Statistical Models and Methods for Financial Markets

دسته بندی: اقتصاد
ویرایش: 1 
نویسندگان: Tze Leung Lai. Haipeng Xing (auth.)  
سری: Springer Texts in Statistics 
ISBN (شابک) : 0387778268, 9780387778266 
ناشر: Springer-Verlag New York 
سال نشر: 2008 
تعداد صفحات: 376 
زبان: English 
فرمت فایل : PDF (درصورت درخواست کاربر به PDF، EPUB یا AZW3 تبدیل می شود) 
حجم فایل: 8 مگابایت 

قیمت کتاب (تومان) : 39,000



این کتاب روش‌ها و مدل‌های آماری با اهمیت در امور مالی کمی را ارائه می‌کند و نظریه مالی را از طریق مدل‌سازی آماری و تصمیم‌گیری به عمل بازار پیوند می‌دهد. بخش اول پیشینه اساسی در آمار ارائه می دهد که شامل رگرسیون خطی و بسط مدل های خطی تعمیم یافته و رگرسیون غیرخطی، تحلیل چند متغیره، استنتاج احتمال و روش های بیزی، و تحلیل سری های زمانی است. همچنین کاربردهای این روش ها را در تئوری پورتفولیو و مدل های پویا بازده دارایی و نوسانات آن ها شرح می دهد. بخش دوم موضوعات پیشرفته در امور مالی کمی را ارائه می‌کند و یک رویکرد مدل‌سازی اساسی-تجربی را برای رسیدگی به اختلاف بین تئوری مالی و داده‌های بازار معرفی می‌کند. این برنامه کاربردی برای قیمت گذاری گزینه، بازارهای نرخ بهره، استراتژی های معاملاتی آماری و مدیریت ریسک را توصیف می کند. رگرسیون ناپارامتریک، روش‌های پیشرفته چند متغیره و سری‌های زمانی در اقتصاد سنجی مالی و مدل‌های آماری برای داده‌های تراکنش‌های با بسامد بالا نیز در این ارتباط معرفی شده است.

این کتاب به عنوان کتاب درسی برای دروس مدل‌سازی آماری در مالی کمی در مقطع کارشناسی ارشد ریاضیات مالی (یا مهندسی) و برنامه های مالی محاسباتی (یا ریاضی). همچنین برای مطالعه خود توسط تحلیلگران کمی در صنعت مالی طراحی شده است که می خواهند در مورد پیشینه و جزئیات روش های آماری مورد استفاده در صنعت اطلاعات بیشتری کسب کنند. همچنین می تواند به عنوان مرجعی برای دوره های آمار و اقتصاد سنجی فارغ التحصیلان در زمینه رگرسیون، تحلیل چند متغیره، احتمال و استنتاج بیزی، ناپارامتریک و سری های زمانی، ارائه مثال ها و داده های عینی از بازارهای مالی برای نشان دادن روش های آماری استفاده شود.

< P>Tze Leung Lai استاد آمار و مدیر ریاضیات مالی در دانشگاه استنفورد است. او مدرک دکترا گرفت. در سال 1971 از دانشگاه کلمبیا فارغ التحصیل شد و تا زمانی که در سال 1987 به دانشگاه استنفورد نقل مکان کرد، در هیئت علمی باقی ماند. علایق تحقیقاتی او شامل مدیریت مالی و ریسک کمی، روش‌شناسی آماری متوالی، بهینه‌سازی تصادفی و کنترل تطبیقی، نظریه احتمال و فرآیندهای تصادفی، اقتصادسنجی و آمار زیستی است.

هایپنگ زینگ استادیار آمار در دانشگاه کلمبیا است. او مدرک دکترا گرفت. مدرک در سال 2005 از دانشگاه استنفورد. علایق تحقیقاتی او شامل اقتصاد سنجی و مهندسی مالی، مدل سازی سری های زمانی و کنترل تطبیقی، تشخیص خطا و مشکلات نقطه تغییر است.

This book presents statistical methods and models of importance to quantitative finance and links finance theory to market practice via statistical modeling and decision making. Part I provides basic background in statistics, which includes linear regression and extensions to generalized linear models and nonlinear regression, multivariate analysis, likelihood inference and Bayesian methods, and time series analysis. It also describes applications of these methods to portfolio theory and dynamic models of asset returns and their volatilities. Part II presents advanced topics in quantitative finance and introduces a substantive-empirical modeling approach to address the discrepancy between finance theory and market data. It describes applications to option pricing, interest rate markets, statistical trading strategies, and risk management. Nonparametric regression, advanced multivariate and time series methods in financial econometrics, and statistical models for high-frequency transactions data are also introduced in this connection.

The book has been developed as a textbook for courses on statistical modeling in quantitative finance in master's level financial mathematics (or engineering) and computational (or mathematical) finance programs. It is also designed for self-study by quantitative analysts in the financial industry who want to learn more about the background and details of the statistical methods used by the industry. It can also be used as a reference for graduate statistics and econometrics courses on regression, multivariate analysis, likelihood and Bayesian inference, nonparametrics, and time series, providing concrete examples and data from financial markets to illustrate the statistical methods.

Tze Leung Lai is Professor of Statistics and Director of Financial Mathematics at Stanford University. He received the Ph.D. degree in 1971 from Columbia University, where he remained on the faculty until moving to Stanford University in 1987. He received the Committee of Presidents of Statistical Societies Award in 1983 and is an elected member of Academia Sinica and the International Statistical Institute. His research interests include quantitative finance and risk management, sequential statistical methodology, stochastic optimization and adaptive control, probability theory and stochastic processes, econometrics, and biostatistics.

Haipeng Xing is Assistant Professor of Statistics at Columbia University. He received the Ph.D. degree in 2005 from Stanford University. His research interests include financial econometrics and engineering, time series modeling and adaptive control, fault detection, and change-point problems.

Front Matter....Pages i-xx
Front Matter....Pages 1-2
Linear Regression Models....Pages 3-35
Multivariate Analysis and Likelihood Inference....Pages 37-61
Basic Investment Models and Their Statistical Analysis....Pages 63-91
Parametric Models and Bayesian Methods....Pages 93-114
Time Series Modeling and Forecasting....Pages 115-138
Dynamic Models of Asset Returns and Their Volatilities....Pages 139-159
Front Matter....Pages 161-161
Nonparametric Regression and Substantive-Empirical Modeling....Pages 163-180
Option Pricing and Market Data....Pages 181-198
Advanced Multivariate and Time Series Methods in Financial Econometrics....Pages 199-237
Interest Rate Markets....Pages 239-274
Statistical Trading Strategies....Pages 275-303
Statistical Methods in Risk Management....Pages 305-323
Back Matter....Pages 325-354