دسترسی نامحدود
برای کاربرانی که ثبت نام کرده اند
دانلود کتاب Statistics of Random Processes I: General Theory
دانلود کتاب آمار فرآیندهای تصادفی I: نظریه عمومی
مشخصات کتاب
Statistics of Random Processes I: General Theory
ویرایش: نویسندگان: R. S. Liptser, A. N. Shiryayev (auth.) سری: Applications of Mathematics 5 ISBN (شابک) : 9781475716672, 9781475716658 ناشر: Springer New York سال نشر: 1977 تعداد صفحات: 405 زبان: English فرمت فایل : PDF (درصورت درخواست کاربر به PDF، EPUB یا AZW3 تبدیل می شود) حجم فایل: 8 مگابایت
قیمت کتاب (تومان) : 43,000
در صورت تبدیل فایل کتاب Statistics of Random Processes I: General Theory به فرمت های PDF، EPUB، AZW3، MOBI و یا DJVU می توانید به پشتیبان اطلاع دهید تا فایل مورد نظر را تبدیل نمایند.
توجه داشته باشید کتاب آمار فرآیندهای تصادفی I: نظریه عمومی نسخه زبان اصلی می باشد و کتاب ترجمه شده به فارسی نمی باشد. وبسایت اینترنشنال لایبرری ارائه دهنده کتاب های زبان اصلی می باشد و هیچ گونه کتاب ترجمه شده یا نوشته شده به فارسی را ارائه نمی دهد.
توضیحاتی در مورد کتاب آمار فرآیندهای تصادفی I: نظریه عمومی
تعداد قابل توجهی از مشکلات در آمار فرآیندهای تصادفی در طرح زیر فرموله شده است. در یک فضای احتمال معین (Q, ff, P) یک فرآیند تصادفی تا حدی قابل مشاهده (lJ, ~) = (lJ ~/), t :;::-: 0, تنها با جزء دوم n~ = (~) داده می شود. /)، t:;::-: 0، مشاهده شد. در هر زمان t، بر اساس ~h = g., ° s sst}، برای تخمین حالت غیر قابل مشاهده lJ/ لازم است. این مشکل تخمین (به عبارت دیگر، مشکل فیلتر کردن) 0/ از ~h در این کتاب مورد بحث قرار خواهد گرفت. به خوبی شناخته شده است که اگر M(lJ;)
توضیحاتی درمورد کتاب به خارجی
A considerable number of problems in the statistics of random processes are formulated within the following scheme. On a certain probability space (Q, ff, P) a partially observable random process (lJ, ~) = (lJ ~/), t :;::-: 0, is given with only the second component n ~ = (~/), t:;::-: 0, observed. At any time t it is required, based on ~h = g., ° s sst}, to estimate the unobservable state lJ/. This problem of estimating (in other words, the filtering problem) 0/ from ~h will be discussed in this book. It is well known that if M(lJ;)
فهرست مطالب
Front Matter....Pages i-x
Introduction....Pages 1-10
Essentials of probability theory and mathematical statistics....Pages 11-36
Martingales and semimartingales: discrete time....Pages 37-54
Martingales and semimartingales: continuous time....Pages 55-81
The Wiener process, the stochastic integral over the Wiener process, and stochastic differential equations....Pages 82-151
Square integrable martingales, and structure of the functionals on a Wiener process....Pages 152-206
Nonnegative supermartingales and martingales, and the Girsanov theorem....Pages 207-235
Absolute continuity of measures corresponding to the Ito processes and processes of the diffusion type....Pages 236-296
General equations of optimal nonlinear filtering, interpolation and extrapolation of partially observable random processes....Pages 297-328
Optimal filtering, interpolation and extrapolation of Markov processes with a countable number of states....Pages 329-350
Optimal linear nonstationary filtering....Pages 351-380
Back Matter....Pages 381-395
