برای ارتباط با ما می توانید از طریق شماره موبایل زیر از طریق تماس و پیامک با ما در ارتباط باشید

09117307688
09117179751

در صورت عدم پاسخ گویی از طریق پیامک با پشتیبان در ارتباط باشید

دسترسی نامحدود

برای کاربرانی که ثبت نام کرده اند

ضمانت بازگشت وجه

درصورت عدم همخوانی توضیحات با کتاب

پشتیبانی

از ساعت 7 صبح تا 10 شب

دانلود کتاب Statistics of Financial Markets: An Introduction

دانلود کتاب آمار بازارهای مالی: مقدمه

مشخصات کتاب

Statistics of Financial Markets: An Introduction

دسته بندی: اقتصاد
ویرایش: 2nd 
نویسندگان: Professor Dr. Jürgen Franke,  Professor Dr. Wolfgang K. Härdle,  Professor Dr. Christian M. Hafner (auth.)  
سری: Universitext 
ISBN (شابک) : 3540762698, 9783540762690 
ناشر: Springer Berlin Heidelberg 
سال نشر: 2008 
تعداد صفحات: 508 
زبان: English 
فرمت فایل : PDF (درصورت درخواست کاربر به PDF، EPUB یا AZW3 تبدیل می شود) 
حجم فایل: 9 مگابایت

قیمت کتاب (تومان) : 50,000

کلمات کلیدی مربوط به کتاب آمار بازارهای مالی: مقدمه: آمار برای کسب و کار/اقتصاد/مالی ریاضی/بیمه، مالی کمی، مالی /بانکداری

میانگین امتیاز به این کتاب :
تعداد امتیاز دهندگان : 7

در صورت تبدیل فایل کتاب Statistics of Financial Markets: An Introduction به فرمت های PDF، EPUB، AZW3، MOBI و یا DJVU می توانید به پشتیبان اطلاع دهید تا فایل مورد نظر را تبدیل نمایند.

توجه داشته باشید کتاب آمار بازارهای مالی: مقدمه نسخه زبان اصلی می باشد و کتاب ترجمه شده به فارسی نمی باشد. وبسایت اینترنشنال لایبرری ارائه دهنده کتاب های زبان اصلی می باشد و هیچ گونه کتاب ترجمه شده یا نوشته شده به فارسی را ارائه نمی دهد.

توضیحاتی در مورد کتاب آمار بازارهای مالی: مقدمه

خوانندگان متوجه خواهند شد که با طراوت، این متن به سبکی واضح و در عین حال مختصر، پیشینه آماری و ریاضی لازم را برای مهندسان مالی ارائه می دهد. تمرکز هم بر مبانی مالی ریاضی و تجزیه و تحلیل سری های زمانی مالی و هم بر کاربردها برای مشکلات معین بازارهای مالی است که کتاب را به مبنای ایده آلی برای سخنرانی ها، سمینارها و دوره های سقوط در این موضوع تبدیل می کند. برای چاپ دوم کتاب به روز شده و به طور گسترده اصلاح شده است. چندین موضوع جدید مانند فصلی در مورد مدیریت ریسک اعتباری گنجانده شده است.

توضیحاتی درمورد کتاب به خارجی

Readers will find that, refreshingly, this text presents in a vivid yet concise style the necessary statistical and mathematical background for financial engineers. The focus is both on fundamentals of mathematical finance and financial time series analysis and on applications to given problems of financial markets, making the book the ideal basis for lectures, seminars and crash courses on the topic. For the second edition the book has been updated and extensively revised. Several new topics have been included, such as a chapter on credit risk management.

فهرست مطالب

Front Matter....Pages i-xxii
Front Matter....Pages 1-1
Derivatives....Pages 3-10
Introduction to Option Management....Pages 11-36
Basic Concepts of Probability Theory....Pages 37-45
Stochastic Processes in Discrete Time....Pages 47-56
Stochastic Integrals and Differential Equations....Pages 57-72
Black-Scholes Option Pricing Model....Pages 73-115
Binomial Model for European Options....Pages 117-127
American Options....Pages 129-141
Exotic Options....Pages 143-153
Models for the Interest Rate and Interest Rate Derivatives....Pages 155-161
Front Matter....Pages 163-163
Introduction: Definitions and Concepts....Pages 165-201
ARIMA Time Series Models....Pages 203-225
Time Series with Stochastic Volatility....Pages 227-278
Non-parametric Concepts for Financial Time Series....Pages 279-302
Front Matter....Pages 303-303
Pricing Options with Flexible Volatility Estimators....Pages 305-320
Value at Risk and Backtesting....Pages 321-332
Copulae and Value at Risk....Pages 333-369
Statistics of Extreme Risks....Pages 371-397
Neural Networks....Pages 399-427
Volatility Risk of Option Portfolios....Pages 429-441
Front Matter....Pages 303-303
Nonparametric Estimators for the Probability of Default....Pages 443-450
Credit Risk Management....Pages 451-466
Back Matter....Pages 467-505