دسترسی نامحدود
برای کاربرانی که ثبت نام کرده اند
دانلود کتاب Statistics of Financial Markets: Exercises and Solutions
دانلود کتاب آمار بازارهای مالی: ورزش و راه حل
مشخصات کتاب
Statistics of Financial Markets: Exercises and Solutions
ویرایش: 2 نویسندگان: Szymon Borak, Wolfgang Karl Härdle, Brenda López-Cabrera (auth.) سری: Universitext ISBN (شابک) : 9783642339288, 9783642339295 ناشر: Springer-Verlag Berlin Heidelberg سال نشر: 2013 تعداد صفحات: 265 زبان: English فرمت فایل : PDF (درصورت درخواست کاربر به PDF، EPUB یا AZW3 تبدیل می شود) حجم فایل: 4 مگابایت
قیمت کتاب (تومان) : 35,000
کلمات کلیدی مربوط به کتاب آمار بازارهای مالی: ورزش و راه حل: آمار برای کسب و کار/اقتصاد/مالی ریاضی/بیمه، مالی کمی، مالی/سرمایه گذاری/بانکداری
در صورت تبدیل فایل کتاب Statistics of Financial Markets: Exercises and Solutions به فرمت های PDF، EPUB، AZW3، MOBI و یا DJVU می توانید به پشتیبان اطلاع دهید تا فایل مورد نظر را تبدیل نمایند.
توجه داشته باشید کتاب آمار بازارهای مالی: ورزش و راه حل نسخه زبان اصلی می باشد و کتاب ترجمه شده به فارسی نمی باشد. وبسایت اینترنشنال لایبرری ارائه دهنده کتاب های زبان اصلی می باشد و هیچ گونه کتاب ترجمه شده یا نوشته شده به فارسی را ارائه نمی دهد.
توضیحاتی در مورد کتاب آمار بازارهای مالی: ورزش و راه حل
تمرین باعث عالی می شود. بنابراین بهترین روش تسلط بر مدل ها کار با آنهاست.
این کتاب شامل مجموعه بزرگی از تمرین ها و راه حل هایی است که به توضیح آمار بازارهای مالی کمک می کند. این مثال‌های عملی به دقت ارائه شده‌اند و راه‌حل‌های محاسباتی برای مسائل خاص ارائه می‌کنند که همگی با استفاده از R و Matlab محاسبه شده‌اند. این مطالعه علاوه بر این به مفهوم Quantlet های متناظر، نامی که به این کدهای برنامه داده شده و از طرح نام SFSxyz123 پیروی می کند، می پردازد.
این کتاب به سه بخش اصلی تقسیم می‌شود که در آن قیمت‌گذاری گزینه، تحلیل سری‌های زمانی و تکنیک‌های آماری کمی پیشرفته در امور مالی به طور کامل مورد بحث قرار گرفته است. نویسندگان به طور کلی با موفقیت تعادل ایده آلی بین ارائه نظری و چالش های عملی ایجاد کرده اند.
توضیحاتی درمورد کتاب به خارجی
Practice makes perfect. Therefore the best method of mastering models is working with them.
This book contains a large collection of exercises and solutions which will help explain the statistics of financial markets. These practical examples are carefully presented and provide computational solutions to specific problems, all of which are calculated using R and Matlab. This study additionally looks at the concept of corresponding Quantlets, the name given to these program codes and which follow the name scheme SFSxyz123.
The book is divided into three main parts, in which option pricing, time series analysis and advanced quantitative statistical techniques in finance is thoroughly discussed. The authors have overall successfully created the ideal balance between theoretical presentation and practical challenges.
فهرست مطالب
Part I Option Pricing: Derivatives --
Introduction to Option Management --
Basic Concepts of Probability Theory --
Stochastic Processes in Discrete Time --
Stochastic Integrals and Di erential Equations --
Black-Scholes Option Pricing Model --
Binomial Model for European Options --
American Options --
Models for the Interest Rate and Interest Rate Derivatives --
Part II Statistical Model of Financial Time Series: Financial Time Series Models --
ARIMA Time Series Models --
Time Series with Stochastic Volatility --
Part III Selected Financial Applications: Value at Risk and Backtesting --
Copulae and Value at Risk --
Statistics of Extreme Risks --
Volatility Risk of Option Portfolios --
Portfolio Credit Risk --
References.
