Statistische Analyse okonometrischer Ungleichgewichtsmodelle

این کتاب ارائه‌ای جامع از مدل‌های عدم تعادل که معمولاً در ادبیات اقتصاد سنجی استفاده می‌شود همراه با تجزیه و تحلیل نظری-آماری دقیق مشکلات شناسایی و برآورد ارائه می‌دهد. مدل‌های 1-بازار و 2-بازار در نظر گرفته می‌شوند که به موجب آن بین شش کلاس مدل مشخصه تمایز قائل می‌شود: مدل‌های آماری را می‌توان به انواع I، II، III و IV بر اساس طبقه‌بندی مرسوم در ادبیات، به اضافه مدل‌های با قیمت های کنترل شده کلاس ششم شامل مدل های پویا می باشد. جنبه شناسایی پارامترهای مدلی که باید تخمین زده شود، که در ادبیات غیرتعادلی نادیده گرفته می‌شود، با استفاده از معیارهای شناسایی بهبودیافته برای مدل‌های غیرخطی مورد بحث قرار می‌گیرد. روش تخمینی که معمولاً در ادبیات مربوطه پیشنهاد می‌شود، تخمین حداکثر درستنمایی است: از آنجایی که بیشینه‌سازی توابع احتمال بسیار غیرخطی به روش‌های تکراری و در نتیجه برآوردگرهای اولیه خوب برای پارامترها نیاز دارد، استفاده از روش‌های تخمین دو مرحله‌ای تا حدی جدید و آنها. خصوصیات مجانبی عمدتاً در اینجا مورد بررسی قرار می گیرند.

Das vorliegende Buch gibt eine umfassende Darstellung der in der ökonometrischen Literatur gebräuchlichen Ungleichgewichtsmodelle zusammen mit einer eingehenden theoretisch-statistischen Analyse der Identifizierbarkeits- und Schätzproblematik. Es werden 1-Markt- und 2-Markt-Modelle betrachtet, wobei jeweils sechs charakteristische Modellklassen unterschieden werden: Die statistischen Modelle lassen sich nach einer in der Literatur üblichen Klassifizierung einteilen in solche des Typs I, II, III und IV, hinzu kommen die Modelle mit kontrollierten Preisen. Die sechste Klasse bilden die dynamischen Modelle. Der in der Ungleichgewichtsliteratur ziemlich vernachlässigte Aspekt der Identifizierbarkeit der zu schätzenden Modellparameter wird anhand verbesserter Identifizierbarkeitskriterien für nichtlineare Modelle diskutiert. Die üblicherweise in der einschlägigen Literatur vorgeschlagene Schätzmethode ist die Maximum-Likelihood-Schätzung: da die Maximierung der hochgradig nichtlinearen Likelihoodfunktionen jedoch iterative Verfahren und damit gute Anfangsschätzer für die Parameter erfordert, werden hier in erster Linie die Anwendung teilweise neuer zweistufiger Schätzverfahren und deren asymptotische Eigenschaften untersucht.