای Sobolev. همچنین کاربردهای حساب تصادفی را برای مطالعه معادلات دیفرانسیل تصادفی ارائه می کند. این جلد برای دانشجویان تحصیلات تکمیلی و ریاضیدانان پژوهشگر علاقه مند به فرآیندهای احتمالی و تصادفی مناسب است.
Stochastic analysis is often understood as the analysis of functionals defined on the Wiener space, i.e., the space on which the Wiener process is realized. Since the Wiener space is infinite-dimensional, it requires a special calculus, the so-called Malliavin calculus. This book provides readers with a concise introduction to stochastic analysis, in particular, to the Malliavin calculus. It contains a detailed description of all the technical tools necessary to describe the theory, such as the Wiener process, the Ornstein-Uhlenbeck process, and Sobolev spaces. It also presents applications of stochastic calculus to the study of stochastic differential equations. The volume is suitable for graduate students and research mathematicians interested in probability and random processes.
Content: Wiener space Orenstein-Uhlenbeck process The Littlewood-Paley-Stein inequality Sobolev spaces on an abstrct Wiener space Absolute continuity of distributions and smoothness of density functions Application to stochastic differential equations Perspectives on current research Bibliography Index.