دسترسی نامحدود
برای کاربرانی که ثبت نام کرده اند
دانلود کتاب Stochastic Analysis, Control, Optimization and Applications: A Volume in Honor of W.H. Fleming
دانلود کتاب تجزیه و تحلیل تصادفی ، کنترل ، بهینه سازی و برنامه های کاربردی: جلدی به افتخار W.H. فلمینگ
مشخصات کتاب
Stochastic Analysis, Control, Optimization and Applications: A Volume in Honor of W.H. Fleming
ویرایش: 1 نویسندگان: Amarjit Budhiraja, Paul Dupuis (auth.), William M. McEneaney, G. George Yin, Qing Zhang (eds.) سری: Systems & Control: Foundations & Applications ISBN (شابک) : 9781461272816, 9781461217848 ناشر: Birkhäuser Basel سال نشر: 1999 تعداد صفحات: 660 زبان: English فرمت فایل : PDF (درصورت درخواست کاربر به PDF، EPUB یا AZW3 تبدیل می شود) حجم فایل: 24 مگابایت
قیمت کتاب (تومان) : 34,000
کلمات کلیدی مربوط به کتاب تجزیه و تحلیل تصادفی ، کنترل ، بهینه سازی و برنامه های کاربردی: جلدی به افتخار W.H. فلمینگ: کنترل، رباتیک، مکاترونیک
در صورت تبدیل فایل کتاب Stochastic Analysis, Control, Optimization and Applications: A Volume in Honor of W.H. Fleming به فرمت های PDF، EPUB، AZW3، MOBI و یا DJVU می توانید به پشتیبان اطلاع دهید تا فایل مورد نظر را تبدیل نمایند.
توجه داشته باشید کتاب تجزیه و تحلیل تصادفی ، کنترل ، بهینه سازی و برنامه های کاربردی: جلدی به افتخار W.H. فلمینگ نسخه زبان اصلی می باشد و کتاب ترجمه شده به فارسی نمی باشد. وبسایت اینترنشنال لایبرری ارائه دهنده کتاب های زبان اصلی می باشد و هیچ گونه کتاب ترجمه شده یا نوشته شده به فارسی را ارائه نمی دهد.
توضیحاتی در مورد کتاب تجزیه و تحلیل تصادفی ، کنترل ، بهینه سازی و برنامه های کاربردی: جلدی به افتخار W.H. فلمینگ
با توجه به مشارکت‌های اساسی پروفسور وندل فلمینگ، تأثیر عمیق او بر جوامع نظریه‌های ریاضی و سیستم‌ها، خدمات او به این حرفه و تعهد او به ریاضیات، تعدادی از متخصصان برجسته در زمینه‌های کنترل را دعوت کرده‌ایم. ، بهینه سازی و سیستم های تصادفی برای کمک به این جلد به افتخار او به مناسبت 70 سالگی اش. این مقالات بر جنبه های مختلف تحلیل تصادفی، تئوری کنترل و بهینه سازی و کاربردها تمرکز دارند. آنها شامل نمایشگاه ها و نظرسنجی های معتبر و همچنین مقالات تحقیقاتی در مورد مسائل اخیر و مهم هستند. مقالات بر اساس چهار موضوع اصلی زیر گروه بندی می شوند: (1) انحرافات بزرگ، کنترل حساس به ریسک و Hoc، (2) معادلات دیفرانسیل جزئی و راه حل های ویسکوزیته، (3) کنترل تصادفی، فیلتر کردن و تخمین پارامتر، و (4) مالی ریاضی و سایر کاربردها ما تشکر عمیق خود را از همه نویسندگان به دلیل مشارکت ارزشمند آنها و از داوران برای بررسی دقیق و به موقع آنها ابراز می کنیم. ما از هارولد کوشنر به خاطر پذیرفتن کار نوشتن پیشگفتار سپاسگزاریم. تشکر ویژه از H. Thomas Banks برای کمک، مشاوره و پیشنهادات او در طول کل فرآیند آماده سازی، و همچنین برای حمایت سخاوتمندانه مرکز تحقیقات در محاسبات علمی. از کمک کارکنان حرفه ای Birkhauser نیز بسیار قدردانی می شود.
توضیحاتی درمورد کتاب به خارجی
In view of Professor Wendell Fleming's many fundamental contributions, his profound influence on the mathematical and systems theory communi ties, his service to the profession, and his dedication to mathematics, we have invited a number of leading experts in the fields of control, optimiza tion, and stochastic systems to contribute to this volume in his honor on the occasion of his 70th birthday. These papers focus on various aspects of stochastic analysis, control theory and optimization, and applications. They include authoritative expositions and surveys as well as research papers on recent and important issues. The papers are grouped according to the following four major themes: (1) large deviations, risk sensitive and Hoc control, (2) partial differential equations and viscosity solutions, (3) stochastic control, filtering and parameter esti mation, and (4) mathematical finance and other applications. We express our deep gratitude to all of the authors for their invaluable contributions, and to the referees for their careful and timely reviews. We thank Harold Kushner for having graciously agreed to undertake the task of writing the foreword. Particular thanks go to H. Thomas Banks for his help, advice and suggestions during the entire preparation process, as well as for the generous support of the Center for Research in Scientific Computation. The assistance from the Birkhauser professional staff is also greatly appreciated.
فهرست مطالب
Front Matter....Pages i-xxxii
Front Matter....Pages N1-N1
Representations for Functional of Hilbert Space Valued Diffusions....Pages 1-20
Risk-Sensitive, Minimax, and Mixed Risk-Neutral / Minimax Control of Markov Decision Processes....Pages 21-40
Partially Observed Control Problems with Multiplicative Cost....Pages 41-55
Nonlinear Semigroups for Partially Observed Risk-Sensitive Control and Minimax Games....Pages 57-73
Nonlinear, Dissipative, Infinite Dimensional Systems....Pages 75-93
Singular Limits of Bellman Equations of Ergodic Type Related to Risk-Sensitive Control....Pages 95-114
Game Approach to Risk Sensitive Control for Stochastic Evolution Systems....Pages 115-134
On the Solutions of the Equation Arising from the Singular Limit of Some Eigen Problems....Pages 135-150
Nonlinear H ∞ Controller Design via Viscosity Supersolutions of the Isaacs Equation....Pages 151-170
Front Matter....Pages N2-N2
Singularities of Semiconcave Functions in Banach Spaces....Pages 171-190
Invariant Sets for Controlled Degenerate Diffusions: A Viscosity Solutions Approach....Pages 191-208
Remarks on the Dirichlet Problem for Quasilinear Elliptic and Parabolic Equations....Pages 209-222
A Generalized Hamilton—Jacobi—Bellman Equation for Deterministic Optimal Control Problems....Pages 223-235
Regular Solutions of Stochastic Burgers Equation....Pages 237-247
Piecewise-Deterministic Processes and Viscosity Solutions....Pages 249-268
Mathematical Approaches to the Problem of Noise-Induced Exit....Pages 269-287
An Approximation Scheme for Evolutive Hamilton-Jacobi Equations....Pages 289-303
Homogenization of the Cauchy Problem for Hamilton-Jacobi Equations....Pages 305-324
The Critical Exponent for a Stochastic PDE to Hit Zero....Pages 325-338
Front Matter....Pages N3-N3
Robustness of Zakai’s Equation via Feynman-Kac Representations....Pages 339-352
Front Matter....Pages N3-N3
Estimation of Probability Distributions for Individual Parameters Using Aggregate Population Data....Pages 353-371
Solvable Infinite Time Horizon Stochastic Control Problems in Noncompact Symmetric Spaces....Pages 373-389
Exact Finite Dimensional Filters for Exponential Functional of the State....Pages 391-408
A Lyapunov Theory of Nonlinear Observers....Pages 409-420
Existence of Optimal Controls for Variance Control....Pages 421-437
On Optimal Ergodic Control of Diffusions with Jumps....Pages 439-456
Markov Marginal Problems and Their Applications to Markov Optimal Control....Pages 457-476
Entropy Inequalities and Entropy Dynamics in Nonlinear Filtering of Diffusion Processes....Pages 477-496
Identification for Linear Stochastic Distributed Parameter Systems with Boundary/Point Control....Pages 497-504
Monte Carlo Estimation of Diffusion Distributions at Inter-sampling Times....Pages 505-520
Front Matter....Pages N4-N4
Option Pricing in a Market with Frictions....Pages 521-540
Pathwise Comparison of Arithmetric Brownian Motions and Log-normal Processes....Pages 541-546
Critical Power for Asymptotic Connectivity in Wireless Networks....Pages 547-566
Pricing Models with Transaction Fees....Pages 567-584
A Verification Theorem in General Equilibrium Model of Asset Prices....Pages 585-604
Optimal Portfolio Management with Partial Observations and Power Utility Function....Pages 605-619
Hierarchical Production Controls for a Stochastic Manufacturing System with Long-Run Average Cost: Asymptotic Optimality....Pages 621-637
